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　　一、单项选择题(共90小题，每小题0.5分，共45分)

　　1[单选题] 债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是(　　)。

　　A.交易风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.市场风险

　　参考答案：B

　　参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　2[单选题] (　　)是商业银行的决策机构。

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.股东大会

　　D.高级经理

　　参考答案：B

　　参考解析：董事会向股东大会负责，是商业银行决策机构。董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。董事会同时应负责对高管层实施监管。

　　3[单选题] 识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产(　　)的变动情况。

　　A.10%以下

　　B.10%以上

　　C.20%以下

　　D.20%以上

　　参考答案：B

　　参考解析：识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。

　　4[单选题] 主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是(　　)。

　　A.现金流量分析

　　B.财务比率分析

　　C.财务报表分析

　　D.成本收益分析

　　参考答案：C

　　参考解析：财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题。

　　5[单选题] 在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持(　　)原则。

　　A.统一性

　　B.及时性

　　C.重要性

　　D.谨慎性

　　参考答案：C

　　参考解析：在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：①重要性，即在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认;②及时性，即应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确;③统一性，即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性;④谨慎性，即对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额。

　　6[单选题] 商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是(　　)。

　　A.个人信用评分系统

　　B.中国人民银行个人征信系统

　　C.资金风险评估系统

　　D.个人诚信档案

　　参考答案：A

　　参考解析：个人信用评分系统由系统自动进行分析处理和评分，可根据评分结果基本作出是否贷款的决定，是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

　　7[单选题] 同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为(　　)。

　　A.1/2

　　B.1/3

　　C.1/4

　　D.1/5

　　参考答案：B

　　参考解析：同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1/3。

　　8[单选题] 金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行(　　)。

　　A.资产风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段

　　D.全面风险管理模式阶段

　　参考答案：D

　　参考解析：金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，商业银行风险管理理念和技术有了新的提升，对金融风险的认识更加深入，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行风险管理，这一阶段是全面风险管理模式阶段。

　　9[单选题] 下列不属于其他个人零售贷款风险的是(　　)。

　　A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约

　　B.抵押权益实现困难

　　C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低

　　D.借款人的真实收入状况难以掌握

　　参考答案：C

　　参考解析：其他个人零售贷款的风险包括：①借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者;②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;④抵押权益实现困难;⑤个人生产或者销售活动失败，资金周转发生困难。

　　10[单选题] 下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是(　　)。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

　　11[单选题] 净稳定资金比例的计算公式为(　　)。

　　A.核心负债/总负债×100%

　　B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%

　　C.可用稳定资金/所需稳定资金×100%

　　D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)/各项存款

　　参考答案：C

　　参考解析：净稳定资金比例是根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金×100%。

　　12[单选题] 下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是(　　)。

　　A.及时性

　　B.客观性

　　C.重要性

　　D.统一性

　　参考答案：B

　　。参考解析：在操作风险损失事件收集工作中，要坚持以下原则：①重要性;②及时性;③统一性;④谨慎性。

　　13[单选题] 下列不属于商业银行集团法人客户的是(　　)。

　　A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人

　　B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人

　　C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人

　　D.零售客户

　　参考答案：D

　　参考解析：集团法人客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：①在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的;②共同被第三方企事业法人所控制的;③主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的;④存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。

　　14[单选题] 在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于(　　)业务类别。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　参考答案：D

　　参考解析：代理业务外部事件操作风险有：委托方伪造收付款凭证骗取资金;通过代理收付款进行洗钱活动;由于新的监管规定出台而引起的风险等。

　　15[单选题] 流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少(　　)日的流动性需求。

　　A.10

　　B.15

　　C.20

　　D.30

　　参考答案：D

　　参考解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

　　16[单选题] 风险管理流程中，(　　)的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　参考答案：A

　　参考解析：风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，进行系统分类并查找出风险原因的过程，其目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。

　　17[单选题] 在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的(　　)。

　　A.风险确定性

　　B.预期收益

　　C.预汁损失

　　D.经济增加值

　　参考答案：B

　　参考解析：因为风险的存在，商业银行的收益是具有不确定性的。在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。

　　18[单选题] 对股东大会负责的监督机构是(　　)。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.中国银监会

　　参考答案：B

　　参考解析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

　　19[单选题] (　　)是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.灾难性损失

　　D.自然性损失

　　参考答案：A

　　参考解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。

　　20[单选题] 在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是(　　)。

　　A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常

　　B.行业竞争力及替代性分析

　　C.行业的成本及盈利性分析

　　D.行业监管政策和有关环境分析

　　参考答案：A

　　参考解析：行业风险分析的主要内容包括：①行业特征及定位;②行业成熟期分析;③行业周期性分析;④行业的成本及盈利性分析;⑤行业依赖性分析;⑥行业竞争力及替代性分析;⑦行业成功的关键因素分析;⑧行业监管政策和有关环境分析。

　　21[单选题] 下列有关风险限额管理的说法中，错误的是(　　)。

　　A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考

　　B.限额指标很多是绝对额指标

　　C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节

　　D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求

　　参考答案：B

　　参考解析：在风险指标的选取上，各类风险限额一般会选取监管部门关注的风险指标作为限额指标，因此限额指标很多是比率指标。也有部分限额采用的是绝对额指标。

　　22[单选题] 国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是(　　)。

　　A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

　　B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

　　C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

　　D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

　　参考答案：A

　　参考解析：国际金融协会针对风险偏好的传导提出以下四点意见：①机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高级管理层必须亲自参加;②为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束;③各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策;④对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新。

　　23[单选题] 下列关于定金的说法，正确的是(　　)。

　　A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款

　　B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金

　　C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金

　　D.债务人履行债务后，定金不能收回

　　参考答案：A

　　参考解析：定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。

　　24[单选题] 下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是(　　)。

　　A.负责外包活动的日常管理

　　B.确定外包管理团队职责

　　C.执行外包风险管理的政策

　　D.定期审阅本机构外包活动相关报告

　　参考答案：D

　　参考解析：在外包管理的组织中，董事会负责审议批准外包的战略发展规划;审议批准外包的风险管理制度;审议批准本机构的外包范围及相关安排;定期审阅本机构外包活动相关报告;定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排，故选项D正确。选项A、C为外包管理团队的职责，选项B是高级管理层的职责。

　　25[单选题] 风险管理的“三道防线”中第三道防线是指(　　)。

　　A.业务条线部门

　　B.内部审计

　　C.风险管理部门

　　D.合规部门

　　参考答案：B

　　参考解析：“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。内部审计是第三道风险防线。

　　26[单选题] 单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，(　　)应运而生。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　参考答案：C

　　。参考解析：20世纪70年代，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，在此情况下，资产负债风险管理理论应运而生。

　　27[单选题] 商业银行流动性风险管理的核心是(　　)。

　　A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点

　　B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点

　　C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点

　　D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。

　　28[单选题] 银行机构的市场准入不包括(　　)。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.风险机构准入

　　D.高级管理人员准入

　　参考答案：C

　　参考解析：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。

　　29[单选题] (　　)是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

　　A.市场流动性风险

　　B.表外流动性风险

　　C.融资流动性风险

　　D.表内流动性风险

　　参考答案：C

　　参考解析：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

　　30[单选题] 能够引发流动性风险的因素可分为(　　)。

　　A.微观和宏观因素

　　B.资产和负债因素

　　C.表内和表外因素

　　D.内部和外部因素

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。但流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。

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