三、判断题 共 16 题

　　题号: 100

　　中国银行监管部门下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　题号: 101

　　巴塞尔委员会 2004年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改，修改后交易账户的定义为：交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　题号: 102

　　大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 103

　　资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　题号: 104

　　市场风险管理是基于名义价值进行的。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 105

　　巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 106

　　由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 107

　　方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理“肥尾”现象。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 108

　　银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：对

　　题号: 109

　　交易账户的项目通常按历史成本定价。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

　　题号: 110

　　在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都小得多，则说明市场风险计量模型更可靠。( )

　　1、错

　　2、对

　　标准答案：错

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