111[多选题] 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括(　)。

　　A.就业制度

　　B.工作场所安全事件

　　C.客户、产品及业务活动事件

　　D.信息科技系统事件

　　E.交割及流程管理事件

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。

　　112[多选题] 下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有(　)。

　　A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

　　B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

　　C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

　　D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

　　E.所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：开发的风险模型不可能长期有效，应该是能够在未来一定时间限度内满足商业银行风险管理需要，A项错误;商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，模型高级与否与计量风险的准确度不成正比，E项错误。

　　113[多选题] 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括(　)。

　　A.资金交易

　　B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.网络中心

　　D.法律事务

　　E.账户系统

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：商业银行业务外包有以下几类：①技术外包(如网络中心);②处理程序外包(如消费信贷业务有关客户身份的核对);③业务营销外包(如银行卡营销);④某些专业性服务外包(如法律事务);⑤后勤性事务外包。一些关键过程和核心业务，如账户系统、资金交易业务等不应外包出去。

　　114[多选题] 为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来(　)年进行滚动规划。

　　A.三年

　　B.两年

　　C.五年

　　D.一年

　　E.半年

　　参考答案：A,C

　　参考解析：为了对未来一段时间的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。

　　115[多选题] 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括(　)。

　　A.利率风险

　　B.违约风险

　　C.结算风险

　　D.汇率风险

　　E.股票风险

　　参考答案：B,C

　　参考解析：信用风险是风险管理的主要风险之一，它被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　116[多选题] 在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有(　)。

　　A.了解业务和流程

　　B.确定并理解主要风险领域

　　C.定义操作风险

　　D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标

　　E.对操作风险进行分类

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是了解业务和流程、确定并理解主要风险领域，定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标。

　　117[多选题] 商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的.经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是(　)。

　　A.外部欺诈

　　B.错误监控

　　C.监管规定

　　D.供应商破产

　　E.政治风险

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。主要包括外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁，所以A、C、E正确，供应商破产属于业务外包，所在D项也正确。

　　118[多选题] 银行账户利率风险管理流程包括(　)。

　　A.银行账户利率风险的测算

　　B.利率预测

　　C.银行账户利率风险控制

　　D.主动超限

　　E.被动超限

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：银行账户利率风险管理流程包括：①银行账户利率风险的测算。适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，具体包括：敏感性缺口分析法、持续期缺口和凸度缺口分析法、VaR分析法和动态模拟分析法。②利率预测。利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。③银行账户利率风险控制。将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行账户利率风险管理的目的。选项DE是超限类型。

　　119[多选题] 下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是(　)。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.培养开放、互信、互助的机构文化

　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D.只考虑股东的利益

　　E.明确记载的危机处理流程

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容包括明确商业银行的战略愿景和价值理念，培养开放、互信、互助的机构文化，建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警，有明确记载的危机处理流程，所以ABCE正确;应深入理解不同利益持有者对自身的期望值，不能只考虑股东的利益。

　　120[多选题] 商业银行风险监测的具体内容包括(　)。

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　参考答案：B,C,D

　　参考解析：选项A属于风险计量，选项E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括选项B、C、D所述内容。

　　121[多选题] 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　)。

　　A.就业制度和工作场所安全事件

　　B.信息科技系统事件

　　C.客户、产品和业务活动事件

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：操作风险可以分为七种表现形式，其中包括就业制度和工作场所安全事件，信息科技系统事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏、外部欺诈。

　　122[多选题] 在操作风险自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有(　)。

　　A.流程分析法

　　B.情景模拟法

　　C.风险地图法

　　D.调查问卷法

　　E.损失分布法

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。C、E选项均为操作风险的评估方法之一。

　　123[多选题] 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有(　)。

　　A.市场上的投资者都是理性的

　　B.市场上的投资者是风险中性的

　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：市场上的投资者有风险中性的，也有风险规避的，也有风险爱好的。B项错误;A、C、D、E四项均正确。

　　124[多选题] 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.客户办理业务等候时间较长

　　C.所发行的股票价格大幅下降

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.债权人提前要求兑付

　　参考答案：A,C,D,E

　　参考解析：商业银行流动性风险预警指标/信号包括：①内部指标/信号(盈利水平下降等);②外部指标/信号(所发行的股票价格下跌等);③融资指标/信号(存款大量流失、债权人提前要求兑付，造成支付能力不足、银行被迫从市场上购回已发行的债券等)。

　　125[多选题] 下列属于流动性风险预警的融资指标的有(　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票价格下跌

　　D.资产质量

　　E.融资成本上升

　　参考答案：B,E

　　参考解析：流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，B、E项正确;盈利水平与资产质量属于商业银行内部指标;股票价格下跌属于商业银行外部指标。

　　126[多选题] 《加强银行公司治理的原则》对首席风险官的独立性提出明确要求包括(　)。

　　A.首席风险官的独立性是首要的

　　B.首席风险官可以向首席执行官或其他高管人员报告，也应该向董事会及其风险管理委员会报告

　　C.报告路线不应受任何阻碍

　　D.首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露

　　E.首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析：《加强银行公司治理的原则》对首席风险官的独立性提出明确要求：首席风险官的独立性是首要的，首席风险官可以向首席执行官或其他高管人员报告，也应该向董事会及其风险管理委员会报告，且这个报告路线不应受任何阻碍;首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。

　　127[多选题] 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括(　)。

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

　　B.评估外部环境对资本水平的影响

　　C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　D.评估总体风险状况

　　E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：内部资本充足评估程序的报告应至少包括以下内容：①评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响;②评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险;③提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行资本管理的需要。

　　128[多选题] 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有(　)。

　　A.预期收益率

　　B.标准差

　　C.方差

　　D.中位数

　　E.众数

　　参考答案：B,C

　　参考解析：标准差和方差是用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标。其余选项均不是。

　　129[多选题] 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够(　)。

　　A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力资源、物力资源，B项错误。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制，D项错误。

　　130[多选题] 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括(　)引起的操作风险。

　　A.人员

　　B.流程

　　C.经营环境

　　D.组织结构

　　E.经营场所安全性

　　参考答案：A,B,D

　　参考解析：操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险;从外部因素来看，包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等，所以ABD属于内部因素。

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