第 1 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 6 页：判断题

　　61[单选题] 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素，它是指(　)。

　　A.银行结算支付系统失灵

　　B.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D.与市场上同类金融产品不相匹配

　　参考答案：B

　　参考解析：交易/定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

　　62[单选题] 下列关于利率风险的说法，正确的是(　)。

　　A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加

　　B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响

　　C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

　　D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

　　参考答案：D

　　参考解析：若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少，A项错误;存款和贷款的重新安排会使银行的收益和内在经济价值产生不利影响，B项错误;利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。

　　63[单选题] 商业银行的管理战略非常重要，商业银行应该定期研究、制定或修正管理战略，其时问间隔通常为(　)。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.一个季度

　　D.三个月

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行的管理战略非常重要，商业银行应该定期研究、制定或修正管理战略，其时间间隔通常为一年。

　　64[单选题] 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于(　)。

　　A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　参考答案：A

　　参考解析：针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同，对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。

　　65[单选题] 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是(　)。

　　A.《商业银行市场风险管理指引》

　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《巴塞尔新资本协议》

　　参考答案：B

　　参考解析：2005年3月22日，中国银监会发布的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》是我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规。

　　66[单选题] 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是(　)。

　　A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　C.战略目标决定了实现路径

　　D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

　　参考答案：D

　　参考解析：选项D有最明显的错误，在具体操作中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

　　67[单选题] (　)切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　A.董事会和监事会

　　B.董事会和高级管理层

　　C.董事会和风险管理委员会

　　D.高级管理层和监事会

　　参考答案：B

　　参考解析：本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　68[单选题] 风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交(　)批准。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会

　　D.其他部门

　　参考答案：C

　　参考解析：董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。

　　69[单选题] 我国银行监管的行政法规是(　)。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《商业银行法》

　　C.《金融违法行为处罚办法》

　　D.《行政许可法》

　　参考答案：C

　　参考解析：我国银行监管的行政法规是《金融违法行为处罚办法》。

　　70[单选题] 在现金流量的分析中，首先分析的是(　)。

　　A.融资活动的现金流

　　B.投资活动的现金流

　　C.经营性现金流

　　D.消费活动的现金流

　　参考答案：C

　　参考解析：现金流量分析通常首先分析经营性现金流。

　　71[单选题] 商业银行内部审计至少每年(　)次。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　参考答案：A

　　参考解析：内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。

　　72[单选题] 关于风险管理的“三道防线”，下列描述正确的是(　)。

　　A.第一道防线——柜员

　　B.第二道防线——贷款人审批人

　　C.第一道防线——前台业务人员

　　D.第二道防线——内部审计

　　参考答案：C

　　参考解析：风险管理的“三道防线”分别是：第一道防线——前台业务人员;第二道防线——风险管理职能部门;第三道防线——内部审计。

　　73[单选题] 下列关于健康的风险文化，说法错误的是(　)。

　　A.要树立正确的风险管理理念

　　B.要加强高级管理层的驱动作用

　　C.要充分发挥信息系统的作用

　　D.要创建学习型组织

　　参考答案：C

　　参考解析：健康的风险文化至少应包括以下几个方面的内容：①树立正确的风险管理理念;②加强高级管理层的驱动作用;③创建学习型组织，充分发挥人的主导作用。

　　74[单选题] 外部审计侧重于(　)，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

　　A.资产负债表审计

　　B.利润表审计

　　C.财务报表审计

　　D.现金流量表审计

　　参考答案：C

　　参考解析：外部审计与银行监管侧重点不同。在通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐渐向风险管理领域延伸。

　　75[单选题] 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括(　)。

　　A.汇率风险

　　B.重新定价风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　参考答案：B

　　参考解析：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项正确;由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项正确。

　　76[单选题] 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的(　)阶段。

　　A.全员风险识别与报告

　　B.控制措施评估

　　C.作业流程分析、风险识别与评估

　　D.制定与实施控制优化方案

　　参考答案：B

　　参考解析：评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的控制措施评估。

　　77[单选题] 下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　)。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　参考答案：B

　　参考解析：对于相互独立的多种资产组成的资产组合，分散化投资可以消除非系统性风险，A选项错误;风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散，C选项错误;风险规避就是不做业务，不承担风险，风险转移分为保险转移和非保险转移，D选项错误。

　　78[单选题] 下列属于商业银行风险管理的主要策略的是(　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对换

　　C.风险集中

　　D.风险转出

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。

　　79[单选题] 定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的(　)。

　　A.质押金

　　B.抵押金

　　C.费用

　　D.担保

　　参考答案：D

　　参考解析：担保的方式一般包括保证、抵押、质押、留置与定金五种方式，故定金与抵押、质押并列，不选A、B。C项费用与担保方式无关。定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。

　　80[单选题] 投资者把100万元人民币投放到股票市场，假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率见下表。

　　则一年后投资股票市场的预期收益率为(　)。

　　A.10%

　　B.5%

　　C.20%

　　D.-10%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据公式，E(R)=0.05×50%+0.25×30%+0.40×10%-0.25×10%-0.05×30%=10%。

　　81[单选题] 下列关于收益计量的说法，正确的是(　)。

　　A.绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据

　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积

　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数

　　D.百分比收益率衡量了基础收益

　　参考答案：A

　　参考解析：题中A项正确，其他都是错误的B项资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之“和”而非“积”;C项资产多个时期的百分比收益率与各时期的百分比收益率没有加权平均的关系，实践中比较不同时期的收益率一般使用年化收益率。D项百分比收益率是一个比率，不能衡量基础收益。

　　82[单选题] 测量银行流动性状况的指标不包括(　)。

　　A.现金头寸指标

　　B.大额负债依赖度

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.盈利性比率

　　参考答案：D

　　参考解析：测量银行流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

　　83[单选题] (　)用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.流动比率

　　参考答案：C

　　参考解析：杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

　　84[单选题] 根据2002年穆迪公司在违约损失预测模型Loss CalC的技术文件中所披露的信息，(　)对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A.清偿优先性等产品因素

　　B.宏观经济环境因素

　　C.行业性因素

　　D.企业资本结构因素

　　参考答案：A

　　参考解析：在内部评级法下的债项评级核心是违约损失率。影响因素有：①产品因素，包括清偿优先性、抵押品等;②公司因素;③行业因素;④宏观经济周期因素;⑤地区因素(其中优先清偿性>宏观经济因素>行业因素>企业资本结构因素)。

　　85[单选题] 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　)。

　　A.0

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　参考答案：D

　　参考解析：根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中全部扣除，即扣除比例为100%。

　　86[单选题] 下列关于个人客户信用风险说法错误的是(　)。

　　A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约

　　B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录

　　C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录

　　D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求

　　参考答案：C

　　参考解析：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约，所以A项正确;通过人民银行个人信息基础数据库以及海关、法院等权威部门可以获得个人客户的信用记录，所以B项正确，C项错误;实践表明，个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求，而且有助于大幅度提升个人信贷业务规模和运营效率，所以D项正确。

　　87[单选题] 下列关于风险的说法，正确的是(　)。

　　A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

　　B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

　　参考答案：B

　　参考解析：违约风险不仅针对个人，也针对企业。信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数据少，也不易获得。

　　88[单选题] 与单一法人客户相比，(　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A.财务报表真实性较好

　　B.连环担保普遍

　　C.风险识别难度大

　　D.贷后监督难度大

　　参考答案：A

　　参考解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有：内部关联交易频繁，连环担保十分普遍，财务报表真实性差，系统风险较高，风险识别和贷后监管难度较大的特征。

　　89[单选题] 未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于操作风险中的哪一类?(　)

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　参考答案：B

　　参考解析：未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于操作风险中的内部流程。

　　90[单选题] 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括(　)。

　　A.不定期审核声誉风险管理政策

　　B.识别、评估、监测和控制声誉风险

　　C.制定危机处理程序

　　D.制定声誉风险管理政策和操作流程

　　参考答案：A

　　参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，负责识别、评估、监测和控制声誉风险，定期审核声誉风险管理政策。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。

银行从业题库【手机题库下载】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相关推荐：

　　2017银行从业资格《风险管理》精选习题集汇总

　　2017银行专业资格考试《风险管理》考点解读汇总

　　2017银行专业《风险管理》历年真题及解析汇总

　　考试吧策划：2017银行专业资格考试报考指南专题

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　考试吧银行从业视频题库 智能做题首选 立即体验!