第 1 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 6 页：判断题

　　61[单选题] 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.单一客户限额

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行市场风险限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。

　　62[单选题] 不良贷款拨备覆盖率的计算公式为(　)。

　　A.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

　　B.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　C.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　D.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

　　参考答案：B

　　参考解析：不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　63[单选题] 下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是(　)。

　　A.增强对客户的透明度

　　B.确保及时处理投诉和批评

　　C.明确董事会和高级管理层的责任

　　D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

　　参考答案：C

　　参考解析：战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任;②建立清晰的战略风险管理流程;③采取恰当的战略风险管理方法。A、B两项属于声誉风险的管理方法;D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。

　　64[单选题] 假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为(　)。

　　A.5.6%

　　B.5.2%

　　C.4.7%

　　D.5%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据现金头寸公式，现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产×100%=(70+5)/1500×100%=5%。

　　65[单选题] 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是(　)。

　　A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

　　B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

　　C.分散型风险管理部门自身不包含完善的风险管理功能

　　D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　参考答案：C

　　参考解析：分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能。

　　66[单选题] 下列关于商业银行操作风险的说法，错误的是(　)。

　　A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人

　　B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险

　　C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果

　　D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生

　　参考答案：D

　　参考解析：根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险。商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人。操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果。所以A、B、C项正确。商业银行不管尽多大的努力，采取好的措施，购买好的保险，总会有操作风险的发生，所以D项不正确。

　　67[单选题] 董事会应定期核查银行(　)能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

　　A.内部控制体系

　　B.公司治理结构

　　C.风险控制环境

　　D.风险监测体系

　　参考答案：A

　　参考解析：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。

　　68[单选题] “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是(　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　参考答案：A

　　参考解析：“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。

　　69[单选题] 以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?(　)

　　A.衍生产品的构造方式多种多样

　　B.能够完全消除市场风险

　　C.交易灵活便捷

　　D.在操作过程中不会附带新的风险产生

　　参考答案：B

　　参考解析：利用衍生金融工具对冲市场风险的优点有：衍生产品的构造方式多种多样，交易灵活便捷，在操作过程中不会附带新的风险产生。

　　70[单选题] (　)是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Risk4-模型

　　C.Credit Portfolio View模型

　　D.Credit Monitor模型

　　参考答案：B

　　参考解析： Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　71[单选题] 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市场整体流动性风险的加大

　　C.国家宏观经济政策的变动

　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　参考答案：D

　　参考解析：尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响，但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题，所以D项正确。

　　72[单选题] 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是(　)。

　　A.银行现金流

　　B.银行资本金

　　C.银行负债

　　D.银行准备金

　　参考答案：B

　　参考解析：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。

　　73[单选题] 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?(　)

　　A.夕卜部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　参考答案：D

　　参考解析：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。

　　74[单选题] 风险识别包括以下环节(　)。

　　A.感知风险和分解风险

　　B.发现风险和分解风险

　　C.发现风险和分析风险

　　D.感知风险和分析风险

　　参考答案：D

　　参考解析：风险识别包括两个环节：感知风险和分析风险。“发现风险”和“分解风险”表述不准确。

　　75[单选题] 以下指标中(　)数值越高说明商业银行流动性越差。

　　A.大额负债依赖度

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与核心存款的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　参考答案：C

　　参考解析：贷款总额与核心存款比率的值越高说明商业银行流动性越差。

　　76[单选题] 假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为120万元，年初资产总额为180万元，年底资产总额为200万元，则其总资产周转率约为(　)。

　　A.30%

　　B.26%

　　C.53%

　　D.31.58%

　　参考答案：D

　　参考解析：总资产周转率的计算公式：总资产周转率=销售收入÷平均总资产=l20÷[(180+200)÷2]×l00%=31.58%。

　　77[单选题] 下列各项中，不属于失职违规情形的是(　)。

　　A.对客户进行误导

　　B.从事超越授权交易

　　C.恶意毁损

　　D.支配超出权限的资金额度

　　参考答案：C

　　参考解析：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。A、B、D选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。

　　78[单选题] 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括(　)。

　　A.中资商业银行

　　B.外资商业银行

　　C.中外合资商业银行

　　D.以上都是

　　参考答案：D

　　参考解析：2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》中所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。

　　79[单选题] (　)是现代商业银行控制操作风险的基石。

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制

　　C.合规文化

　　D.信息系统

　　参考答案：A

　　参考解析：完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。健全的内部控制是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。

　　80[单选题] 在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于(　)。

　　A.经营风险分析

　　B.管理风险分析

　　C.还款意愿分析

　　D.行业风险分析

　　参考答案：C

　　参考解析：对借款人还款记录的持续监控是还款意愿的一种有效途径。另外，还应关注借款人在其他债权人处的履约记录，只有这样才能全面客观地揭示担保申请人的还款意愿。

　　81[单选题] 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的(　)而持有的资本，其规模取决于自身的(　)和风险管理策略。

　　A.预期损失;实际风险水平

　　B.非预期损失;实际风险水平

　　C.灾难性损失;预期风险水平

　　D.非预期损失;预期风险水平

　　参考答案：B

　　参考解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多。

　　82[单选题] 风险因素与风险管理复杂程度的关系是(　)。

　　A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

　　参考答案：B

　　参考解析：风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。

　　83[单选题] 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于(　)。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.10%

　　D.12%

　　参考答案：A

　　参考解析：《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于4%。

　　84[单选题] Credit Monitor模型将企业的股东权益视为(　)。

　　A.企业资产价值的看涨期权

　　B.企业资产价值的看跌期权

　　C.企业股权价值的看涨期权

　　D.企业股权价值的看跌期权

　　参考答案：A

　　参考解析： Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权。

　　85[单选题] 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、30%、50%，三种资产对应的百分比收益率分别为7%、6%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是(　)。

　　A.12%

　　B.15.4%

　　C.10.5%

　　D.7.5%

　　参考答案：B

　　参考解析：已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×7%+30%×6%+50%×l2%=15.4%。

　　86[单选题] 某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为(　)。

　　A.19.78%

　　B.35%

　　C.12.43%

　　D.33.65%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据公式，流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，流动性比例=3500/10400×100%=33.65%。流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

　　87[单选题] 下列情形中，(　)表现的是流动性风险与市场风险关系。

　　A.制定实施新战略、推广新业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响

　　B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　参考答案：B

　　参考解析：题中A项是流动性风险与战略风险关系的表现;B项是流动性风险与市场风险关系的表现;C项是流动性风险与操作风险关系的表现;D项是流动性风险与声誉风险关系的表现。

　　88[单选题] 《巴塞尔新资本协议》通过降低(　)要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.监管资本，高级风险量化

　　B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析

　　D.注册资本，风险定性分析

　　参考答案：A

　　参考解析：《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　89[单选题] 某公司应付账款周转率为4，则应付账款周转天数为(　)。

　　A.30

　　B.90

　　C.45

　　D.60

　　参考答案：B

　　参考解析：根据公式，应付账款周转天数=360/应付账款周转率，则应收账款周数天数=360/4=90天。

　　90[单选题] 下列各项中，不属于失职违规情形的是(　)。

　　A.对客户进行误导

　　B.从事超越授权交易

　　C.恶意毁损

　　D.支配超出权限资金额度

　　参考答案：C

　　参考解析：失职违规，是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。ABD选项均属于失职违规事件，C选项属于内部欺诈事件。

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