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2018上半年银行从业《初级风险管理》冲刺试题(5)

来源:考试吧 2018-5-21 17:41:56 要考试,上考试吧! 银行从业万题库
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  一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分,共45分)

  1、 资产的(  )是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

  A.实际价值  B.名义价值  C.市场价值  D.内在价值

  2、下列关于信用风险的说法,正确的是(  )。

  A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

  C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

  3、下列不属于商品价格风险的是()。

  A.农产品  B.矿产品  C.股票  D.黄金

  4、 银行的流动性风险与(  )没有关系。

  A.资产负债期限结构  B.资产负债币种结构  C.资产负债分布结构  D.资产负债类别结构

  5、 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。

  A.增强  B.减弱  C.不变  D.无关

  6、一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头150,澳大利亚元多头100,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280.用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。

  A.200  B.400  C.700  D.850

  7、在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。

  A.资本规模和商业银行的盈利水平   B.资产规模和商业银行的风险管理水平

  C.资本金规模和商业银行的风险管理水平  D.资本金规模和商业银行的盈利水平

  8、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于(  )的风险管理策略。

  A.风险对冲  B.风险分散  C.风险转移  D.风险补偿

  9、 下列情况会引发基准风险的是( )。

  A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈

  B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率较稳定

  C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致

  D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化

  10、 管理层素质属于( )指标。

  A.品质类指标  B.技术类指标  C.实力类指标  D.环境类指标

  11、 (  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法,即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

  A.久期分析  B.敏感分析  C.缺口分析  D.弹性分析

  12、假定某部门当年的销售收入为200万元,销售成本为120万元,其销售毛利率为()。

  A.30%  B.40%  C.45%  D.50%

  13、假设某银行在2006会计年度结束时,其正常类贷款为30亿人民币,关注类贷款为15亿人民币,次级类贷款为5亿人民币,可疑类贷款为2亿人民币,损失类贷款为1亿人民币,则其不良贷款率为()。

  A.15%  B.12%  C.45%  D.25%

  14、 (  )赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

  A.看涨期权  B.买入期权  C.期权合约  D.看跌期权

  15、 在银行的组织架构中,( )负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

  A.董事会  B.高级管理层  C.监事会  D.法律风险管理部门

  16、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。

  A.(0,6%)  B.(2%,8%)  C.(2%,3%)  D.(2.2%,2.8%)

  17、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿,属于(  )的风险管理方法.

  A.风险对冲  B.风险分散  C.风险规避  D.风险转移

  18、 (  )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

  A.市场风险  B.操作风险  C.流动性风险  D.国家风险

  19、对于巨大的灾难性损失,商业银行通常采用()来转移。

  A.提取损失准备金  B.资本金  C.保险手段  D.冲减利润

  20、 下列关于商业银行流动性风险的描述中,错误的是

  A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

  B.当商业银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金

  C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言,流动性风险涉及的范围比较窄,是一维的风险

  D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权,银行就可能面临流动性危机

  21、 与综合发现风险报告不同,专项风险报告主要是(  )。

  A.对常规信息进行定期报告  B.至少每年准备一次

  C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告  D.定期报告

  22、商业银行的内部控制的主要原则是( )。

  A.全面、合理、公正、有序的原则  B.全面、审慎、有效、独立的原则

  C.全面、谨慎、有效、合理的原则  D.全面、审慎、高效、方便的原则

  23、 以下不属于商业银行经营三原则的是(  )

  A.盈利性  B.安全性  C.流动性  D.均衡性

  24、 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法,正确的是(  )。

  A.董事会负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程

  B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任

  C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

  25、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )

  A.久期缺口  B.现金缺口  C.融资缺口  D.信贷缺口

  26、 操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失,包括(  )。

  A.机会成本  B.损失挽回  C.与该操作风险事件有联系的成本支出

  D.为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

  27、 下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是(  )。

  A.统计模型  B.压力测试  C.情景分析  D.历史模拟

  28、 下列理论中,属于负债风险管理模式的是(  )。

  A.真实票据论  B.转换能力理论  C.存款理论  D.预期收入理论

  29、 错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱,负责监控/报告的部门职责不清晰,有关数据不全面、不及时、不准确,造成未履行的汇报义务或者(  )不准确。

  A.汇报义务  B.监管职责  C.操作规范  D.风险管理

  30、 (  )是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

  A.方差  B.标准差  C.协方差  D.均方差

  31、 根据ERM框架,三个维度分别是指( )。

  A.企业的目标,企业的各个层级,全面风险管理要素  B.企业的目标,全面风险管理要素,企业的各个层级

  C.企业的各个层级,企业的目标,全面风险管理要素  D.全面风险管理要素,企业的目标,企业的各个层级

  32、( )是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。

  A.监事会  B.高级管理层  C.董事会  D.风险管理部门

  33、 商业银行应当估算所持有的( ),将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度。

  A.存在严重问题的信贷资产  B.银行的房产  C.在子公司的投资  D.可迅速变现资产量

  34、 内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?(  )

  A.财务/会计错误  B.文件合同缺陷  C.错误监控/报告  D.结算支付错误

  35、 关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是(  )。

  A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C.虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任

  D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

  36、 商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是( )。

  A.资产流动性风险  B.负债流动性风险  C.流动性过剩  D.以上都不对

  37、 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A.35万美元  B.10万美元  C.62.5万美元  D.5万美元

  38、 商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于( )。

  A.风险转移  B.风险补偿  C.风险分散  D.风险规避

  39、 国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为(  )。

  A.经济风险  B.政治凤险  C.社会风险  D.以上都是

  40、 当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值(  )。

  A.不变  B.下降  C.增加  D.无法判断

  41、 某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为40000亿元,若要保证不良贷款率低于2%,则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

  A.200  B.400  C.600  D.800

  42、 (  )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

  A .名义价值  B.市场价值  C.公允价值  D.市值重估价值

  43、 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。

  A.多头头寸  B.空头头寸  C.净头寸  D.总头寸

  44、 (  )是指信用风险管理者通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

  A.信用风险识别  B.信用风险度量  C.信用风险监测  D.信用风险控制

  45、 下列关于客户评级与债项评级的说法,正确的是(  )。

  A.在某一时点,同一债务人可能有不同的客户评级

  B.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  C.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

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