第 1 页：单项选择题

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第 6 页：判断题

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　　一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1[单选题] 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于(　)时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　参考答案：B

　　参考解析：根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

　　2[单选题] 某股票过去3年的年收益率分别为5%、～2%和1%，那么其收益率的样本均值为(　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　参考答案：D

　　参考解析：样本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。

　　3[单选题] 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以(　)和(　)为担保方式的个人贷款。

　　A.质押;保证

　　B.抵押;留置

　　C.个人信用贷款;法人信用贷款

　　D.质押;抵押

　　参考答案：D

　　参考解析：个人信贷业务操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。

　　4[单选题] 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本为0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为(　)。

　　A.36.67%

　　B.86.67%

　　C.71.67%

　　D.42.31%

　　参考答案：C

　　参考解析：采用回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，计算违约损失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露，即该债项的违约损失率为=1-(1.5-0.65)/3=71.67%。

　　5[单选题] 市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是(　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.基准风险

　　参考答案：C

　　参考解析：最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。

　　6[单选题] 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是指(　)。

　　A.银行结算支付系统失灵

　　B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D.与市场上同类金融产品不相匹配

　　参考答案：B

　　参考解析：交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

　　7[单选题] 在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入(　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.不确定

　　参考答案：D

　　参考解析：利率敏感性缺口是指在一定时期以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，若利率处于下降通道，则又为负面影响，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。负缺口的情况正好与此相反。

　　8[单选题] 某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为(　)。

　　A.166.67%

　　B.118.33%

　　C.113.95%

　　D.126.56%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据公式：净稳定资金比例(NSFR)=可用稳定资金/所需稳定资金×100%，净稳定资金比例(NSFR)=5000/3000×100%=166.67%。净稳定资金比率定义可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

　　9[单选题] 以下不属于声誉风险管理的基本做法的是(　)。

　　A.明确董事会和高级管理层的责任

　　B.建立清晰的声誉风险管理流程

　　C.强信息披露的监管和制度的完善

　　D.用恰当的声誉风险管理办法

　　参考答案：C

　　参考解析：声誉风险管理的基本做法包括明确董事会和高级管理层的责任、建立清晰的声誉风险管理流程、采用恰当的声誉风险管理办法。

　　10[单选题] 按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在(　)的悖论。

　　A.垄断与竞争

　　B.成本和收益

　　C.风险和收益

　　D.扩张和风险

　　参考答案：A

　　参考解析：按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在垄断与竞争的悖论。而垄断和过度竞争都不利于银行业的稳健高效运行。因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。

　　11[单选题] (　)是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

　　A.感知风险

　　B.识别风险

　　C.分析风险

　　D.评估风险

　　参考答案：A

　　参考解析：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

　　12[单选题] 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是(　)。

　　A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　参考答案：B

　　参考解析：限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露。在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

　　13[单选题] (　)业务是最容易引起操作风险的业务环节。

　　A.柜台

　　B.个人信贷

　　C.法人信贷

　　D.代理

　　参考答案：B

　　参考解析：柜台业务是最容易引起操作风险的业务环节。

　　14[单选题] 新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指(　)。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.违规风险

　　参考答案：D

　　参考解析：违规风险是指新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

　　15[单选题] 下列资产证券从资产质量看可分为(　)。

　　A.存量贷款证券化

　　B.优良贷款证券化

　　C.增量贷款证券化

　　D.表内贷款证券化

　　参考答案：B

　　参考解析：从资产质量看可分为：不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化。

　　16[单选题] 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(　)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　参考答案：A

　　参考解析：在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：n笔贷款违约=E-m×m/n ! 2其中，E 2.72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　17[单选题] 商业银行可以采取(　)措施进行操作风险缓释。

　　A.放弃衍生产品创新

　　B.外包数据备份业务

　　C.实行差错率考核

　　D.改变市场定位

　　参考答案：B

　　参考解析：操作风险缓释是指金融机构采取如抵押、担保、金融衍生品等风险缓释工具，或者采取保险、融资等手段所实施的风险转移技术。商业银行往往很难规避和降低火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　18[单选题] 柜台业务操作风险控制要点不包括(　)。

　　A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

　　B.严格执行各项柜台业务规定

　　C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

　　D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　参考答案：C

　　参考解析：柜台业务操作风险控制要点除A、B、D三项所述外，还有：加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作系统中的风险点能及时提供警示信息;强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。

　　19[单选题] 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是(　)。

　　A.两者所要达到的目标不同

　　B.资产分类的监管标准的优点是可操作性相当强，缺点是直接面对风险管理

　　C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理

　　D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持

　　参考答案：B

　　参考解析：资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。B项表述不正确。

　　20[单选题] 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是(　)。

　　A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　参考答案：A

　　参考解析：经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。

　　21[单选题] 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(　)形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

　　A.资本构成、内部审计、市场竞争

　　B.资本要求、监督监管、市场竞争

　　C.资本要求、监督检查、市场纪律

　　D.资本比例、外部审计、市场纪律

　　参考答案：C

　　参考解析： 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，资本要求、监督检查、市场纪律形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

　　22[单选题] 经销商风险包括下列哪项?(　)

　　A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效

　　B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约

　　C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险

　　D.以上都对

　　参考答案：D

　　参考解析：经销商风险主要包括：经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效;经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约;经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险。

　　23[单选题] 若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是(　)。

　　A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

　　B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

　　C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

　　D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

　　参考答案：B

　　参考解析：题中B项，商业银行作为发行人，发行固定利率债券相当于固定了每期支付利率，所以将来即使市场利率上升，其支付的成本也不会上升，因而有效地降低了利率可能上升造成的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，所以总收益减少;C项，该交易存在利率定价基础风险(基准风险);D项，当商业银行以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券时，其利率会随市场波动，存在利率风险。

　　24[单选题] 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　)。

　　A.经济资本

　　B.资本充足率

　　C.贴现率

　　D.存款准备金

　　参考答案：A

　　参考解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　25[单选题] 外汇结构性风险来源于(　)。

　　A.代理外汇买卖

　　B.自营外汇买卖

　　C.即期外汇买卖

　　D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　参考答案：D

　　参考解析：外汇结构性风险是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，也包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时因汇率变动产生的风险。

　　26[单选题] 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的(　)危机。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.流动性风险

　　D.信用风险

　　参考答案：C

　　参考解析：流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的正价提供融资而造成损失或者破产的风险。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险。

　　27[单选题] 公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在(　)分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

　　A.所有权、经营权

　　B.所有权、治理权

　　C.处置权、治理权

　　D.清偿权、经营权

　　参考答案：A

　　参考解析：公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

　　28[单选题] (　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率或指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　参考答案：C

　　参考解析：缺口分析法针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　29[单选题] (　)限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　A.净头寸

　　B.总头寸

　　C.交易

　　D.头寸

　　参考答案：A

　　参考解析：总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制;净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

　　30[单选题] 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是(　)。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　参考答案：D

　　参考解析：题干论述属于利率风险中的期权性风险。一般而言，期权和期权性条款都是在对期权买方有利而对期权卖方不利时执行，因此，此类期权性工具因具有不对称的支付特征而会给期权卖方带来风险。

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