二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分)

　　91、 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括(　　)。

　　A.抵押　　B.担保　　C.总收益互换　　D.信用违约互换　　E.信用价差衍生产品

　　92、 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的(　　)，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A.业务风险　　B.内部控制　　C.风险管理水平　　D.盈利能力　　E.可持续发展

　　93、 下列属于市场风险的有 (　　) 。

　　A.利率风险　　B.股票风险　　C.违约风险　　D.汇率风险　　E.商品风险

　　94、 操作风险管理信息系统主要用于(　)。

　　A.建立资本模型　B.风险管理辅助决策　C.风险指标监测与报告　D.操作风险识别和评估　E.建立损失数据库

　　95、 国别风险的主要类型有(　)。

　　A. 政治风险　　B. 信用风险　　C. 主权　　D. 宏观经济风险　　E. 操作风险

　　96、 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于(　　)。

　　A.信用风险　　B.市场风险　　C.操作风险　　D.银行账户利率风险　　E.集中度风险

　　97、 我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(　)，这些属于多发风险。

　　A.内部人作案　　B.外来的人作案　　C.内外勾结　　D.网络犯罪　　E.以上皆是

　　98、 在巴塞尔新资本协议中，(　　)被认为是促进金融体系安全和稳健运行的三大支柱。

　　A.最低资本充足率要求　　B.公司治理　　C.监管部门的监督检查　　D.市场约束　　E.内部控制

　　99、 中国银监会在总结和借鉴国外银行监管经验的基础上提出的监管理念是(　)。

　　A.管法人　　B.管风险　　C.管内控　　D.提高透明度　　E.管机构

　　100、 商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有(　)。

　　A.拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准　　B.识别、计量和监测市场风险

　　C.设计、实施事后检验和压力测试　　D.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　101、 列情形中，主要面临汇率风险的有(　)。

　　A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

　　B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

　　C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异

　　D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币

　　E.银行、负债之间的帀种不匹配时

　　102、 根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　)。

　　A.关注类贷款　　B.次级类贷款　　C.可疑类贷款　　D.损失类贷款　　E.不良贷款

　　103、 下列说法正确的是(　　)。

　　A.信用风险又被称为违约风险　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征　　E.违约风险不只针对企业而言

　　104、风险监管核心指标主要分为(　　)。

　　A.风险水平类指标　B.风险迁徙类指标　C.风险抵补类指标　D.正常贷款迁徙率指标　　E.不良贷款迁徙率指标

　　105、 违约风险暴露包括(　)。

　　A.已使用的授信余额　　B.未使用的授信余额　　C.未使用授信额度的预期提取数量

　　D.应收未收利息　　E.可能发生的相关费用

　　106、 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括(　　)。

　　A.贷款期限　　B.贷款担保　　C.贷款金额　　D.贷款人规模　　E.贷款费用

　　107、 贷款重组可以采取的措施有(　)。

　　A.减少贷款额度　　B.调整贷款利率　　C.增加控制措施　　D.调整信贷产品　　E.调整信贷业务的期限

　　108、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有(　　)。

　　A.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制　　B.掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信

　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组　　D.尽量少用抵押，争取多用保证

　　E.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易

　　109、 下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有(　)

　　A.在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试　　B.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　C.可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提

　　D.压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　E.在市场风险管理中，压力测试是对风险价值(VaR)的必要补充

　　110、 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括(　)。

　　A.交易账户中的利率风险　　B.交易账户中的股票风险　　C.全部的外汇风险

　　D.全部的商品风险　　E.以上均对

　　111、 下列关于流动性风险与各类主要风险关系中正确的有(　)

　　A.任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量资金的流失，进而导致流动性困难

　　B.制定和实施新战略、推广新产品、业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，并确保可以合理成本筹集到所需资金，避免因战略决策失误造成流动性风险

　　C.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

　　D.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合值严重受损，从而增加流动性风险

　　E.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升，贷款收益明显下降，从而增加流动性风险。

　　112、 商业银行资本充足率的信息披露主要包括(　　)。

　　A.资本规模　　B.信用、市场、操作风险　　C.资本充足率水平　　D.风险管理目标和政策　　E.并表范围

　　113、 以下关于先进的风险管理理念的说法，正确的有(　)

　　A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　B.风险管理的目标是消除风险　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略中，并服务于业务发展战略

　　D.银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

　　E.以上均对

　　114、巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括(　　)。

　　A.评估其从商业银行收到报告的精确性　　B.评价商业银行总体经营情况

　　C.评价商业银行各项风险管理制度　　D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

　　E.评价管理层的能力

　　115、 全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括(　)。

　　A.全球的风险管理体系　　B.全面的风险管理范围　　C.全程的风险管理体系

　　D.全新的风险管理方法　　E.全员的风险管理文化

　　116、下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有(　)。

　　A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大　　B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标　　D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　117、 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有(　　)。

　　A.国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险　　B.主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容

　　C.由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的　　D.国家主权评级需要非常多的经验判断

　　E.对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法

　　118、 下列关于远期和期货的说法，正确的有(　)。

　　A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　119、 中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括(　)

　　A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2. 5%的储备资本要求和0~2. 5%的逆周期资本要求

　　B.重要性银行附加资本要求，为1%

　　C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求

　　D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%

　　E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%

　　120、 商业银行的风险文化由(　　)构成。

　　A.风险管理理念　　B.知识　　C.制度　　D.公司治理原则　　E.业绩考核方法

　　121、 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?(　　)

　　A.不良资产、贷款率　　B.预期损失率　　C.贷款风险迁徙　　D.不良贷款拨备覆盖率　　E.贷款损失准备充足率

　　122、 商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额问的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有(　　)。

　　A.向央行再贴现　　B.同业拆人　　C.证券回购　　D.介入货币市场融资　　E.将非现金资产转换为现金

　　123、 外部事件引发的操作风险包括(　)。

　　A.外部欺诈　　B.洗钱　　C.内部欺诈　　D.违反系统安全　　E.监管规定

　　124、 以下关于久期缺口的论述。正确的是(　　)。

　　A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　125、 下列(　　) 属于最常用的组合限额设定维度。　　A.行业　　B.产品　　C.风险等级　　D.担保　　E.客户

　　126、 在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是(　)。

　　A.标的股票的市场价格提高　B.分配股利　C.标的股票价格的波动率提高　D.缩短到期时间　E.合约的执行价格降低

　　127、 下列各项属于利率期货特征的有(　)。

　　A.需要保证金　B.合约价格是固定的　C.合约规模是固定的　D.合约的到期日是变动的　E.合约期限的长度是变动的

　　128、 良好的公司治理目标包括(　)。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

　　B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

　　C.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

　　D.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

　　E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

　　129、 商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有(　)。

　　A.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息

　　B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款

　　D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

　　E.进行现金流量分析时考虑不同发展时期的现金流特性

　　130、 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 (　　) 。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性　　B.业务中断和系统失灵　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏　　E.外部欺诈

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