二、多项选择题(共40小题。每小题l分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求。请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。

　　1.常用的风险识别与分析方法包括( )。

　　A.资产财务状况分析法

　　B.现金流分析法

　　C.失误树分析法

　　D.分解分祈法

　　E.逆向分析法

　　2.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取( )等一系列全新的风险管理技术和方法。防范和转移种类风险。

　　A.人员培训

　　B.总体组合限额

　　C.资产证券化

　　D.信用衍生产品

　　E.授信集中度限额

　　3.目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )，

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　E.ZETA模型

　　4.以下关于客户评级的说法正确的有( )。

　　A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

　　B.反映客户违约风险的大小

　　C.评价主体是客户

　　D.评价目标是客户违约风险

　　E.评价结果是信用等级和违约概率

　　5.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )

　　A.管理层风险分析

　　B.地区风险分析

　　C.生产和经营风险分析

　　D.微观经济分析

　　E.自然环境分析

　　6.以下关于风险预警方法的说法错误的有( )。

　　A.黑色预警法不引进警兆自变量

　　B.蓝色预警法重视定量分析与定性分析结合

　　C.红色预警法可分为指数预警法和统计预警法

　　D.指数预警法是指利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　E.红色预警法侧重定量分析

　　7.作为商业银行日常风险管理的重要补充.压力测试有助于(　)

　　A.转移此类风险(如重组头寸、制订适当额应急计划)

　　B.提高商业银行对其自身风险特征的理解.推动其对风险因素的监控

　　C.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　D.帮助量化“肥尾”(Fat Tail)风险和重估模型假设

　　E.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力8.下列定义正确的有(　)。

　　A.正常：借款人能够履行合同.没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息.但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息.即使执行担保.也肯定要造成较大损失

　　D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息.即使执行担保.也可能会造成一定损失

　　E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回.或只能收回极少部分

　　9.下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有(　)。

　　A.行业盈亏系数越低.说明行业风险越大

　　B.行业产品产销率越高.说明行业产品供不应求

　　C.行业资本积累率越低.说明行业发展潜力越好

　　D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　10.贷款风险迁徙率指标主要包括(　)。

　　A.正常类贷款迁徙率

　　B.关注类贷款迁徙率

　　C.可疑类贷款迁徙率

　　D.次级类贷款迁徙率

　　E.损失类贷款迁徙率

　　11.下列关于缺口分析的理解，正确的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动.得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时.就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下.市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下.市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　12.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有(　)。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配

　　B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分

　　C.在进行敞口分析时.银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口

　　D.当在某一时间段内.银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时.所产生的差额就形成了外汇敞口

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　13.合格抵押品的认定要求包括(　)。

　　A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利

　　B.权属清晰

　　C.满足抵押品可执行的必要条件

　　D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场.并且可以得到合理的市场价格

　　E.在债务人违反合同时，银行能及时对抵押品进行清算或处置

　　14.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有(　)。

　　A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　C.在单笔业务层面上RARO C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配.为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后.可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制.从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　15.战略风险来自(　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.为实现目标的外部环境达不到要求

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　16.以下属于内部评级法的核心应用范围的有(　)。

　　A.信贷政策的制定

　　B.风险偏好的设定

　　C.风险监控

　　D.贷款定价

　　E.风险报告

　　17.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观.一般由(　)层次组成。

　　A.管理战略

　　B.风险管理计划

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理知识

　　E.风险管理制度

　　18.可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有(　)。A.预期收益率

　　B.中位数

　　C.方差

　　D.标准差

　　E.众数

　　19.以下是方差一协方差法的特点的有(　)。

　　A.不能预测突发事件的风险

　　B.原理简单

　　C.计算复杂

　　D.能计量非线性金融工具的风险

　　E.是一种全值估计方法

　　20.下列关于即期外汇买卖的说法.正确的有(　)。

　　A.可以用于外汇投机

　　B.属于衍生产品交易

　　C.在实践中通常简称为即期

　　D.是外汇交易中最基本的交易

　　E.用于调整持有不同外汇头寸的比例。以避免发生江率风险

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