11.(　)是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

　　A.信用风险对冲

　　B.信用风险识别

　　C.信用风险监测

　　D.信用风险控制

　　12.预期损失率的计算公式表示为(　)。

　　A.预期损失率一预期损失/资产总额

　　B.预期损失率一预期损失/贷款资产总额

　　C.预期损失率一预期损失/负债总额

　　D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　13.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款

　　进行调整，商业银行的这种操作属于(　)。

　　A.贷款重组

　　B.限额管理

　　C.贷款转让

　　D.贷款审批

　　14.客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括(　)。

　　A.客户信用评级

　　B.风险违约区分能力验证

　　C.检验评级结果

　　D.对违约概率预测准确性的验证

　　15.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　16.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(　)。

　　A.组合在战略层面的重要性

　　B.目前的组合集中情况

　　C.资产负债率

　　D.经济前景

　　17.以下关于相关系数的论述，错误的是(　)。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

　　18.假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为(　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　19.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)。 A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　20.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　)。

　　A.行业因素

　　B.产品因素

　　C.地区因素

　　D.宏观经济因素

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