第 1 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 6 页：判断题

　　61[单选题] 商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是(　)。

　　A.通过金融市场控制风险

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.提高资产的稳定性和负债的流动性

　　D.提高流动性管理的预见性

　　参考答案：C

　　参考解析：流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，而非提高资产的稳定性。

　　62[单选题] 期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是(　)。

　　A.都需要在固定的场所交易

　　B.都需要双方签订标准化合约

　　C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险

　　D.到期都要按约定完成货品或货币的交易

　　参考答案：D

　　参考解析：期权交易到期不一定要按约定完成实际交割，它交易的直接对象不是物，而是买卖证券或外汇的权利，所以购买期权以既即可以执行，也可以不执行这种权利。但是，期货交易的对象是物，到期时须按约定完成货品或货币的交易。二者在到期是否需要交割方面存在着明显差异。

　　63[单选题] (　)指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

　　A.中等国别风险

　　B.较低国别风险

　　C.高国别风险

　　D.较高国别风险

　　参考答案：A

　　参考解析：中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

　　64[单选题] 如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　参考答案：D

　　参考解析：对数收益率R=1n(Pt)-1n(Pt-1)=1n(150)-1n(100)=0.4。

　　65[单选题] 资产分类监管标准的优点是(　)。

　　A.直接面向风险管理

　　B.可操作性相对较强

　　C.有强大的会计核算理论和银行流程架构

　　D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响

　　参考答案：A

　　参考解析：资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。国际会计准则对金融资产划分的优点在于，有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，无法真实反映商业银行在盈利的同时所承担的风险状况。

　　66[单选题] 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是(　)。

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　参考答案：D

　　参考解析：股票投资收益率下降，人们会把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。

　　67[单选题] 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　)。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　参考答案：A

　　参考解析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

　　68[单选题] 某银行流动性资产余额为5000万元，流动性负债余额为12000万元，则流动性比例为(　)。

　　A.33.78%

　　B.32%

　　C.39.7%

　　D.41.67%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据公式，流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，流动性比例=5000/12000×100%=41.67%。流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

　　69[单选题] 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的(　)的成本。

　　A.监管资本

　　B.注册资本

　　C.经济资本

　　D.会计资本

　　参考答案：C

　　参考解析：资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

　　70[单选题] 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　)。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　参考答案：B

　　参考解析：核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×l00%，属于商业银行流动性监管指标。

　　71[单选题] 银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的(　)。

　　A.可规避的操作风险

　　B.可降低的操作风险

　　C.可缓释的操作风险

　　D.应承担的操作风险

　　参考答案：D

　　参考解析：银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的应承担的操作风险。

　　72[单选题] 国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　)。

　　A.改善公司治理结构

　　B.预先做好防范危机的准备

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　参考答案：D

　　参考解析：国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括：改善公司治理结构，预先做好防范危机的准备，确保各类主要风险得到正确识别和排序。

　　73[单选题] 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　)。

　　A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

　　参考答案：C

　　参考解析：信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。C项说法错误。

　　74[单选题] (　)是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

　　A.租赁业务

　　B.贷款业务

　　C.柜台业务

　　D.存款业务

　　参考答案：C

　　参考解析：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A、B、D项租赁业务、贷款和存款业务并不属于能够引起操作风险的主要业务环节，是干扰项。

　　75[单选题] 银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的(　)就会增加。

　　A.外汇交易风险

　　B.外汇结构性风险

　　C.折算风险

　　D.利率风险

　　参考答案：B

　　参考解析：外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。当银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配，则该银行的外汇结构性风险增加。

　　76[单选题] 市场风险内部模型法的局限性不包括(　)。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.只能计量交易业务中的市场风险

　　D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　参考答案：D

　　参考解析：题中ABC三个选项都是市场风险内部模型的局限性，D选项是市场风险内部模型的优点。

　　77[单选题] 关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有(　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式

　　D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

　　参考答案：C

　　参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合，所以C项说法不正确。

　　78[单选题] (　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　参考答案：A

　　参考解析：个人存款对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。

　　79[单选题] 资产负债风险管理的重要分析手段为(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和风险分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　参考答案：B

　　参考解析：缺口分析和久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。

　　80[单选题] 关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为(　)大类业务条线。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　参考答案：D

　　参考解析：标准法将商业银行的所有业务分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应资本，最后加总九类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

　　81[单选题] 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是(　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　参考答案：B

　　参考解析： B级借款人的违约频率=违约人数/借款人数×100%=19/100×100%=19%。

　　82[单选题] 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(　)。

　　A.方差—协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　参考答案：B

　　参考解析：方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象;历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

　　83[单选题] 下列不属于常用的市场限额风险的是(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.定价限额

　　参考答案：D

　　参考解析：常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损限额，不包括定价限额。

　　84[单选题] 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　参考答案：D

　　参考解析：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量统计计算监管资本要求。使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型和模型独立验证严格的程序。

　　85[单选题] 采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求p系数为(　)。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　参考答案：A

　　参考解析：采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数为18%。

　　86[单选题] 如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是(　)损失。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.声誉风险

　　参考答案：D

　　参考解析：声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。题干所述情况即商业银行的日常经营活动带来了公众抗议的负面结果，这会使公众对银行不再信任，首先造成的就是声誉风险。

　　87[单选题] 下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是(　)。

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.不良率

　　D.违约率

　　参考答案：B

　　参考解析：内部评级法分为内部评级法初级法和内部评级法高级法，无论商业银行是采用初级法还是高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。

　　88[单选题] 客户信用评级中，违约概率的估计包括(　)两个层面。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　参考答案：A

　　参考解析：客户信用评级中，违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面。

　　89[单选题] 下列关于VaR的说法，不正确的是(　)。

　　A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

　　B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

　　C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

　　D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　参考答案：B

　　参考解析：均值VaR度量的是资产价值的相对损失，B项错误;A、C、D三项正确。

　　90[单选题] 国家风险是由(　)引起的，超出了(　)的控制范围。

　　A.债权人，国家

　　B.债务人，债权人

　　C.债权人所在国的行为，国家

　　D.债务人所在国的行为，债权人

　　参考答案：D

　　参考解析：国家风险是由债务人所在国的行为引起的，超出了债权人的控制范围。

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