二、多项选择题

　　1.【答案】ABDE。解析：根据《巴塞尔新资本协议》，若债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支被视为逾期，债务人对于商业银行的实质性信贷业务逾期90天以上(含90天)可被视为违约。

　　2.【答案】ABCDE。解析：识别和评价财务报表风险主要关注财务报表的编制以及其质量能否充分反映客户实际和潜在的风险。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】BC。解析：违约概率是指发生违约的可能性，所以A错误;违约频率是事后检验的结果，所以D错误;违约频率不能作为内部评级的直接证据。所以E错误。

　　5.【答案】ACDE。解析：A、C、D、E四项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　6.【答案】BDE。解析：A是风险迁徙类指标;C连流动性监管指标。

　　7.【答案】ABE。解析：商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全、具有很好的流动性。

　　8.【答案】ACD。解析：数据信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。，

　　9.【答案】ABCDE。解析：权利质押的范围：汇票、支票、本票、债券、存款单等;仓单、提单等与货权相关的票据;依法可以转让的股份、股票;依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权：依法可以质押的其他权利。

　　10.【答案】ABE。解析：资产负债率是杠杆比率，总资产周转率是效率比率。

　　11.【答案】ACE。解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备十专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　12.【答案】ABE。解析：根据上述业务活动，可以将汇率风险大致分为以下两类：

　　①外汇交易风险。银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时采取立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

　　②外汇结构性风险。是因为银行资产、负债之问的币种不匹配而产生的。也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币，因汇率变动产生的风险。

　　C、D两项均属于信用风险的范畴。

　　13.【答案】ABCDE。

　　14.【答案】ABCDE。

　　15.【答案】ABCDE。解析：信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：①保密性;②交易性;③灵活性;④债务的不变性。

　　【专家点拨】在新版的官方教材中，关于信用衍生产品的种类划分章节内容已被删除，建议考生们可以稍作了解。

　　16.【答案】ABD。解析：C是监事会的职责;E是高级管理层的职责。

　　17.【答案】ABCE。解析：D是银行内部操作出现的问题。

　　18.【答案】ABCD。解析:历史模拟法通过历史数据构造收益率分布。不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

　　19.【答案】ADE。解析：B、C属于外部指标/信号。

　　20.【答案】ABE。解析：C为内部欺诈风险的体现;D为知识/技能匮乏风险的体现

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