'一、单项选择题

　　1.【答案】B。解析：“5C”方法属于专家判断法评级方法。

　　2.【答案】D。解析：商业银行通常选择在需要资金的时候借入资金，然而因各种内外部因素的彩响和作用，会改变商业银行的资产负债期限结构，所以必须保持相当数量的流动资产，以满足客户提现、贷款等其他方面的需求。

　　3.【答案】B。解析：E(R)=0.15×0.50+0.45×0.30+0.25)<0.10-0.15×0.10=0.22，即22%。4.【答案】A。解析：贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

　　5.【答案】C。解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

　　6.【答案】B。解析：投资组合的预期收益率=(15/4.0x0.20+10/40x0.45+t5/40x0.30)x100%=30%。

　　7.【答案】D。

　　8.【答案】D。解析：D属于风险对冲。

　　9.【答案】B。解析：存货周转天数-360÷存货周转率。存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。

　　10.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。

　　11.【答案】A。解析：核心员工流失体现对关键人员依赖的风险，表现在B、C、D。

　　12.【答案】D。

　　13.【答案】B。解析：债项评级是针对每笔具体债项进行评缀，而客户评级是评估客户本身的风险水平，故B选项错误。

　　14.【答案】A。解析：A属于对操作风险的计量方法。

　　【专家点拨】 探作风险的资本计量方法包括：基本指标法、标准法、高级计量法;考生在复习时一定注意不要将各类风险的资本计量方法搞混。注意区分。

　　15.【答案】C。解析：本题考查的是对内部控制定义的掌握。

　　16.【答案】B。解析：由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行。或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部市计机构的专业力量。能够对银行形成更强的监管约束。

　　17.【答案】B。解析：绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。18.【答案】D。

　　19.【答案】B。

　　20.【答案】C。解析：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　21.【答案】C。解析：风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。22.【答案】D。解析：内部审计是风险管理的第三道防线。

　　23.【答案】D。解析：风险管理的最高决策单位是最高风险管理委员会。

　　24.【答案】C。解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借教人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者.

　　25.【答案】B。解析：商业银行客户信用评级中，由个人因素、资金用途pj素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是5Ps系统。

　　26.【答案】D。解析：内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法.就必须自行估计PD和LGD。

　　27.【答案】C。解析：该行期初正常贷款余额为800+200=1000(亿元)，本年减少额为150(亿元)，期末正常贷款余额为800+180=980(亿元)，其中来自原正常贷款的为980—180=800(亿元)，则本年贷款迁徙为不良贷款的金额是1000-150-800=-50(亿元)。所有正常贷款迁徙率为：50/(1000-150)=5.88%。

　　28.【答案】A。解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备xl00%，则贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备=1300x70%=910(亿元)。

　　29.【答案】B。解析：一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM=8000×0.75=6000(万元)。其中，MBC是指最高债务承受额;EQ是指所有者权益;LM是指杠杆系数。

　　30.【答案】A。解析：人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%=(43+11)/2138—2.53%。

　　31.【答案】A。解析：客户信用评级中，违约概率的估计包括某一借款，.的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面。

　　32.【答案】B。解析：法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户。

　　33.【答案】A。解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。

　　34.【答案】B。解析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是债项评级。

　　35.【答案】B。解析：特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。

　　36.【答案】B。解析：在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的最高债务承受额。

　　37.【答案】A。解析：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注系统性风险可能造成的影响。38.【答案】C。解析：不包括提供担保。

　　39.【答案】C。解析：这是可疑类贷款的定义。

　　40.【答案】D。解析：根据违约损失率的公式：LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.84)/1.2*0.8333。

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