二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　91[多选题] 下列说法不正确的是(　)。

　　A.商业银行的存贷款比例不得超过75%

　　B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%

　　C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失

　　D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%

　　E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%/年

　　参考答案：D,E

　　参考解析：商业银行的存贷款比例不得超过75%，外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%，预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失，所以ABC项正确;累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%，所以D项错误;市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年，所以E项错误。

　　92[多选题] 商业银行在特定时段内需要借人的资金规模是由一定水平的(　)决定的。

　　A.客户规模

　　B.一定数量的流动性资产

　　C.发放的贷款

　　D.净利润

　　E.核心存款

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析：商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。

　　93[多选题] 全面风险管理体系包括(　)。

　　A.风险管理策略

　　B.风险理财措施

　　C.风险管理的组织职能体系

　　D.风险管理信息系统

　　E.内部控制系统

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：全面风险管理体系包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统。

　　94[多选题] 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的(　)三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

　　A.风险指标

　　B.风险成因

　　C.风险成本

　　D.风险损失

　　E.风险发生频率

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　95[多选题] 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有(　)。

　　A.决策

　　B.建设与管理

　　C.执行与操作

　　D.监督与评价

　　E.改进

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。

　　96[多选题] 属于集中型风险管理的核心要素的是(　)。

　　A.风险预测

　　B.风险监控

　　C.数量分析

　　D.价格确认

　　E.模型创建

　　参考答案：B,C,D,E

　　参考解析：集中型风险管理的核心要素包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统、技术支持。

　　97[多选题] 下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有(　)。

　　A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正

　　B.风险文化应当融人商业银行员工的价值观和日常行为中

　　C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

　　D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

　　E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：建立和维系风险文化不是阶段性任务，而是贯穿到商业银行整个体系和周期内的。因此，运动式的突击培训和教育很难达到形成信用文化的目的。只有将风险管理理念固化到内部规章制度中，辅之以合规和绩效考核，融入商业银行员工的价值观和日常行为中，才能逐渐形成风险文化。同时，风险文化又是根据商业银行的内外部经营管理环境加以不断修正更新的。

　　98[多选题] 市场风险指标包括(　)。

　　A.不良资产率

　　B.预期损失率

　　C.累积外汇敞口头寸比例

　　D.市值敏感性比率

　　E.贷款损失准备金率

　　参考答案：C,D

　　参考解析：市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率，所以CD项正确;ABE属于信用风险监管指标。

　　99[多选题] 某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有(　)。

　　A.签订协议的行为是业务外包

　　B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险

　　C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心

　　D.该行为是可降低的风险

　　E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去

　　参考答案：A,B

　　参考解析：商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，本题中该银行与数据信息中心的协议是业务外包，所以A、B项正确;业务外包不能将其最终责任外包出去，所以C项错误;业务外包是可缓释的风险，所以D项错误;账务系统业务是商业银行的关键业务，不应外包出去，所以E项错误。

　　100[多选题] 以下情况说明商业银行流动性风险高的是(　)。

　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　B.现金头寸指标低

　　C.贷款总额与核心存款的比率小

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　E.易变负债与总资产的比率大

　　参考答案：B,D,E

　　参考解析：现金头寸指标低意味着商业银行满足即时现金需要的能力越弱，商业银行的流动性风险就越高，所以B项正确;贷款总额与总资产的比率高则暗示商业银行的流动性能力较差，商业银行的流动性风险就越高，所以D项正确;一般来说，易变负债与总资产的比率大则商业银行面临的流动性风险越高，所以E项正确。

　　101[多选题] 商业银行风险管理部门的主要职责有(　)。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：风险管理部门的主要职责包括监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额、在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告、负责核准复杂金融产品的定价模型、协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用。

　　102[多选题] 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可作用于(　)方面的管理。

　　A.绩效考核

　　B.资本配置

　　C.目标设定

　　D.业务决策

　　E.计量损失

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：经风险调整的资本收益率(RAROC)的核心思想是将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小;考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。所以，RAROC指标可作用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等，但不能计算预期损失。

　　103[多选题] 常用的风险识别的方法有(　)。

　　A.情景分析法

　　B.专家预测法

　　C.分解分析法

　　D.失误树分析方法

　　E.制作风险清单法

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：常用的风险识别的方法有情景分析法、分解分析法、失误树分析方法、专家调查列举法，制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

　　104[多选题] 核心雇员流失的风险具体体现为(　)。

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援/替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　E.核心员工超越授权的活动

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：核心雇员流失的风险具体体现为缺乏足够后援/替代人员、相关信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制，B、C、D项正确;核心员工的知识/技能缺乏属于知识技能匮乏;核心员工超越授权的活动属于失职违规。

　　105[多选题] 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括(　)。

　　A.商业银行必须定期进行模型的验证

　　B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

　　C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

　　D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值

　　E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析： 2004年6月出台的《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括：①商业银行必须定期进行模型的验证;②商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性;⑧商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率;④商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较等。

　　106[多选题] 金融期货按照交易对象的不同，可分为(　)。

　　A.货币期货

　　B.大豆期货

　　C.指数期货

　　D.黄金期货

　　E.利率期货

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：期货是在场内进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货按照交易对象可以分为利率期货、货币期货、指数期货三类。故ACE选项正确。BD选项属于商品期货。

　　107[多选题] 在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取(　)措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。

　　A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排

　　B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度

　　C.管理层临时调高组合敞口的限额

　　D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度

　　E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收

　　参考答案：A,B,D,E

　　参考解析：将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：①对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用;②利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度;③运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。

　　108[多选题] 商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于(　)。

　　A.建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

　　B.优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力

　　C.在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台

　　D.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础

　　E.风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估，有助于：①建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化;②优化和完善各项作业流程，平衡风险与收益，提高服务效率和盈利能力;③在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理的基础平台;④为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础;⑤风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从源头上控制风险隐患;⑥促进风险管理文化的转移，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性。

　　109[多选题] 一般来说，商业银行的客户主要包括(　)类型。

　　A.主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等

　　B.银行类金融机构和非银行类金融机构

　　C.公司(包括中小企业)、合伙制企业、独资企业及其他非自然人

　　D.自然人/零售客户(包括小微企业)

　　E.其他

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：一般来说，商业银行的客户主要包括以下类型：主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等;银行类金融机构和非银行类金融机构;公司(包括中小企业)、合伙制企业、独资企业及其他非自然人;自然人/零售客户(包括小微企业)。

　　110[多选题] 下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有(　)。

　　A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

　　C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　D.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

　　E.压力测试是对市场风险价值(VAR)的重要补充

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试，是商业银行日常风险管理的重要补充，而非对市场风险价值(VAR)的重要补充。可见A、E项错误。

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