46.D[解析]商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

　　47.C[解析]留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　48.B[解析]资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

　　49.A[解析]贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

　　50.A[解析]从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

　　51.C[解析]商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

　　52.D[解析]在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面进行识别。

　　53.B[解析]在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。

　　54.B[解析]在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。在中现管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划。在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

　　55.A[解析]目前，中国银监会已发布的主要制度包括《商业银行操作风险管理指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

　　56.C[解析]商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。与贸易相关的短期或有负债i主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为20%。

　　57.C[解析]久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

　　58.B[解析]在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。β代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系，代理服务的β系数为15%。

　　59.A[解析]商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99.9%，观测期为l年。

　　60.B[解析]总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

　　61.B[解析]操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

　　62.A[解析]商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

　　63.B[解析]杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

　　64.B[解析]商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　65.B[解析]操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上、从已知到未知三种。

　　66.A[解析]邓肯?威尔逊开发出了因果关系模型方法。

　　67.B[解析]变现能力越强，所付成本越低。则流动性越强。

　　68.B[解析]商业银行对利率变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

　　69.A[解析]现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产=(8+12)÷2000=0.01。

　　70.B[解析]战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

　　71.D[解析]A项收益下降属于行业风险;B项技术故障造成经济损失属于技术风险;C项开拓企业信用卡业务属于竞争对手风险;D项产品研发失败属于项目风险。

　　72.B[解析]商业银行所采用的信息系统安全性极为重要。

　　73.D[解析]战略风险的类型包括行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他外部风险。

　　74.C[解析]商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　75.D[解析]商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

　　76.B[解析]风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

　　77.C[解析]管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

　　78.A[解析]在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为现金类资产、高质量的金融工具。B、C、D项属于现金类资产;A项评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券属于高质量的金融工具。

　　79.C[解析]高管层主要负责执行董事会的决策，纽织开展风险识别、计量、控制、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。

　　80.B[解析]表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算，所以A、C、D正确。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的重置资本;另一部分是由账面的名义本金乘以固定系数获得，所以B项错误。

　　81.B[解析]风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险;若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

　　82.A[解析]在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

　　83.D[解析]作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。

　　84.B[解析]随着我国市场经济竞争日益加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的特征.对这些风险进行正确的识别、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营，实现安全性、流动性、效益性经营原则的根本所在。

　　85.A[解析]随着金融体系变革和金融产品不断创新，风险管理理论和技术的迅速发展，以及相关监管措施的进一步完善，尤其是2006年《巴塞尔新资本协议》提出一系列风险计量的规范标准，商业银行风险管理的模式发生了本质的变化。

　　86.C[解析]1973年，费雪?布莱克、麦隆?舒尔斯、罗伯特?默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路。诺贝尔经济学奖得主哈瑞?马柯维茨于20世纪50年代提出了不确定条件下的投资组合理论。

　　87.A[解析]信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。

　　88.C[解析]市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、;r-率风险、股票风险和商品风险四种。

　　89.C[解析]国别风险的主要类型包括：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。结算风险属于信用风险。

　　90.B[解析]政治风险是指商业银行受特定国家的政治动荡等不利因素影响，无法正常收回在该国的金融资产而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等。

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