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　　一、单项选择题(共90小题，每小题0.5分，共45分)

　　1[单选题] 在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是(　　)。

　　A.已造成损失

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　参考答案：A

　　参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

　　2[单选题] (　　)是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　参考答案：A

　　参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　3[单选题] 在进行风险与控制自我评估工作时，应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持(　　)原则。

　　A.重要性

　　B.准确性

　　C.系统性

　　D.动态性

　　参考答案：A

　　参考解析：自评工作要坚持的原则有：①全面性;②及时性;③客观性;④前瞻性;⑤重要性，自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

　　4[单选题] 某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(　　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　参考答案：A

　　参考解析：资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)×100%=(30+20)÷(500+12.5×4)×100%≈9%。

　　5[单选题] 风险监管的特点不包括(　　)。

　　A.目标明确

　　B.计划性弱

　　C.提高效率

　　D.节省资源

　　参考答案：B

　　参考解析：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

　　6[单选题] 以下不是信贷审批原则的是(　　)。

　　A.申贷合并原则

　　B.统一考虑原则

　　C.审贷分离原则

　　D.展期重审原则

　　参考答案：A

　　参考解析：信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：①审贷分离原则;②统一考虑原则;③展期重审原则。

　　7[单选题] 银行吸收(　　)存款，发放(　　)贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。

　　A.短期;短期

　　B.长期;短期

　　C.短期;长期

　　D.长期;长期

　　参考答案：C

　　参考解析：银行吸收短期存款，发放长期限的贷款.在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。

　　8[单选题] (　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　参考答案：B

　　参考解析：久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

　　9[单选题] 国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是(　　)。

　　A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

　　B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

　　C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

　　D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

　　参考答案：A

　　参考解析：国际金融协会针对风险偏好的传导提出以下四点意见：①机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高级管理层必须亲自参加;②为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束;③各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策;④对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新。

　　10[单选题] 下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系

　　B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理

　　C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练

　　D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响

　　参考答案：D

　　参考解析：2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。其中有关声誉风险的评估要求主要包括：①商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。②商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理。③商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。④对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响。⑤商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。

　　11[单选题] 下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是(　　)。

　　A.资产组合模型

　　B.传统的组合监测方法

　　C.线性回归模型

　　D.资产负债模型

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行组合风险监测主要有：传统的组合监测方法和资产组合模型。传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

　　12[单选题] 商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是(　　)。

　　A.个人信贷业务

　　B.法人信贷业务

　　C.代理业务

　　D.资金业务

　　参考答案：D

　　参考解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。

　　13[单选题] 根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把(　　)看做是他们最重要的代理人。

　　A.注册会计师

　　B.外部审计人员

　　C.存款人

　　D.中介机构

　　参考答案：A

　　参考解析：外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，利用注册会计师独立、公正地评价银行经营管理信息，有效制约和监督管理层的行为。

　　14[单选题] 风险规避策略制定的原则是(　　)。

　　A.多样化投资

　　B.风险与收益相匹配

　　C.没有风险就没有收益

　　D.零风险

　　参考答案：C

　　参考解析：风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

　　15[单选题] 核心负债比例的计算公式为(　　)。

　　A.核心负债/总负债×100%

　　B.核心负债/总资产×100%

　　C.核心资产/总负债×100%

　　D.核心负债/核心资产×100%

　　参考答案：A

　　参考解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。核心负债比例=核心负债/总负债×100%。

　　16[单选题] 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有(　　)。

　　A.最终

　　B.连带责任

　　C.担保责任

　　D.间接责任

　　参考答案：A

　　参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　17[单选题] 在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括(　　)。

　　A.日常监督机制

　　B.惩罚机制

　　C.监管当局责任

　　D.违约机制

　　参考答案：D

　　参考解析：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括：日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任。

　　18[单选题] 下列盈利能力比率公式中错误的是(　　)。

　　A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%

　　B.总资产收益率=净利润/总资产

　　C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100%

　　D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100%

　　参考答案：B

　　参考解析：选项B错误，总资产收益率=净利润/平均总资产=(净利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产)。

　　19[单选题] 贷款组合的信用风险识别不包括(　　)。

　　A.宏观经济因素

　　B.行业风险

　　C.区域风险

　　D.法律风险

　　参考答案：D

　　参考解析：与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。即宏观经济因素、行业风险、区域风险。

　　20[单选题] 作为一种特殊的信用风险，(　　)是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　A.结算风险

　　B.破产风险

　　C.利率风险

　　D.汇率风险

　　参考答案：A

　　参考解析：结算风险作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。例如，1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。正是因为该银行的破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成立。

　　21[单选题] 根据计量的结果.通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险(　　)。

　　A.识别

　　B.计量

　　C.监测

　　D.控制

　　参考答案：D

　　参考解析：流动性风险控制是根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内。

　　22[单选题] 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应(　　)。

　　A.重点关注客户核心资产重大变动及其净资产50%以上的变动情况

　　B.对所有集团法人客户的架构图每两年进行一次维护

　　C.充分利用已有的内外部信息系统

　　D.使集团法人客户的识别频率与额度授信周期不一致

　　参考答案：C

　　参考解析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到：①充分利用已有的内外部信息系统。②与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料。③识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。④集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。⑤在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行做出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中做出相应调整。⑥对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。

　　23[单选题] 货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过(　　)或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.25%

　　参考答案：D

　　参考解析：货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。

　　24[单选题] 《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是(　　)，负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是(　　)。

　　A.监事会;风险管理部门

　　B.风险管理部门;高级管理层

　　C.监事会;董事会

　　D.董事会;高级管理层

　　参考答案：D

　　参考解析：《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

　　25[单选题] 由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常(　　)单笔贷款信用风险的简单加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.大于等于

　　D.小于等于

　　参考答案：B

　　参考解析：贷款组合内的各笔贷款之前通常存在一定程度的相关性，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

　　26[单选题] 下列属于信用风险限额指标的是(　　)。

　　A.产品或组合敞口限额

　　B.单一客户贷款集中度限额

　　C.敏感度限额

　　D.止损限额

　　参考答案：B

　　参考解析：信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。

　　27[单选题] 下列风险种类中，(　　)是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.声誉风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　参考答案：C

　　参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　28[单选题] 首席风险官的聘任和解聘由(　　)负责并及时向公众披露。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高层管理层

　　D.风险管理部门

　　参考答案：A

　　参考解析：随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险官，具体负责组织实施银行风险管理工作。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。

　　29[单选题] 针对商业银行经营管理的特殊性，从其(　　)的角度，要更加关注风险可能造成的损失。

　　A.内部控制和内部监管

　　B.内部控制和外部控制

　　C.外部控制和外部监管

　　D.内部控制和外部监管

　　参考答案：D

　　参考解析：针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失。

　　30[单选题] 信息披露的原则不包括(　　)。

　　A.侧重披露总量指标

　　B.谨慎披露结构指标

　　C.详细披露所有信息

　　D.暂不披露机密指标

　　参考答案：C

　　参考解析：信息披露应与银行的经营特点相适应，原则是：侧重披露总量指标、谨慎披露结构指标、暂不披露机密指标。

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