第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：参考答案

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项。多选、少选、错选均不得分。

　　1.不能降低商业银行流动性风险的有(　)。

　　A.制定风险集中限额

　　B.将贷款集中于房地产企业

　　C.适度分散客户种类和资金到期日

　　D.以零售资金作为银行负债的主要来源

　　E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源2.银行监管方法中的市场准入包括(　)。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.市级管理人员准人

　　D.业务人员准入

　　E.合作机构准入

　　3.个人住房按揭贷款的风险分析主要关注(　)。

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　D.借款人的经济状况变动风险

　　E.抵押权实现困难的风险

　　4.哈佛大学商学院的教授罗伯特.西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源有(　)。

　　A.营运风险

　　B.竞争风险 来源233网校

　　C.信用风险

　　D.客户违约风险

　　E.资产减值风险

　　5.期权的价值不包括(　)。

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标的物市场价格E.无风险利率

　　6.资产证券化风险暴露包括(　)所形成的风险暴露。

　　A.银行持有资产支持证券

　　B.提供信用增级

　　C.流动性支持

　　D.开展利率互换

　　E.信用衍生工具

　　7.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括(　)。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化8.现代商业银行管理的最重要的两份报告包括(　)。

　　A.每日风险状况报告

　　B.每日产品价格报告

　　C.每日现金流量表

　　D.每日收益/损失表E.每日市场数据报告

　　9.以下属于基本面指标的有(　)。

　　A.资产增长率

　　B.重大投资影响

　　C.资金实力

　　D.成本管理

　　E.现金支付能力

　　10.组合层面的风险识别应当关注(　)。

　　A.银行客户是否过度集中于某个地区

　　B.银行客户是否过度集中于某个行业

　　C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E.宏观经济因素

　　11.以下对商业银行流动性风险管理的方法中.能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的疗法有(　)。

　　A.控制各类资金来源的合理比例.适度分散客户种类和资金到期日

　　B.在日常经营中持有足够水平的流动资金.持有合理的流动资产组合.作为应付紧急融资的储备

　　C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D.制定风险集中限额.监测日常遵守的情况

　　E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　12.综合风险报告应反映的内容有(　)

　　A.辖内各类风险总体状况及变化趋势

　　B.分类风险状况及变化原因分析 、

　　C.风险应对策略的具体措施

　　D.加强风险管理的建议

　　E.重大风险事项描述

　　13.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(　)等方面。

　　A.资格要求

　　B.定性标准

　　C.定量标准

　　D.内部数据要求

　　E.外部数据要求

　　14.下列关于资本作用的说法，正确的有(　)。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理.尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　15.以下是信用衍生产品特性的有(　)。

　　A.杠杆性

　　B.交易性

　　C.组合性

　　D.反向性

　　E.债务的不变性

　　16.商业银行内部控制包括的主要因素有(　)。

　　A.内部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　17.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行的资本充足率和核心资本充足率分别不得低于(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　E.10%

　　18.收益率曲线的重要特性有(　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直观性

　　D.解释性

　　E.分析性

　　19.下列各项中，应列入商业银行附属资本的有(　)。

　　A.未公开储备

　　B.重估储备

　　C.普通贷款储备

　　D.公开储备

　　E.混合型债务工具

　　20.情景分析中的情景可以(　)。

　　A.人为设定

　　B.直接使用历史上发生过的情景

　　C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

　　D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

　　E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　　21.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有(　)。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.资本实力

　　E.内部控制水平

　　22.商业银行流动性监管核心指标包括(　)。

　　A.流动性比例

　　B.资本充足率

　　C.超额备付金比率

　　D.流动性缺口比率

　　E.核心负债比例

　　23.全面风险管理要素包括(　)。

　　A.事件识别

　　B.风险评估

　　C.控制活动

　　D.内部环境

　　E.信息和交流

　　24.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有(　)。

　　A.人员在当前部门的从业年限

　　B.前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/所有交易数量

　　C.客户投诉占比：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

　　D.员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数

　　E.系统故障时间：某时间内业务系统出现故障的总时间/该段时间的承诺正常营业时间

　　25.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下。若其他条件不变，则下列表述正确的有(　)。

　　A.利率上升.净利息收入上升

　　B.利率上升.净利息收入下降

　　C.利率下降.净利息收入上升 .

　　D.利率下降.净利息收入下降

　　E.利率上升.净利息收入不变

　　26.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　)。

　　A.就业制度和工作场所安全性

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　27.操作风险报告的主要内容包括(　)。

　　A.风险状况

　　B.损失事件

　　C.诱因及对策

　　D.关键风险指标

　　E.资本金水平

　　28.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括(　)。

　　A.贷款

　　B.可交易资产

　　C.衍生工具

　　D.信用证

　　E.抵押

　　29.商业银行风险管理的主要策略包括(　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　E.风险补偿

　　30.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有(　)。

　　A.市场利率不变.银行整体价值不变

　　B.利率上升.银行整体价值不变

　　C.市场利率下降.银行整体价值增加

　　D.市场利率上升.银行整体价值增加

　　E.市场利率上升.银行整体价值减少

　　31.对于不可管理的风险,商业银行可以采取的管理办法有(　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避E.风险补偿

　　32.影响违约损失率的因素包括(　)。

　　A.产品因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素E.宏观经济周期因素

　　33.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则包括(　).

　　A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B.风险管理部门必须具备高度独立性

　　C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 来源233网校

　　E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　34.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有(　)。

　　A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析.银行监管侧重于财务报表审计

　　B.外部审计和银行监管统一于非现场检查

　　C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录

　　D。外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场

　　E.外部审计报告是银行监管的重要资料.银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的.二者的互相配合并形成合力是加强风险监管。防范金融危机的有效保证

　　35.下列关于违约概率的说法，不正确的有(　)。

　　A.违约概率是事后检验的结果.可以作为内部评级的直接依据

　　B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

　　D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

　　E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　36.有效的战略风险管理应当(　)。

　　A.定期采取从上至下的方式进行

　　B.制定切实可行的实施方案

　　C.体现在商业银行的日常风险管理活动中

　　D.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　E.使得在实现战略发展目标的同时.将风险损失降到最低

　　37.在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括(　)。

　　A.市场对商业银行的盈利预期

　　B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

　　C.商业银行改革重组的成本和收益

　　D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动

　　38.下列说法正确的有(　)。

　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E.VaR常用来衡量商业银行资产的信用风

　　39.债券收益率曲线通常表现的形态包括(　)。

　　A.正向收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.波动收益率曲线

　　D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线

　　40.如果出现流动性危机.商业银行采取的下列措施正确的有(　)。

　　A.同业拆入一笔款项

　　B.减少非核心贷款

　　C.加强与长期存款客户的关系

　　D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系

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