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　　一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1[单选题] 随着公众风险意识的显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布(　)。

　　A.数量模型报告

　　B.投资风险报告

　　C.质量信息报告

　　D.整体风险报告

　　参考答案：B

　　参考解析：随着公众风险意识的显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布投资风险报告已经成为基本要求。商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，也被普遍认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。

　　2[单选题] 下列哪项属于即期外汇交易的作用?(　)

　　A.可以固定客户的外汇交易成本

　　B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C.可以用来套期保值

　　D.可以用来发现公平价格

　　参考答案：B

　　参考解析：题中A、C项属于远期和期货外汇交易的作用;B项是即期外汇交易的作用;D项属于期货外汇交易的作用。

　　3[单选题] 下列对流动性比率指标的说法错误的是(　)。

　　A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

　　D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

　　参考答案：C

　　参考解析：传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产，所以A项正确;易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失，所以B项正确;大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险，所以C项错误;流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高。

　　4[单选题] 假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有

　　组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是(　)。

　　A.历史模拟法

　　B.方差一协方差法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.标准法

　　参考答案：A

　　参考解析：历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

　　5[单选题] 下列属于现金存取款违规事例的是(　)。

　　A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务

　　B.管库员单人出入库房

　　C.将库房钥匙临时交由他人代管

　　D.现金库房、ATM密码未及时更换

　　参考答案：A

　　参考解析：选项BCD是现金库箱管理的违规事例。现金存取款违规事例包括：未经授权办理大额存取款业务;未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务;无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务;未能识别而收入本外币假钞或变造钞;离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

　　6[单选题] 下列关于国家风险的说法，正确的是(　)。

　　A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险

　　B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　参考答案：A

　　参考解析：关于国家风险这个知识点，本题考查了需要考生关注的大部分知识点。即B在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，这是常考的出题点。个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失，国家是个人组成的，国家风险不会使个人遭受损失显然错误。风险一般都是债务方带给债权方的，国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。

　　7[单选题] (　)发布的《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》则再度拉开了不良资产证券化的序幕。

　　A.2008年2月1日

　　B.2016年4月19日

　　C.2008年3月2日

　　D.2012年5月23日

　　参考答案：B

　　参考解析：2016年4月19日发布的《不良贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》则再度拉开了不良资产证券化的序幕。

　　8[单选题] 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的(　)。

　　A.竞争能力

　　B.风险管理水平

　　C.盈利能力和业务发展空间

　　D.客户资源

　　参考答案：C

　　参考解析：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

　　9[单选题] 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的(　)。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　参考答案：B

　　参考解析：作为一种特殊的信用风险.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　10[单选题] 以下哪一项不属于操作风险事件?(　)

　　A.内部欺诈

　　B.外部欺诈

　　C.经营中断和系统瘫痪

　　D.本币汇率短期内剧烈波动

　　参考答案：D

　　参考解析：操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。本币汇率短期内剧烈波动属于市场风险。

　　11[单选题] 以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中，有误的是(　)。

　　A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

　　B.融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

　　C.商业银行流动性管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性

　　D.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平的敏感度一般大于公司/机构客户

　　参考答案：D

　　参考解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，而公司/机构客户对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感。

　　12[单选题] 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是(　)。

　　A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　参考答案：B

　　参考解析：表现流动性风险与市场风险关系的是利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然会产生某种程度上的流动性风险。

　　13[单选题] 下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是(　)。

　　A.制定声誉风险管理原则和操作流程

　　B.独立设置声誉风险管理职能

　　C.负责识别、评估和监测声誉风险状况

　　D.征询大多数员工的意见和建议

　　参考答案：D

　　参考解析：声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任是制定声誉风险管理原则和操作流程，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况。

　　14[单选题] 下列关于集团客户的说法，错误的是(　)。

　　A.存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体

　　B.存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响，可能使银行信贷发生风险的企事业法人群体

　　C.无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体存在

　　D.以资本为主要联络纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

　　参考答案：D

　　参考解析：集团客户是指以资本为主要连接纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身不具有企业法人资格。A、B、C三项均正确。

　　15[单选题] 过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是(　)。

　　A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　C.该企业集团的短期偿债能力较弱

　　D.该企业集团投资房地产已经造成损失

　　参考答案：C

　　参考解析：企业短期偿债能力的衡量指标包括流动比率、速动比率、现金比率、保守的速动比率。根据该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。

　　16[单选题] 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是(　)。

　　A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D.是信用风险损失分布的方差

　　参考答案：D

　　参考解析：是期望值而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

　　17[单选题] 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(　)。

　　A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

　　C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

　　参考答案：D

　　参考解析：当授信评级下降时，应该关注，增加检查频率。

　　18[单选题] 按照2001年我国监管当局出台的贷款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为(　)。

　　A.一般贷款

　　B.不良贷款

　　C.优质贷款

　　D.恶劣贷款

　　参考答案：B

　　参考解析：2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。

　　19[单选题] 下列关于监督检查的说法，错误的是(　)。

　　A.非现场监管和现场检查两种方式相补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用

　　B.风险为本的监管模式特别强调持续循环的监管过程

　　C.通过非现场监管体系收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量

　　D.非现场监管结果将提高现场检查的质量

　　参考答案：D

　　参考解析：题中D项表述逻辑上错误，正确表述是：现场检查结果将提高非现场监管的质量。

　　20[单选题] (　)是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

　　A.证券化资产

　　B.资产证券化

　　C.增量贷款证券化

　　D.存量贷款证券化

　　参考答案：B

　　参考解析：资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式。

　　21[单选题] 某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明(　)。

　　A.该银行经营状况良好

　　B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常

　　C.该银行处置不当可能失去清偿能力

　　D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强

　　参考答案：C

　　参考解析：我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，一旦指标超过了警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行的破产。

　　22[单选题] 一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(　)。

　　A.1300亿元

　　B.1600亿元

　　C.1800亿元

　　D.1700亿元

　　参考答案：B

　　参考解析：根据公式“贷款损失准备充足率一贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%”，所以贷款实际计提准备=2000×80%=1600(亿元)。

　　23[单选题] 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予(　)的风险权重。

　　A.100%

　　B.80%

　　C.75%

　　D.50%

　　参考答案：A

　　参考解析：《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。

　　24[单选题] 某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为(　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　参考答案：D

　　参考解析：根据公式：存货周转天数=365÷存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。即存贷周转率=8000÷E(450+550)÷2]=16;存贷周转天数=365÷16=22.8(天)。

　　25[单选题] 下列有关利率风险的说法，正确的是(　)。

　　A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

　　B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不影响

　　C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

　　D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

　　参考答案：D

　　参考解析：题中A项中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的;B项中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的;C项中，仍然存在收益率曲线风险。

　　26[单选题] 下列关于操作风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　参考答案：D

　　参考解析：选项D风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。

　　27[单选题] 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是(　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.商品风险

　　D.汇率风险

　　参考答案：A

　　参考解析：银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的市场风险。股票风险是股票价格变动引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。这四种都是市场风险的种类。

　　28[单选题] 2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为(　)。

　　A.4.33%

　　B.5%

　　C.6%

　　D.6.4%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据公式，销售净利率=(净利润/销售收入)×100%，2016年销售净利率=650÷15010=4.33%。

　　29[单选题] 在商业银行的经营过程中，(　)决定其风险承担能力。

　　A.资本规模和商业银行的盈利水平

　　B.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　D.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　参考答案：C

　　参考解析：在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。

　　30[单选题] Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的(　)表示。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

　　参考答案：A

　　参考解析： Credit Metrics模型的基础就是债务人的信用等级，该模型认为，信用风险直接源自于借款人信用等级的变化，并假定信用评级是有效的。

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