第 1 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 6 页：判断题

　　61[单选题] 下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是(　　)。

　　A.品质类指标

　　B.增长能力指标

　　C.环境类指标

　　D.实力类指标

　　参考答案：B

　　参考解析：客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标和财务指标。基本面指标又分为：①品质类指标;②实力类指标;③环境类指标。

　　62[单选题] 因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的(　　)。

　　A.外部欺诈事件

　　B.内部欺诈事件

　　C.就业制度和工作场所安全事件

　　D.客户、产品和业务活动事件

　　参考答案：C

　　参考解析：就业制度和工作场所安全事件是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。

　　63[单选题] 在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括(　　)。

　　A.向业务条线和分支机构传导

　　B.将风险偏好与战略规划有机结合

　　C.充分考虑相关利益者的期望

　　D.加强自我约束，确定风险偏好

　　参考答案：D

　　参考解析：在风险偏好设置与实施中，需要注意以下几点：①充分考虑利益相关者的期望;②将风险偏好与战略规划有机结合;③向业务条线和分支机构传导;④持续地监测与报告。D选项属于风险偏好框架的构建的因素之一。

　　64[单选题] 二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(　　)。

　　A.普通股之前、在一般债权人之后

　　B.普通股之前、优先股之后

　　C.优先股之前、在一般债权人之后

　　D.一般债权人之前、在优先股之后

　　参考答案：A

　　参考解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股条款。

　　65[单选题] 《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(　　)。

　　A.30%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.75%

　　参考答案：B

　　参考解析：《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不应低于25%。

　　66[单选题] 财务比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.损失比率

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。

　　67[单选题] 新产品/业务风险管理的对象不包括(　　)。

　　A.依托软件开发的新产品/业务

　　B.通过产品属性参数配置的新产品

　　C.通过业务研发的新产品

　　D.通过重新组合的新产品

　　参考答案：D

　　参考解析：新产品/业务风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新产品/业务、通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品。

　　68[单选题] 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是(　　)。

　　A.150%

　　B.67%

　　C.60%

　　D.40%

　　参考答案：A

　　参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备÷贷款应提准备×100%=6÷4×100%=150%。

　　69[单选题] 银行机构市场准入的内容不包括(　　)。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.从业人员准入

　　参考答案：D

　　参考解析：根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立;②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务;③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

　　70[单选题] 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是(　　)。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.一级资本

　　D.监管资本

　　参考答案：D

　　参考解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。

　　71[单选题] 下列不属于集团法人客户内部进行关联交易的动机的是(　　)。

　　A.通过关联交易粉饰财务报表

　　B.通过关联交易规避政策障碍

　　C.实现整个集团公司的统一管理和控制

　　D.提高企业营业收入

　　参考答案：D

　　参考解析：集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制，动机之二是通过关联交易来规避政策障碍和粉饰财务报表。

　　72[单选题] 下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是(　　)。

　　A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理

　　B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会

　　C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险

　　D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展

　　参考答案：C

　　参考解析：正确认识风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会;另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果。

　　73[单选题] 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行(　　)。

　　A.识别、计量、监测和控制

　　B.预测、识别、监测和控制

　　C.识别、预测、控制和调整

　　D.预测、记录、控制和调整

　　参考答案：A

　　参考解析：信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

　　74[单选题] 商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括(　　)。

　　A.高级管理层的代表

　　B.信息科技部门的代表

　　C.主要业务部门的代表

　　D.内部审计部门的代表

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。

　　75[单选题] 下列属于市场风险报告补充信息的是(　　)。

　　A.模型局限性

　　B.模型运行结果

　　C.情景分析结果

　　D.重要的模型假设和参数

　　参考答案：C

　　参考解析：市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。

　　76[单选题] 下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是(　　)。

　　A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势

　　B.扩张性货币政策则不利于行业发展

　　C.货币政策对不同行业影响的力度相同

　　D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况

　　参考答案：A

　　参考解析：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时。行业信贷风险呈上升趋势;反之则下降。不同行业成本构成中，资金成本占比不同，因而货币政策对不同行业影响的力度不同;扩张性货币政策有助于改善行业经营状况;紧缩性货币政策则不利于行业发展。

　　77[单选题] 下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是(　　)。

　　A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险

　　B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险

　　C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险

　　D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险

　　参考答案：B

　　参考解析：国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。国别风险内部等级与国别风险分类之间应建立对照关系。①低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他损失。②较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。③中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。④较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。⑤高国别风险：指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。故选项B错误。

　　78[单选题] 商业银行风险管理的发展阶段是(　　)。

　　A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行风险管理的发展阶段为：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段。

　　79[单选题] (　　)必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

　　A.证监会

　　B.银行业协会

　　C.基金业协会

　　D.银监会及其派出机构

　　参考答案：D

　　参考解析：银监会及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

　　80[单选题] 下列各项银行资产中，流动性最高的是(　　)。

　　A.股票

　　B.银行的房产

　　C.银行在子公司的投资

　　D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　参考答案：D

　　参考解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，其中，最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。

　　81[单选题] 某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于(　　)。

　　A.25%

　　B.32%

　　C.40%

　　D.80%

　　参考答案：A

　　参考解析：目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，该指标不应低于25%。

　　82[单选题] 在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括(　　)。

　　A.意外损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失

　　D.灾难性损失

　　参考答案：A

　　参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

　　83[单选题] (　　)是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

　　A.行业风险

　　B.法律风险

　　C.信用风险

　　D.区域风险

　　参考答案：A

　　参考解析：行业风险是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

　　84[单选题] 从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是(　　)。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.一手数据

　　D.二手数据

　　参考答案：A

　　参考解析：风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。

　　85[单选题] (　　)是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

　　A.预期损失

　　B.灾难性损失

　　C.威胁性损失

　　D.非预期损失

　　参考答案：B

　　参考解析：灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损灰。

　　86[单选题] 操作风险人员因素方面主要表现为(　　)。

　　A.失职违规

　　B.控制和报告不力

　　C.与客户纠纷

　　D.交通事故

　　参考答案：A

　　参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

　　87[单选题] 以下不属于市场风险的是(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.法律风险

　　D.商品风险

　　参考答案：C

　　参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

　　88[单选题] 建设市场风险管理体系的关键是(　　)。

　　A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性

　　B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性

　　C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性

　　D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性

　　参考答案：C

　　参考解析：市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。

　　89[单选题] 不良贷款率的公式是(　　)。

　　A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%

　　B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%

　　C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100%

　　D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%

　　参考答案：B

　　参考解析：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比.即：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%。

　　90[单选题] 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是(　　)。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.战略风险

　　D.管理风险

　　参考答案：B

　　参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

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