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　　一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)

　　1.关于商业银行管理战略说法，不正确的是( )。

　　A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项

　　B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容

　　C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征

　　D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

　　2.下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是( )。

　　A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

　　B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

　　C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

　　D.原则上，压力测试至少每半年一次

　　3.( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

　　A.股东大会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.董事会

　　4.董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

　　A.内部控制体系

　　B.公司治理结构

　　C.风险控制环境

　　D.风险监测体系

　　5.风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是( )。

　　A.风险管理理念

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理技能

　　6.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.风险识别和贷后管理难度大

　　D.非系统性风险较高

　　7.下列商业银行各风险管理组织机构中，( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.股东大会

　　D.监事会

　　8.下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。

　　A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

　　C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

　　D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　9.( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。

　　A.外部监督机构

　　B.财务控制部门

　　C.法律/合规部门

　　D.内部审计部门

　　10.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。

　　A.整体风险报告

　　B.最佳避险报告

　　C.风险监测报告

　　D.具体的头寸报告

　　11.假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为( )。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.120%

　　D.150%

　　12.高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是( )。

　　A.促进风险管理文化的转变

　　B.丰富操作风险的管理手段

　　C.优化作风险管理流程

　　D.提高操作风险管理效率

　　13.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，( )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

　　A.企业融资杠杆率

　　B.行业因素

　　C.宏观经济周期因素

　　D.清偿优先性

　　14.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　15.某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A.1300

　　B.1600

　　C.1800

　　D.1700

　　16.假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。

　　A.10%

　　B.8%

　　C.15%

　　D.5%

　　17.在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是指( )。

　　A.银行结算支付系统失灵

　　B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

　　C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D.与市场上同类金融产品不相匹配

　　18.商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业的业务

　　19.在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。

　　A.政府财政政策的改变

　　B.公共利益集团持续的压力/运动

　　C.极端组织的行动

　　D.政权发生更替

　　20.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D. 内部流程

　　21.巴塞尔委员会根据( )，把商业银行面临的风险分为八大类。

　　A.损失结果

　　B.风险事故

　　C.风险发生的范围

　　D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因

　　22.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对换

　　C.风险集中

　　D.风险转出

　　23.国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是( )。

　　A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

　　B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

　　C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

　　D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

　　24.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20%、44%、l5%，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。

　　A.35%

　　B.33%

　　C.34%

　　D.23%

　　25.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资本规模和商业银行的盈利水平

　　B.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　D.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　26.单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，( )应运而生。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　27.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　28.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括( )。

　　A.向业务条线和分支机构传导

　　B.将风险偏好与战略规划有机结合

　　C.充分考虑相关利益者的期望

　　D.加强自我约束，确定风险偏好

　　29.资产负债风险管理的重要分析手段为( )。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和风险分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　30.下列关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

　　A.风险对冲不能用于管理信用风险

　　B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

　　C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险

　　D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

　　31.反映银行实际拥有的资本水平的是( )。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实际资本

　　32.( )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　A.董事会和监事会

　　B.董事会和高级管理层

　　C.董事会和风险管理委员会

　　D.高级管理层和监事会

　　33.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是( )。

　　A.高级管理层制定适当的内部控制政策

　　B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

　　C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

　　D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

　　34.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。

　　A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

　　B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

　　C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

　　D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

　　35.下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。

　　A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

　　B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

　　C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

　　D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

　　36.风险识别包括( )两个环节。

　　A.感知风险和预测风险

　　B.感知风险和分析风险

　　C.预测风险和分析风险

　　D.感知风险和控制风险

　　37.下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门

　　B.把风险管理职能外包给专业服务供应商

　　C.能绝对控制商业银行的敏感信息

　　D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　38.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会

　　D.其他部门

　　39.客户评级的评价主体是( )。

　　A.中央银行

　　B.商业银行

　　C.各类金融机构

　　D.政府经济管理部门

　　40.( )的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　A.高级管理层

　　B.董事会

　　C.监事会

　　D.风险管理委员会

　　41.假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。

　　A.12.3%

　　B.2.89%

　　C.4.38%

　　D.6.83%

　　42.Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款能力

　　43.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是( )。

　　A.核心资本

　　B.信用风险经济资本

　　C.监管资本

　　D.风险加权资本

　　44.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

　　A.企业类客户和机构类客户

　　B.单一法人客户和集团法人客户

　　C.法人客户和个人客户

　　D.集体客户和个人客户

　　45.关于资产证券化，下列说法正确的是( )。

　　A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

　　B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

　　C.有利于分散信用风险，改善资产质量

　　D.以上都正确

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