41.【答案】C。解析：C项不属于应当达到的条件。A项属于定量标准;B项属于外部数据要求;D项属于定性标准。

　　【专家点拨】根据巴塞尔委员会，银行内部操作风险管理系统必须与每日风险管理程序紧密地整合在一起，其输出的数据必须能够成为银行探作风险监督控制过程的一部分。

　　42.【答案】C。

　　43.【答案】D。解析：净总敞口头寸为：(690+560)-(470+380)=400.

　　44.【答案】C。解析：巴塞尔委员会规定的计量市场风险鉴管资本的最低乘数因子为3。

　　45.【答寨】B。解析：这是董事会的职责。

　　46.【答案】D。解析：这是盯模的定义

　　47.【答案】D。解析：这是高级计量法的定义。

　　48.【答案】C。解析：商业银行系统设计/开发不能片面追求快速见效。

　　49.【答案】A。

　　50.【答案】B。

　　51.【答案】B。解析：风险评估是风险监管最为核心的步骤。

　　52.【答案】B。解析：《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供是于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　53.【答案】B。解析：对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的50%。

　　54.【答案】D。

　　55.【答案】C。解析：巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评缦方法来计算信用风险的监管资本。56.【答案】D。解析：中央政府发行的债券属于高质量的金融工具，不属于现金类资产;现金类资产主要包括本外币现金、银行存单、黄金等。

　　57.【答案】C。解析：本题是对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控翩机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤，

　　58.【答案】A。解析：预期损失通常为一定历史时期内损失的平均值。

　　59.【答案】C。解析：无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。

　　60.【答案】B。解析：商业银行经营管理“三性”原则是指安全性、流动性匍效益性。

　　61.【答案】D。解析：流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。

　　62.【答案】A。解析：期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。

　　63.【答案】C。解析：Vall模型是针对市场风险的计量模型。

　　64.【答案】C。解析：制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。

　　65.【答案】C。解析：经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。

　　66.【答案】B。解析：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构。

　　67.【答案】D。解析：商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属。

　　68.【答案】B。解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，赠资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场稠率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

　　69.【答案】D。解析：衡量风险的变化程度，这就是指动态指标，从字面上分析，就可以看出D是动态的，其他都是静态指标。

　　70.【答案】B。解析：对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。

　　71.【答案】A。解析：对政策性银行债权的风险权重为0。

　　72.【答案】B。解析：对个人住房抵押贷款风险权重为50%。

　　73.【答案】B。解析：利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。

　　74.【答案】C。解析：对资本不足银行纠正措施包括：对商业银行股东实施的纠正措施;对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;对商业银行机构采取的监管措施。

　　75.【答案】C。解析：风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。

　　76.【答案】B。解析：企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本。

　　77.【答案】A。解析：战略风险评估中，需要用到的方法是情景分析法。

　　78.【答案】B。解析：不良贷款率属于信用风险监管指标。

　　79.【答案】A。解析：商业银行外部审计主要是针对财务状况。

　　80.【答案】A。解析：贷款重组的第一步是成本收益分析。

　　81.【答案】A。解析：资本溢价属于资本公积。

　　82.【答案】D。解析：风险价值不属于风险监管核心指标。

　　83.【答案】C。解析：银行战略风险管理的主要作用是最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值。

　　84.【答案】A。

　　85.【答案】B。解析：柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。

　　86.【答案】A。解析：市场准入是银行监管的首要环节。

　　87.【答案】C。解析：确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。

　　88.【答案】C。解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

　　89.【答案】c。解析：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险.商业银行面临的这种战略风险是项目风险。

　　90.【答案】D。解析：公允价值的负变动应全额从附属资本中扣减。

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