点击查看：2017银行从业初级《风险管理》易错题及答案汇总

　　第四章 市场风险管理

　　1 [多选题] 下列关于银行利率风险的说法，正确的有(　　)。

　　A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，则存在基准风险

　　E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：

　　利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。

　　2 [多选题] 下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有(　　)。

　　A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸

　　B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具

　　C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略

　　D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户

　　E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

　　参考答案：A,B,C

　　参考解析：

　　交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身风险。而且，银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。选项D、E的说法不符合上述规定。

　　3 [多选题] 信用风险报告的职责有(　　)。

　　A.应实施并支持一致的风险语言/术语

　　B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

　　C.传递商业银行的风险容忍度

　　D.传递银行的风险偏好

　　E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　参考答案：A,B,C,D,E

　　参考解析：

　　除选项A、B、C、D、E所述外，信用风险报告的职责还包括：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责;利用内部数据和外部时间、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告等。

　　4 [多选题] 下列关于期权种类的说法，正确的是(　　)。

　　A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

　　B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

　　C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

　　D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权

　　E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和双向期权

　　参考答案：A,D

　　参考解析：

　　按照交易标的，期权可分为商品期权和金融期权;按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权;按所选择的权利不同，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　5 [单选题] 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为(　　)年。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.1.91

　　D.2

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　为久期;t为该金融工具现金流量所发生的时间;Ct为第t期的现金流;F为该金融工具的面值或到期日价值;n为到期期限;i是当前的市场利率。代入相关数据得，D=1.91。

　　6 [单选题] 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?(　　)

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

　　7 [多选题] 下列关于各类期权的说法，正确的有(　　)。

　　A.买方期权对买方来说是买人一个买人交易标的物的权利

　　B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C.美式期权的买方在期权到期13前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

　　E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　参考答案：A,B,C,E

　　参考解析：

　　买权的执行价格低于现在的市场价格，有利于买权的持有人，则该期权是价内期权。

　　8 [单选题] 利率互换是交易双方在一定时期内交换(　　)。

　　A.本金

　　B.利率

　　C.负债

　　D.利息

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。

　　9 [多选题] 未授权交易保险主要承保(　　)引起的直接财务损失。

　　A.未结算交易

　　B.大额交易

　　C.未报告交易

　　D.未经授权交易

　　E.超限额交易

　　参考答案：C,D,E

　　参考解析：

　　未授权交易保险主要承保未报告交易、未经授权交易及超限额交易引起的直接财务损失。

　　10 [多选题] Shibor报出的利率是(　　)。

　　A.单利

　　B.复利

　　C.无担保利率

　　D.有担保利率

　　E.批发性利率

　　参考答案：A,C,E

　　参考解析：

　　Shibor报出的利率是单利、无担保和批发性的利率。

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