第 1 页：单项选择题

第 5 页：判断题

　　31[单选题] 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　)方法进行模拟和估计。

　　A.模拟分析和事后检验

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后检验

　　D.风险价值和情景分析

　　参考答案：B

　　参考解析：压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

　　32[单选题] 下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是(　)。

　　A.每日客户存款数

　　B.贷款发放/归还

　　C.贷款基准利率的调整

　　D.商业银行减少网点数量

　　参考答案：D

　　参考解析：影响商业银行的资产负债期限结构的因素，除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等，还包括存贷款基准利率的调整。

　　33[单选题] 如果投资于国债，投资期限为5年，期初投资为10000元，期末本息一共18000元。该项投资在投资期间的平均年收益率大约为(　)。

　　A.80%

　　B.12.5%

　　C.50%

　　D.100%

　　参考答案：B

　　参考解析：设该项投资在投资期间的平均年收益率为i，则有10000×(1+i)5=18000，解得i=0.125。

　　34[单选题] 在市场准人范围和标准中，(　)不属于中资商业银行行政许可事项。

　　A.机构设立

　　B.机构终止

　　C.董事和高级管理人员任职资格

　　D.资本监管

　　参考答案：D

　　参考解析：在市场准入范围和标准中，中资商业银行行政许可的范围为：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。

　　35[单选题] 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(　)活动属于这一因素。

　　A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

　　B.交易不公开

　　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

　　D.有组织的劳工活动

　　参考答案：A

　　参考解析：在各商业银行完成股改上市后，发展业务的冲动和对各分支机构考核的沉重压力，有可能造成基层分支机构以越权放款或者化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监管，追求片面的信贷业务的余额增长，忽略长期风险的控制，属于失职违规。选项B属于内部欺诈，选项C属于知识技能匮乏，选项D属于违反用工法。

　　36[单选题] CBRC流动性风险监管指标限额值流动性覆盖率(　)。

　　A.不大于60%

　　B.不小于100%

　　C.不小于60%

　　D.不大于100%

　　参考答案：B

　　参考解析：题中CBRC流动性风险监管指标限额值流动性覆盖率不小于100%。

　　37[单选题] 假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为(　)。

　　A.0.05%

　　B.0.04%

　　C.0.03%

　　D.0.02%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　38[单选题] 内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的(　)和(　)。

　　A.有效性;及时性

　　B.有效性;敏感性

　　C.有效性;完整性

　　D.有效性;准确性

　　参考答案：C

　　参考解析：内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的有效性和完整性。

　　39[单选题] 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?(　)

　　A.结算/支付错误

　　B.财务/会计错误

　　C.文件/合同缺陷

　　D.交易/定价错误

　　参考答案：B

　　参考解析：财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善、管理流程不清晰、财会系统建设存在缺陷等。

　　40[单选题] 下列关于红色预警法的说法，错误的是(　)。

　　A.是一种定性分析的方法

　　B.要进行不同时期的对比分析

　　C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　参考答案：A

　　参考解析：根据运作机制可将风险预警方法分为：①黑色预警法，指不引进警兆自变量，只考察因素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征;②蓝色预警法，侧重定量分析;③红色预警法，重视定量分析与定性分析相结合。

　　41[单选题] 下列关于收益率的说法不正确的是(　)。

　　A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断

　　B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线

　　C.正收益率曲线流动性较差

　　D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高

　　参考答案：D

　　参考解析：本题考查考生对收益率的把握。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确;收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线，所以B项正确;正收益率曲线投资期限越长，收益率越高，其流动性较差，所以C项正确;反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越低，所以D项的说法错误。

　　42[单选题] 假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为(　)。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　参考答案：B

　　参考解析：总资产周转率=销售收入/(期初资产总额+期末资产总额)/2×100%，根据题意，总资产周转率=200/(150+220)/2 ×100%=108%，所以答案是B。

　　43[单选题] 某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14%，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为(　)。

　　A.6.00%

　　B.6.11%

　　C.6.33%

　　D.6.67%

　　参考答案：D

　　参考解析：净资产收益率=净利润÷[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)÷2]X100%，净利润=销售收入×销售净利率。 净利润=20×14%=2.8(亿元)

　　净资产收益率=2.8÷[(36+48)÷2]×100%=6.67%

　　44[单选题] 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是(　)。

　　A.金融损失和财务损失

　　B.正常损失和非正常损失

　　C.实际损失和理论损失

　　D.经济损失和会计损失

　　参考答案：D

　　参考解析：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。

　　45[单选题] 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是(　)。

　　A.金融损失和财务损失

　　B.正常损失和非正常损失

　　C.实际损失和理论损失

　　D.经济损失和会计损失

　　参考答案：D

　　参考解析：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是经济损失和会计损失。

　　46[单选题] 错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(　)或者对外部汇报不准确。

　　A.法律规定

　　B.监管职责

　　C.汇报义务

　　D.风险计量义务

　　参考答案：C

　　参考解析：错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。

　　47[单选题] 因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指(　)。

　　A.操作风险

　　B.声誉风险

　　C.违规风险

　　D.市场风险

　　参考答案：D

　　参考解析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。

　　48[单选题] 资产证券化的作用在于(　)。

　　A.提高商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　参考答案：D

　　参考解析：资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。作用在于提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性。从而有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性。

　　49[单选题] 下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是(　)。

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

　　B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

　　C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

　　参考答案：A

　　参考解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重;商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为50%。

　　50[单选题] 下列关于流动性风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　参考答案：A

　　参考解析：任何风险的形成原因都是很复杂的，A表述错误，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

　　51[单选题] 假设某商业银行总资产为l 000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为(　)。

　　A.-1.5

　　B.-l

　　C.1.5

　　D.1

　　参考答案：C

　　参考解析：根据资产负债久期缺口的公式，有：资产负债久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。

　　52[单选题] 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按(　)定价。

　　A.公允价格

　　B.模型

　　C.账面价值

　　D.股东权益

　　参考答案：B

　　参考解析：交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark—to—Market，盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark—to—MModel，盯模)。

　　53[单选题] 2013年1月1日开始实施《商业银行资本管理办法(试行)》后，对系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别不得低于(　)。

　　A.9.5%;10.5%

　　B.11.5%;7.5%

　　C.11.5%;10.5%

　　D.11.5%;12%

　　参考答案：C

　　参考解析： 2013年1月1日开始实施《商业银行资本管理办法(试行)》后，对系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别不得低于11.5%和10.5%。

　　54[单选题] 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?(　)

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　参考答案：A

　　参考解析：久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。

　　55[单选题] 风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估;二是(　)。

　　A.前瞻性风险评估

　　B.集中风险评估

　　C.实质性风险评估

　　D.单个风险评估

　　参考答案：C

　　参考解析：风险评估主要包括两方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;另一方面是实质性风险评估。

　　56[单选题] 在贷款定价中，RAROC是根据(　)公式计算出来的。

　　A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D.以上都不对

　　参考答案：C

　　参考解析：在贷款定价中，RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本。

　　57[单选题] 如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为(　)万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　参考答案：B

　　参考解析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，即1000-700=300(万美元)。

　　58[单选题] 根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(　)。

　　A.5%

　　B.5.5%

　　C.4%

　　D.6%

　　参考答案：A

　　参考解析：《商业银行风险监管核心指标(试行)》第九条规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。不良贷款率为不良贷款与货款总额之比，不应高于5%。

　　59[单选题] 2016年，某公司销售收入为14260万元，销售成本为12525万元，则该公司销售毛利率为(　)。

　　A.11%

　　B.8%

　　C.11.89%

　　D.12.17%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据公式，销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%。2016年销售毛利率=(14260-12525)÷14260=12.17%，销售毛利率越高，表明产品的盈利能力越强。

　　60[单选题] 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过(　)来进行操作风险缓释。

　　A.提高电子化水平以取代手工操作

　　B.制定连续营业方案

　　C.购买电子保险

　　D.IT系统灾难备援外包

　　参考答案：A

　　参考解析：操作风险缓释有三种方法：业务连续性管理计划，商业保险，业务外包，B、C、D分别对应这三种方法。

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