第 1 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 6 页：判断题

　　31[单选题] 在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好的办法的说法不正确的是(　)。

　　A.强化全面风险管理意识

　　B.改善公司的治理

　　C.预先做好应对声誉危机的准备

　　D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序

　　参考答案：D

　　参考解析：声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产，管理声誉风险的最好的办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司的治理，预先做好应对声誉危机的准备，确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　32[单选题] 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　)危机。

　　A.流动性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.战略

　　参考答案：A

　　参考解析：流动性风险发生时的最具有特点的场景就是存款人挤兑，考生要将这个场景与流动性风险联系起来记忆。操作风险是由人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件造成的风险;法律风险是与法律文件、法律条规有关的风险;战略风险则是由战略制定等高层角度引发的危机。

　　33[单选题] 商业银行(　)的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　参考答案：B

　　参考解析：不做业务，不承担风险由字面意思可知，即拒绝或退出某一业务，以避免承担该业务风险的战略性选择，是一种消极的管理风险的办法，是一种规避行为。

　　34[单选题] 一般来说，以(　)为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

　　A.发行债券

　　B.公司存款

　　C.同业拆借

　　D.居民储蓄

　　参考答案：D

　　参考解析：负债流动性是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，零售存款相对稳定，通常被看做核心存款的重要组成部分;公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　35[单选题] 以下哪一项不属于CAMELS评级体系中的指标?(　)

　　A.资本充足率

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.竞争力水平

　　参考答案：D

　　参考解析： CAMELS评级体系的分析涉及的主要指标和考评标准是：第一，资本充足率(资本/风险资产)，要求这一比率达到6.5%～7%;第二，有问题放款与基础资本的比率，一般要求该比率低于15%;第三，管理者的领导能力和员工素质、处理突发问题应变能力和董事会决策能力、内部技术控制系统的完善性和创新服务吸引顾客的能力;第四，净利润与盈利资产之比在1%以上为第一、二级，若该比率在0～1%之间为第三、四级，若该比率为负数则评为第五级;第五，随时满足存款客户的取款需要和贷款客户的贷款要求的能力。

　　36[单选题] 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是(　)。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　参考答案：B

　　参考解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　37[单选题] 风险管理的最高决策单位是董事会下设的(　)。

　　A.风险管理委员会

　　B.最高风险管理委员会

　　C.风险管理专门机构

　　D.风险监管机构

　　参考答案：B

　　参考解析：董事会通常设置最高风险管理委员会作为风险管理的最高决策单位，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

　　38[单选题] 商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为(　)，观测期为(　)。

　　A.99.9%，1年

　　B.99%，1年

　　C.99.99%，半年

　　D.99%，半年

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99.9%，观测期为l年。

　　39[单选题] 下列不属于资金交易业务流程的是(　)。

　　A.前台交易

　　B.中台信贷流程

　　C.中台风险控制

　　D.后台清算

　　参考答案：B

　　参考解析：从资金交易流程来看，可分为前台交易、中台风险控制、后台清算三个环节。

　　40[单选题] 关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是(　)。

　　A.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

　　B.持有期为10个营业日

　　C.至少每2个月更新一次数据

　　D.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　参考答案：C

　　参考解析：巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，所以ABD项正确，至少每3个月更新一次数据，所以C项的说法不正确。

　　41[单选题] 信用评分模型的关键在于(　)。

　　A.辨别分析技术的运用

　　B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

　　C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

　　D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

　　参考答案：C

　　参考解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。信用评分模型建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，是一种向后看的模型。

　　42[单选题] 监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括(　)。

　　A.对商业银行从业人员实施的纠正措施

　　B.对商业银行股东实施的纠正措施

　　C.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

　　D.对商业银行机构采取的监管措施

　　参考答案：A

　　参考解析：监管部门对资本不足银行的纠正措施包括对商业银行股东实施的纠正措施、对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施、对商业银行机构采取的监管措施。A为干扰项。

　　43[单选题] 内部审计的主要内容不包括(　)。

　　A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C.内部控制的健全性和有效性

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　参考答案：D

　　参考解析：内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外，还有四项，分别是：经营管理的合规性和合规部门工作情况;信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;与风险相关的资料评估系统情况;机构运营绩效和管理人员履职情况。

　　44[单选题] 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)。

　　A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益

　　D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

　　参考答案：A

　　参考解析：题中RAROC还有一个公式：RAROC=(贷款的一年收入-各项费用-预期损失)÷监督或经济成本。对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入-各项费用—收益，非预期损失—经济资本。

　　45[单选题] 若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.020A和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(　)。

　　A.0.02%;0.04%

　　B.0.03%;0.03%

　　C.0.02%;0.03%

　　D.0.03%;0.04%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　46[单选题] 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明(　)。

　　A.商业银行流动性相对充足

　　B.可能给运营带来风险

　　C.商业银行的流动性供给大

　　D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

　　参考答案：A

　　参考解析：当来源金额大于使用金额时，出现所谓“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。

　　47[单选题] (　)是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　A.间接国别风险

　　B.主权风险

　　C.传染风险

　　D.转移风险

　　参考答案：A

　　参考解析：间接国别风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　48[单选题] 商业银行(　)的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行风险规避的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。

　　49[单选题] (　)是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　A.自我评估法

　　B.流程图

　　C.损失事件数据方法

　　D.专家判断法

　　参考答案：A

　　参考解析：自我评估法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　50[单选题] 根据国家风险的分类，(　)是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

　　A.政治风险

　　B.社会风险

　　C.经济风险

　　D.环境风险

　　参考答案：B

　　参考解析：根据国家风险的分类，可以分为政治风险、社会风险、经济风险三类。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险，所以B项正确。

　　51[单选题] 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取(　)。

　　A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

　　参考答案：D

　　参考解析：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式。

　　52[单选题] 现代商业银行的财务控制部门通常采取(　)的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

　　A.每月参照市场定价

　　B.每日参照市场定价

　　C.每日财务报表定价

　　D.每月财务报表定价

　　参考答案：B

　　参考解析：题干中说明了是市场价格/价值的变化，因此只需考虑A、B选项，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果，因此B是最合适的选项。财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性。

　　53[单选题] 债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于(　)。

　　A.贷款重组

　　B.限额管理

　　C.贷款转让

　　D.贷款审批

　　参考答案：A

　　参考解析：贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程。

　　54[单选题] 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用(　)。

　　A.评级方法和评分方法

　　B.评级方法和评级方法

　　C.评分方法和评级方法

　　D.评分方法和评分方法

　　参考答案：A

　　参考解析：按照国际惯例，商业银行对于企业采取评级方法，对个人的信用评定采取评分方法。

　　55[单选题] 相比较而言，(　)最容易引发操作风险的业务环节。

　　A.法人信贷业务

　　B.柜台业务

　　C.代理业务

　　D.资金交易业务

　　参考答案：B

　　参考解析：柜台业务是最容易引发操作风险的业务环节。

　　56[单选题] 我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人员作案和(　)作案两种。

　　A.内外勾结

　　B.失误

　　C.盗窃

　　D.抢劫

　　参考答案：A

　　参考解析：我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人员作案和内外勾结作案两种。失误、盗窃和抢劫并非最突出的操作风险。

　　57[单选题] 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是(　)。

　　A.单一客户风险限额

　　B.集团客户风险限额

　　C.组合风险限额

　　D.区域风险限额

　　参考答案：C

　　参考解析：组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，达到防范组合信贷风险、提高风险管理水平的目标。

　　58[单选题] 风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为(　)。

　　A.内部数据、外部数据、中间计量数据

　　B.内部数据、外部数据、中间计量数据、组合结果数据

　　C.中间计量数据、组合结果数据

　　D.内部数据、外部数据

　　参考答案：C

　　参考解析：风险管理信息系统中，经过分析和处理的数据主要分为中间计量数据、组合结果数据;需要收集的风险信息、数据通常分为内部数据、外部数据。

　　59[单选题] (　)是现代商业银行稳健运营/发展的核心。

　　A.内部控制

　　B.公司治理

　　C.风险评估

　　D.监管部门

　　参考答案：B

　　参考解析：公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。

　　60[单选题] 与交易账户相对应，银行的其他业务归人银行账户，最典型的是(　)。

　　A.交易业务

　　B.结算业务

　　C.代理业务

　　D.存贷款业务

　　参考答案：D

　　参考解析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。

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