三、判断题

　　1、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　2、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　3、同受国家控制的企业必为关联方。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。

　　4、商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　5、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0、03%中的较高者。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　应为借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者。

　　6、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　7、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等;成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　8、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ( )

　　A、对 B•错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　语气上过于绝对，虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但

　　实践中并非如此。

　　9、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。( )

　　A、对 B、错

　　4【答案与解析】正确答案：B

　　抵押与质押时需要比较记忆的知识点，两者最大区别：质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。抵押则不用移交。

　　10、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　11、一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　一个债务人只能有一个客户评级，但同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　12、债项评级在本质上等同于贷款分类。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　从字面上就可以判断出，债项评级比贷款分类要复杂专业得多，绝对不是等同的本质。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。

　　13、如果变量x、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量x、Y之间是独立的。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　线性相关系数为0，表明不是线性相关的，也有可能是别的关系，并不简单意味着相互独立。

　　14、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　15、风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　风险信息要尽可能的公开，如果只是单向，就过于封闭了。事实上，风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环。

　　16、照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：B

　　【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。

　　17、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：A

　　【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

　　18、市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：A

　　【答案解析】本题表述正确。

　　19、数量指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：B

　　【答案解析】等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。

　　20易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：B

　　【答案解析】题中所述为易变负债。

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