第 1 页：单项选择题

第 5 页：判断题

　　一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1[单选题] 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是(　)。

　　A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

　　B.等于表内的即期负债减去即期资产

　　C.不包括变化较小的结构性资产或负债

　　D.不包括未到交割日的现货合约

　　参考答案：B

　　参考解析：题中B项应为表内的即期资产减去即期负债。

　　2[单选题] 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　)。

　　A.存款准备金

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.风险资本

　　参考答案：B

　　参考解析：经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　3[单选题] 《商业银行信息披露办法》的适用范围是(　)。

　　A.只适用于中资商业银行

　　B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

　　C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

　　D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

　　参考答案：D

　　参考解析：《商业银行信息披露办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。

　　4[单选题] 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　)危机。

　　A.流动性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.战略

　　参考答案：A

　　参考解析：挤兑行为是指与资金短缺相联系的，是一种很容易让人想到与资金短缺相联系的流动性风险。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

　　5[单选题] 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)两类的严格程序。

　　A.市场风险模型开发和模型独立控制

　　B.信用风险模型开发和模型独立预测

　　C.系统风险模型开发和模型独立操作

　　D.操作风险模型开发和模型独立验证

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

　　6[单选题] 缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.商品价格

　　D.股票价格

　　参考答案：B

　　参考解析：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。

　　7[单选题] 以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是(　)。

　　A.央行宣布上调利率0.3%

　　B.沪市投资收益率上涨7%

　　C.贷款人推进新的贷款请求

　　D.商业银行增加网点数量

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A项正确;外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流动性紧张，所以BC项正确;商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D项的说法错误。

　　8[单选题] 超额备付金率的计算公式为(　)。

　　A.=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%

　　B.=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　C.=流动性资产余额/全部负债余额×100%

　　D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款]×100%

　　参考答案：D

　　参考解析：超额备付金率=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款]×100%。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。

　　9[单选题] 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为(　)。

　　A.20.0%

　　B.60.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　参考答案：C

　　参考解析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%。

　　10[单选题] 下列关于红色预警法的说法，错误的是(　)。

　　A.是一种定性分析的方法

　　B.要进行不同时期的对比分析

　　C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　参考答案：A

　　参考解析：红色预警法并非一种定性分析的方法，其重视定量分析与定性分析相结合。

　　11[单选题] 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过(　)计算监管资本要求。

　　A.外部操作风险计量系统

　　B.外部操作风险识别系统

　　C.内部操作风险计量系统

　　D.内部操作风险识别系统

　　参考答案：A

　　参考解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过外部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　12[单选题] 资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少(　)一次。

　　A.3个月

　　B.半年

　　C.9个月

　　D.1年

　　参考答案：D

　　参考解析：资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少一年一次。

　　13[单选题] 远期合约不包括(　)。

　　A.外汇期货合约

　　B.远期外汇合约

　　C.期权合约

　　D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

　　参考答案：C

　　参考解析：外汇期货合约、远期外汇合约、未到交割El和已到交割日但尚未结算的现货合约均属于远期合约。

　　14[单选题] 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照(　)进行排序。

　　A.影响程度和紧迫性

　　B.影响程度和时问先后

　　C.时间先后和重要程度

　　D.时问先后和紧迫性

　　参考答案：A

　　参考解析：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

　　15[单选题] 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是(　)。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　参考答案：B

　　参考解析：贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　16[单选题] 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。(　)情况下，商业银行不需要调整战略规划。

　　A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

　　B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

　　C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

　　D.客户的结构发生变化，提出新的需求

　　参考答案：B

　　参考解析：即使是执行效果不好的战略规划，商业银行也有可能不需要调整战略规划。比如，恰逢宏观经济政策紧缩，即使再完美的房屋贷款计划也难以取得理想的结果。这种因时机问题导致的结果，无须对战略规划和实施方案的流程进行调整。

　　17[单选题] 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是(　)。

　　A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B.无法出售的贷款

　　C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.商业银行可出售的贷款组合

　　参考答案：B

　　参考解析：按照巴塞尔委员会的分类，B项无法出售的贷款属于流动性最差的资产。

　　18[单选题] 关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是(　)。

　　A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

　　B.内部评级是主要依靠专家定性分析

　　C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

　　D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

　　参考答案：A

　　参考解析：外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

　　19[单选题] 集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，(　)是商业银行核心竞争力的重要体现。

　　A.风险监控和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　参考答案：C

　　参考解析：集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现。

　　20[单选题] 收益类指标反映的是(　)。

　　A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

　　B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

　　C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

　　D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

　　参考答案：C

　　参考解析：收益类指标反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。

　　21[单选题] 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?(　)

　　A.将短期借款与长期贷款匹配

　　B.将长期借款与长期贷款匹配

　　C.将短期借款与短期贷款匹配

　　D.资产和负债的期限结构比较平衡

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感时倾向于持有资产和负债的期限结构比较平衡。

　　22[单选题] 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者诚信度

　　C.授信动机

　　D.以上都是

　　参考答案：D

　　参考解析：对单一法人客户的管理层分析重点考核的是管理者人品、管理者诚信度和授信动机等。

　　23[单选题] CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于(　)。

　　A.75%

　　B.60%

　　C.50%

　　D.45%

　　参考答案：A

　　参考解析：题中CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于75%。

　　24[单选题] 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过(　)来给出。

　　A.内部操作风险计量系统

　　B.外部操作风险控制系统

　　C.外部操作风险计量系统

　　D.内部操作风险识别系统

　　参考答案：A

　　参考解析：高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。

　　25[单选题] 根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为(　)个营业日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　参考答案：A

　　参考解析：模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为10天。

　　26[单选题] 操作风险资本应该为(　)提供保障。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.意外损失

　　D.灾难性损失

　　参考答案：B

　　参考解析：风险资本的建立是为了应对非预期损失，B项正确。预期损失应该由产品或其他活动的收入来弥补，意外损失和灾难性损失两项损失应该靠保险来解决。

　　27[单选题] (　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　参考答案：B

　　参考解析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　28[单选题] 关于国家风险的说法不正确的是(　)。

　　A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

　　B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

　　C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

　　D.个人一般不会遭受国家风险

　　参考答案：D

　　参考解析：国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险，所以B项正确;国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围，所以C项正确;国家风险有两个基本特征：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国范围内的经济金融活动不存在国家风险;二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失，所以A项正确。

　　29[单选题] “风险热点”，表明该头寸(　)投资组合的风险。

　　A.增加了

　　B.减少了

　　C.不影响

　　D.不确定

　　参考答案：A

　　参考解析：投资组合的累积风险是其所包含的每个头寸的变化率对整个投资组合所产生的边际影响的总和，出现正数即代表“风险热点”，表明该头寸增加了投资组合的风险。

　　30[单选题] 下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是(　)。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　参考答案：B

　　参考解析：三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。、

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