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　　第四章 市场风险管理

　　一、单项选择题

　　1.(　　)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　A.期权

　　B.期货

　　C.资产管理

　　D.账户划分

　　参考答案：D

　　2.(　　)是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　A.市场价值

　　B.公允价值

　　C.名义价值

　　D.市值重估

　　参考答案：B

　　3.以下不是单币种敞口头寸的是(　　)。

　　A.即期净敞口头寸

　　B.远期净敞口头寸

　　C.总敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　参考答案：C

　　4.市场风险限额指标不包括(　　)。

　　A.损失限额

　　B.期限限额

　　C.风险价值限额

　　D.止损限额

　　参考答案：A

　　5.在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.压力测试

　　C.返回检验

　　D.敏感性分析

　　参考答案：D

　　6.以下关于VaR的说法，错误的是(　　)。

　　A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

　　B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

　　C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

　　D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

　　参考答案：B

　　7.下列对于总敞口头寸的理解不正确的是(　　)。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　参考答案：C

　　8.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为(　　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　参考答案：A

　　9.缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.商品价格

　　D.股票价格

　　参考答案：B

　　10.一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(　　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　参考答案：D

　　11.下列关于敏感性分析的说法错误的是(　　)。

　　A.敏感性分析计算简单

　　B.敏感性分析计算复杂不便理解

　　C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

　　D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

　　参考答案：B

　　12.(　　)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　参考答案：B

　　13.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是(　　)特定风险。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.汇率风险

　　D.期权风险

　　参考答案：A

　　14.下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是(　　)。

　　A.无风险利率

　　B.一般信用利差风险

　　C.特定风险

　　D.股票风险

　　参考答案：D

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