第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 5 页：判断题

　　>>>关注万题库银行从业考试微信，下载考前预测试卷

　　>>>2017年银行专业资格《风险管理》试题及答案汇总

　　点击查看：2017初级银行从业《风险管理》考前最后两套卷

　　一、单项选择题

　　1、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通货膨胀

　　C.财政平衡

　　D.违约率

　　【答案】D

　　2、下列属于市场风险的计量模型的是(　　)。

　　A.基本指标法

　　B.风险中性定价模型

　　C.高级计量法

　　D.VaR模型

　　【答案】D

　　3、(　　)指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A.欧式期权

　　B.平价期权

　　C.美式期权

　　D.买入期权

　　【答案】C

　　4、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　【答案】D

　　5、货币互换交易与利率互换交易的区别是(　　)。

　　A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

　　【答案】C

　　6、以下关于期权的论述，错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　【答案】C

　　7、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为(　　)万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　【答案】B

　　8、以下关于久期的论述，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　【答案】A

　　9、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A.模拟分析和事后检验

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后检验

　　D.风险价值和情景分析

　　【答案】B

　　10、缺口分析侧重于计量利率变动对银行(　　)的影响。

　　A.短期收益

　　B.长期收益

　　C.中期收益

　　D.经济价值

　　【答案】A

　　11、下列不属于常用的市场限额风险的是(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.定价限额

　　【答案】D

　　12、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(　　)活动属于这一因素。

　　A.交易不报告

　　B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

　　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

　　D.有组织的劳工运动

　　【答案】B

　　13、(　　)是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

　　A.柜台业务

　　B.个人信贷业务

　　C.法人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　【答案】C

　　14、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，(　　)。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　【答案】D

　　15、在商业银行经营的外部事件中，(　　)风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　A.内部欺诈

　　B.产品设计缺陷

　　C.外部欺诈

　　D.业务外包

　　【答案】C

　　16、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.建立完善的公司治理结构

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.建立完善的信息管理系统

　　【答案】B

　　17、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于(　　)。

　　A.战略风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.市场风险

　　【答案】B

　　18、(　　)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　A.健全的内部控制体系

　　B.完善激励约束机制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正确

　　【答案】A

　　19、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来(　　)。

　　A.市场风险

　　B.声誉风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　【答案】D

　　20、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(　　)。

　　A.政府新兴的立法

　　B.公共利益集团持续的压力/运动

　　C.极端组织的行动或政变

　　D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

　　【答案】D

　　1、某公司2012年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元。2012年期初存货为450万元，2012年期末存货为550万元，则该公司2012年存货周转天数为(　　)天。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　【答案】D

　　2、假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为(　　)。

　　A.47%

　　B.56%

　　C.63%

　　D.79%

　　【答案】B

　　3、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是(　　)。

　　A.保证人的关联方

　　B.保证人的行业地位

　　C.保证人的保证意愿

　　D.保证人的贷款规模

　　【答案】C

　　4、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是(　　)。

　　A.抵押品名称

　　B.抵押品的质量

　　C.被担保的主债权种类

　　D.抵押物移交的时间

　　【答案】D

　　5、下列关于留置的说法，不正确的是(　　)。

　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　【答案】B

　　6、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(　　)必须反映交易本身特定的风险要素。

　　A.债务人评级

　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级

　　D.贷款评级

　　【答案】B

　　7、客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　【答案】A

　　8、客户信用评级的发展过程是(　　)。

　　A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

　　C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

　　D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　【答案】C

　　9、信用评分模型的关键在于(　　)。

　　A.辨别分析技术的运用

　　B.特征变量的当前市场数据的搜集

　　C.特征变量的选择和各自权重的确定

　　D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

　　【答案】C

　　10、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　　)。

　　A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

　　【答案】C

　　11、绝对信用价差是指(　　)。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　【答案】B

　　12、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　【答案】C

　　13、某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为(　　)。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　【答案】C

　　14、某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　【答案】B

　　15、下列属于客户评级的专家判断法的是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAME1s系统

　　D.以上都是

　　【答案】D

　　16、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　　)。

　　A.经济和市场状况的较大变动

　　B.新的监管机构的建议

　　C.年度进行业务计划和预算

　　D.授信集中度限额变化

　　【答案】D

　　17、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是(　　)。

　　A.红色预警法

　　B.统计预警法

　　C.黑色预警法

　　D.指数预警法

　　【答案】D

　　18、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈(　　)趋势。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.先上升后下降

　　【答案】A

　　19、信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.既属于系统风险又属于非系统风险

　　D.不属于系统风险也不属于非系统风险

　　【答案】B

　　20、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(　　)进行分析。

　　A.资产负债表和损益表

　　B.财务报表和损益表

　　C.财务报表和资产负债表

　　D.资产负债表和现金流量表

　　【答案】A

　　1、(　　)是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　【答案】D

　　2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　【答案】D

　　4、资产收益率标准差越(　　)，表明资产收益率的波动性越(　　)。

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　【答案】C

　　5、(　　)对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.内部审计部门

　　D.高级经理

　　【答案】A

　　6、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是(　　)。

　　A.监控各类限额

　　B.核准金融产品的风险定价

　　C.协助财务控制人员进行价格评估

　　D.受理风险损失索赔

　　【答案】D

　　7、(　　)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

　　A.RiskCale模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.KPMG风险中性定价模型

　　【答案】B

　　8、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超过这一限度说明风险较大。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　【答案】C

　　9、下列选项不是风险预警程序的是(　　)。

　　A.信用信息的收集和传递

　　B.风险分析

　　C.风险避免

　　D.后评价

　　【答案】C

　　10、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是(　　)。

　　A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

　　B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

　　C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

　　D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

　　【答案】D

　　11.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )

　　【正确答案】A

　　【解析】略。

　　12.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于 l。( )

　　【正确答案】B

　　【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 l。

　　13.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。(　　)

　　【正确答案】A

　　【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。

　　14.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。(　　)

　　【正确答案】A

　　【解析】商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。

　　15.违约概率是事后检验的结果。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】违约概率是事前检验的结果。

　　16.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中(　　)不是其最常用的组合限额设定度。

　　A.行业等级

　　B.产品等级

　　C.担保

　　D.授信额度

　　【答案】D

　　【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度。

　　17.在商业银行的经营过程中，(　　)决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　【答案】D

　　【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。 资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着 银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

　　18.中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了()

　　A.扩大货币流通量

　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

　　C.提高商业银行业的信誉度

　　D.紧缩货币

　　【答案】B

　　【解析】通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是紧缩银根，减少货币流动性，反之.是为了扩大货币流通量。

　　19.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.外部操作风险计量系统

　　C.标准法

　　D.内部操作风险计量系统

　　【答案】D

　　【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　20.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 p 因子等于 l8%。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪

　　【答案】C

　　【解析】巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数。支付和结算产品线的β因子等于l8%。

银行万题库下载 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2017年银行专业资格考试各科目备考资料汇总

　　2017年银行专业资格考试各科目精选试题及答案汇总

　　2017年银行专业资格考试学习技巧及备考经验汇总

　　考试吧策划：2017银行专业资格考试报考指南专题

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　考试吧银行从业视频题库 智能做题首选 立即体验!