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　　一、单选题

　　1、商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。

　　A 资本折价风险

　　B 负债流动性风险

　　C 资产减值风险

　　D 投资风险

　　正确答案：B

　　筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B正确。

　　2、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　3、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( )。

　　A 期权性风险

　　B 重新定价风险

　　C 基准风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：B

　　此题中，商业银行属于明显的期限错配，期限错配风险也叫做重新定价风险。

　　4、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正确答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。

　　5、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( )。

　　A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C 银行贷款在不同行业中的分布

　　D 银行不同客户的行业集中度

　　正确答案：A

　　A项属于单一客户的信用风险分析

　　6、下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

　　A 中央交易对手不存在信用风险

　　B 中央机构作为交易对手

　　C 金融危机后要弱化中央交易对手

　　D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　正确答案：D

　　中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　7、压力测试是一种以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。

　　A 定量分析，小概率

　　B 定性分析，小概率

　　C 定量分析，大概率

　　D 定性分析，大概率

　　正确答案：A

　　压力测试似一种定量为主的风险分析方法，其测试对象即一些极端不利的小概率事件。

　　8、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。

　　A 社会风险

　　B 政治风险

　　C 声誉风险

　　D 经济风险

　　正确答案：C

　　声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。

　　9、下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　10、《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

　　11、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　通过多元化分布来分散风险。

　　12、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：B

　　B项属于声誉风险。

　　13、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活跃的金融产品

　　B 交易活跃的金融产品

　　C 场外信用衍生产品

　　D 互换合约

　　正确答案：B

　　历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。

　　14、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( )。

　　A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　D 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　正确答案：D

　　风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据，而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因，因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性

　　15、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

　　A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　C 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　正确答案：A

　　负债与资产的期限匹配时，流动性风险最低。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　16、一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5，期权的执行价格是$10，股票价格为$12.5，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

　　A 内在价值为$2.5，时间价值为$3.5

　　B 内在价值为$0，时间价值为$1

　　C 内在价值为$3.5，时间价值为$0

　　D 内在价值为$2.5，时间价值为$1

　　正确答案：D

　　CALL OPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值+时间价值，该期权内在价值为12.5-10=2.5，时间价值为3.5-2.5=1。

　　17、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　18、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　出口商是三个月后将收到美元现货(多头)，耽心到时美元贬值下跌(日元升值)，所以现在需要卖出美元期货(空头)，用期货市场的盈利对冲现货的下跌。

　　19、如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 降低

　　C 负相关

　　D 增加

　　正确答案：B

　　若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。

　　20、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。

　　A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　正确答案：C

　　针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

　　21、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。

　　A 风险规避

　　B 风险转移

　　C 风险分散

　　D 风险对冲

　　正确答案：B

　　担保属于风险转移。

　　22、( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

　　A 操作风险

　　B 市场风险

　　C 国家风险

　　D 流动性风险

　　正确答案：A

　　内部程序、人员因素、信息系统和外部事件都属于操作风险的范畴。

　　23、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作 外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现 其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。

　　A 商业银行

　　B 专业调查机构

　　C 贷款审批人

　　D 贷款企业

　　正确答案：A

　　从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被“包”出去。

　　24、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。

　　A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

　　B 财务报表检查

　　C 会计资料规范性

　　D 银行机构风险和合规性的分析、评价

　　正确答案：D

　　通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。

　　25、商业银行在采用方差-协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( )。

　　A 方差服从正态分布

　　B 自身服从正态分布

　　C 协方差服从正态分布

　　D 均值服从正态分布

　　正确答案：A

　　方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)。

　　26、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　27、在操作风险资本计量的方法中，( )是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A 基本指标法

　　B 高级计量法

　　C 内部评级法

　　D 标准法

　　正确答案：D

　　标准法将商业银行的所有业务化为九类产品线。

　　28、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。

　　A 经风险调整后收益

　　B 每股收益增长率

　　C 收益波动率

　　D 资本充足率

　　正确答案：D

　　收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。D项属于资本类指标。

　　29、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。

　　A 内部欺诈

　　B 未经授权进行交易

　　C 外部欺诈

　　D 内部流程执行不严

　　正确答案：D

　　此题属于内部流程执行不严的操作风险。

　　30、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

　　31、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　32、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　33、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

　　A 无法确定

　　B 相等

　　C 较大

　　D 较小

　　正确答案：A

　　无法确定两者的风险大小，因为两者的预期收益不同。

　　34、《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

　　A 资本计量和管理

　　B 年度重大事项

　　C 财务会计报告

　　D 公司治理情况

　　正确答案：A

　　银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　35、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。

　　A 风险是未来的期望收益

　　B 风险是损失的可能性

　　C 风险是未来结果的不确定性

　　D 风险是未来的盈利

　　正确答案：C

　　风险的定义即是未来结果的不确定性。

　　36、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　声誉风险不可以通过历史模拟法进行计量和监测。

　　37、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　其余三项都属于商业银行市场风险控制措施，自我评估法一般是用来评估操作风险。

　　38、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　B 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　C 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　D 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　正确答案：B

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　39下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

　　A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

　　B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失

　　正确答案：B

　　资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

　　40、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是( )。

　　A 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

　　B 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C 战略风险可以通过技术性的风险参数对其进行量化

　　D 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

　　正确答案：C

　　战略风险很难进行量化。

　　41、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A 央行票据

　　B 资本充足率

　　C 存款准备金

　　D 经济资本

　　正确答案：D

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　42、下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( )。

　　A 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

　　B 越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化

　　C 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

　　D 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

　　正确答案：C

　　经济资本是一个风险管理的概念，是用 于抵御非预期损失的虚拟资本，在数值上等于在一定时间和一定置信区间商业银行非预期损失的倍数。经济资本不是真正的银行资本，并且银行选择的置信区间不 同，经济资本的数值也不同。 经济资本≥监管资本：如果监管资本大于经济资本，则商业银行会采取资本套利行为，从而在不降低真实风险的情况下大大降低监管资本要求。

　　43、假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA)为( )。税后净利润2000万;VaR1000万;资本20%

　　A 1800万元

　　B 1000万元

　　C 1900万元

　　D 400万元

　　正确答案：A

　　EVA=2000-100020%=1800

　　44、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列不属于第二支柱核心内容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 资本规划

　　C 风险评估

　　D 压力测试

　　正确答案：A

　　信息披露属于第三支柱。

　　45、假设某商业银行机构按照基本指标法计量操作风险资本要求，最近三年的总收入分别为60亿元、20亿元和-10亿元，则该机构的操作风险资本要求为( )。

　　A 3.5亿元

　　B 5.25亿元

　　C 6.0亿元

　　D 4.0亿元

　　正确答案：C

　　(60+20)0.15/2=6

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