参考答案

　　一、单项选择题

　　1.【答案】A。解析：两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。

　　2.【答案】D。解析：商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务、行为

　　的做法加以规避。

　　3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。、

　　4.【答案】A。解析：在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类(含银行类和非银行类)、公司类(含中小企业、专业贷款和一般公司)、零售类(含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售)、股权类和其他类(含购入应收款及资产证券化)。

　　5.【答案】C。解析：本题考核的是对风险补偿的理解。

　　6.【答案】A。解析：本题考核的是会计资本的定义。

　　7.【答案】A。解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。

　　8.【答案】C。解析：题干陈述为自我对冲的定义。

　　9.【答案】A。解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

　　10.【答案】B。解析：“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险分散的思想;风险规避的局限性在于其是一种消极的风险管理策略;风险补偿是一种事前的风险价格补偿策略。

　　11.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。

　　12.【答案】C。解析：流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关。

　　【专家点拨】考生可这样理解，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

　　13.【答案】B。解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

　　14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更专业更宏观一些，所以说公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15.【答案】C。解析：贷款组合的信用风险既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险。16.【答案】C。解析：C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。

　　【专家点拨】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：①建立、健全以监事会为核心的监督机制;②建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　17.【答案】B。解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　18.【答案】B。解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险都非常有效。

　　19.【答案】C。解析：人员因素已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

　　20.【答案】C。解析：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。

　　21.【答案】B。解析：承担过高的市场风险(投机行为)可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严

　　重受损，从而增加流动性风险。

　　22.【答案】A。解析：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约

　　风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。

　　23.【答案】A。解析：高级管理层通常需要的风险监测报告类型是整体风险报告。

　　24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/总资产=0.3。

　　25.【答案】C。解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.为期限l年的风险资产的非违约概率，(1-P。，)即其违约概率;K。为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率。i为期限1年的无风险资产的收益率。

　　本题中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即该客户在1年内的违约概率为ll%。

　　26.【答案】D。解析：该贷款的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率[贷款存活率(SR)]为：(1—

　　0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。则累计死亡率为：l-98.6%=1.4%。

　　27.【答案】D。解析：久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。

　　28.【答案】C。解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。

　　29.【答案】D。解析：总资产收益率=净利润/平均总资产=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。

　　30.【答案】D。解析：风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。

　　31.【答案】B。解析：在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　32.【答案】A。解析：该笔贷款的经风险调整的收益率RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本=(500-60-40)/8000=5%。

　　33.【答案】A。

　　34.【答案】B。解析：这是关联交易的定义。

　　35.【答案】D。解析：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分

　　法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

　　36.【答案】B。 来源233网校

　　37.【答案】C。解析：累计死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

　　38.【答案】A。解析：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

　　39.【答案】B。解析：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是制作风险清单。

　　40.【答案】B。解析：成本合计为：资金成本：500x6%=30(万元);经营成本：500x2%=10(万元);风险成本：500x0.5%x30%=0.75(万元);资本成本：l0xl2%=1.2(万元);贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。

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