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　　46.商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、( )的资本充足率压力测试工作机制。

　　A.高效

　　B.及时

　　C.准确

　　D.前瞻性

　　47.( )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　A.抵押

　　B.保证

　　C.留置

　　D.质押

　　48.定期压力测试至少( )年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　49.贷款定价中的风险成本一般是指( )。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.违约损失

　　D.灾难性损失

　　50.下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是( )。

　　A.信用信息实地勘查

　　B.专家判断法

　　C.信用评分模型

　　D.违约概率模型

　　51.下列不属于商业银行的战略风险体现的是( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

　　C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　52.战略风险可以从( )进行识别。

　　A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

　　B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

　　C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

　　D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

　　53.下列关于声誉风险的说法，错误的是( )。

　　A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

　　B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

　　C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

　　D.良好的声誉是商业银行生存之本

　　54.下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是( )。

　　A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

　　B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

　　C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

　　D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

　　55.目前，中国银监会已发布的主要制度包括( )《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

　　A.《商业银行操作风险管理指引》

　　B.《商业银行市场风险管理指引》

　　C.《贷款风险分类指导原则》

　　D.《银行贷款损失准备计提指引》

　　56.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为( )。

　　A.100%

　　B.50%

　　C.20%

　　D.0

　　57.关于久期缺口的说法，错误的是( )。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

　　B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱

　　C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

　　D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　58.在标准法下，代理服务的β系数为( )。

　　A.12%

　　B.15%

　　C.18%

　　D.20%

　　59.操作风险计量模型的置信度应设定为( )，观测期为( )年。

　　A.99.9%;l

　　B.99%;l

　　B.99.9%;2

　　C.99%;2

　　60.以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。

　　A.累计总敞口头寸法

　　B.公允价值法

　　C.净总敞口头寸法

　　D.短边法

　　61.下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。

　　A.市场变动

　　B. 产品价格

　　C.员工水平

　　D.客户满意度

　　62.下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是( )。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　63.下列关于财务比率分析的描述中，错误的是( )。

　　A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

　　C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

　　D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

　　64.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象( )，从而分散和降低风险。

　　A.明确化

　　B.多样化

　　C.合理化

　　D.复杂化

　　65.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.从已知到未知

　　66.邓肯?威尔逊开发出了( )方法。

　　A.因果关系模型

　　B.关键风险指标

　　C.风险诱因

　　D.风险缓释

　　67.资产流动性强的表现是( )。

　　A.变现能力强，所付成本高

　　B.变现能力强，所付成本低

　　C.变现能力弱，所付成本低

　　D.变现能力弱，所付成本高

　　68.商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.宏观经济政策

　　D.市场价格

　　69.假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为l2亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。

　　A.O.Ol

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　70.下列不属于战略风险流程的是( )。

　　A.战略风险识别

　　B.外部审计

　　C.战略风险评估

　　D.监测和报告

　　71.下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。

　　A.收益下降

　　B.技术故障造成经济损失

　　C.开拓企业信用卡业务

　　D.产品研发失败

　　72.商业银行所采用的信息系统的( )极为重要。

　　A.适用性

　　B.安全性

　　C.前瞻性

　　D.便捷性

　　73.战略风险的类型包括( )。

　　A.品牌风险

　　B.竞争对手风险

　　C.客户风险

　　D.以上全对

　　74.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。

　　A.流动性风险指标

　　B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标

　　D.操作风险指标

　　75.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量( )用于( )。

　　A.长期借款;长期贷款

　　B.短期借款;短期贷款

　　C.长期借款;短期贷款

　　D.短期借款;长期贷款

　　76.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。

　　A.盈利能力

　　B.不良贷款迁徙率

　　C.准备资金充足程度

　　D.资本充足程度

　　77.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

　　A.数量、复杂性、及时性

　　B.运行速度、复杂性、便捷性

　　C.质量、数量、及时性

　　D.质量、及时性、便捷性

　　78.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是( )。

　　A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券

　　B.银行存单

　　C.本外币现金

　　D.黄金

　　79.下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。

　　A.财务人员

　　B.股东

　　C.高管层

　　D.董事长

　　80.关于表外项目，说法错误的是( )。

　　A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

　　B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本;另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　81.( )被定义为未来结果出现收益或损失的( )。

　　A.保险;确定性

　　B.风险;不确定性

　　C.保险;不确定性

　　D.风险;确定性

　　82.在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是( )。

　　A.已造成损失

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　83.下列选项中，( )是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

　　A.保险公司

　　B.证券公司

　　C.银行中介

　　D.商业银行

　　84.下列不属于商业银行经营原则的是( )。

　　A.安全性

　　B.风险性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　85.2006年( )提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

　　A.《巴塞尔新资本协议》

　　B.《资本协议市场风险补充规定》

　　C.《国际会计准则第39号》

　　D.《商业银行资本充足率管理办法》

　　86.1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。

　　A.费雪?布莱克

　　B.麦隆?舒尔斯

　　C.哈瑞?马柯维茨

　　D.罗伯特?默顿

　　87.( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.权责风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　88.( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.声誉风险

　　89.下列不属于国别风险的是( )。

　　A.政治风险

　　B.宏观经济风险

　　C.结算风险

　　D.传染风险

　　90.下列不属于政治风险的是( )。

　　A.政权风险

　　B.法律风险

　　C.政局风险

　　D.政策风险

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