81.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取(　)计量信用风险。

　　A.基于内部评级体系的内部模型

　　B.基于外部评级的模型

　　C.VaR方法

　　D.严格遵照监管当局的要求

　　82.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是(　)

　　A.期货

　　B.期权

　　C.货币互换

　　D.远期

　　83.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的(　)危机。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　84.关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是(　)

　　A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力

　　B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益

　　C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素

　　D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平

　　85.下列关于财务比率的表述，正确的是(　)

　　A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　86.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是(　)

　　A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

　　B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

　　C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

　　D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

　　87.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于(　)两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

　　A.安全和收益

　　B.总行和分行

　　C.贷款和存款

　　D.资产和负债

　　88.操作风险损失数据的收集要遵循(　)的原则。

　　A.客观性、全面性、动态性、标准化

　　B.主观性、全面性、静态性、标准化

　　C.主观性、全面性、动态性、标准化

　　D.客观性、全面性、静态性、标准化

　　89.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于(　)

　　A.经营活动的现金流

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.销售活动的现金流

　　90.某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为(　)

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

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　　1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　)

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　)

　　A.丰权

　　B.公共企业

　　C.外部评级为B级的法人

　　D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

　　E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

　　3.以下属于风险转移策略的是(　)

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　E.自我对冲

　　4.风险规避策略的实施成本主要在于(　)的支出。

　　A.人员工资

　　B.风险分析

　　C.经济资本配置

　　D.风险补偿

　　E.风险转移

　　5.核心雇员流失的风险具体体现为(　)

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援、替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工失职违规

　　6.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?(　)

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E.雄厚的研发实力

　　7.银行进行消极重组的情况具体包括(　)

　　A.债务人无力偿还而逃避还款

　　B.债务人无力偿还而借新还旧

　　C.合同条款变更导致债务规模下降

　　D.债务人无力偿还而导致的展期

　　E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

　　8.下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有(　)

　　A.前台业务人员

　　B.内部审计部门

　　C.外部监督机构

　　D.财务控制部门

　　E.风险管理职能部门

　　9.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(　)

　　A.基本指标法

　　B.内部模型法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　10.目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　11.下列银行活动中，存在汇率风险的有(　)

　　A.为客户提供外汇即期交易

　　B.为客户提供外汇远期交易

　　C.为客户提供外汇期货交易

　　D.进行自营外汇交易

　　E.吸收外币存款

　　12.商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括(　)

　　A.总损失数额信息

　　B.损失事件发生时间

　　C.损失事件发生单位信息

　　D.总损失中收回部分信息

　　E.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　13.下列可能给商业银行带来声誉风险的有(　)

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.银行呆账收回率大幅减小

　　D.银行工作人员服务态度恶劣

　　E.银行不能按时完成客户的兑现要求

　　14.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有(　)

　　A.压力测试

　　B.交易限额管理

　　C.风险限额管理

　　D.止损限额管理

　　E.市场风险对冲

　　15.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?(　)

　　A.资金成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.资本成本

　　E.通货膨胀调整成本

　　16.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?(　)

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　17.流动性风险是(　)长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A.信用风险

　　B.汇率风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　18.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有(　)

　　A.某项业务风险水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.资产过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.所发行的股票价格下跌

　　19.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(　)

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的交易市场秩序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　20.以下属于金融衍生品的是(　)

　　A.即期金融产品

　　B.金融期货

　　C.期权

　　D.远期利率协议

　　E.货币互换

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