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　　一、单选题

　　1、 根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。

　　A 外币债券投资

　　B 交易性人民币债券投资

　　C 人民币贷款

　　D 外币贷款和外汇交易

　　正确答案：C

　　我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。

　　2、 在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。

　　A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

　　B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

　　C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元

　　D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

　　正确答案：D

　　在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。

　　3、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正确答案：B

　　根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

　　4、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正确答案：C

　　权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对个人其他债权权重为75%。

　　5、商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%;B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%;C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%;综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平; Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%; Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择; Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正确答案：D

　　解析：产品A的预期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，产品B的预期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

　　6、实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 违约损失率(LGD )

　　C 违约概率(PD)

　　D 违约风险暴露(EAD)

　　正确答案：C

　　违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

　　7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

　　A 2

　　B 3.5

　　C 3

　　D 2.5

　　正确答案：D

　　风险价值(VaR)值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。

　　8、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。

　　A 代理服务

　　B 公司金融

　　C 资产管理

　　D 零售银行

　　正确答案：D

　　零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。

　　9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。

　　A 高级计量法

　　B 内部评级法

　　C 标准法

　　D 替代标准法

　　正确答案：A

　　基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　10、 2008年初，法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。

　　A 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

　　B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

　　C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

　　D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

　　正确答案：A

　　2008年初，法国兴业银行因为未授 权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，是继美国巴林银行之后，又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行。法国兴业银行官方声明，此次重大损失是 银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题。但实际上，金融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑，与交易是否得到授权已经没有密切关系。可 以想象，如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益，则其很可能继续违规操作此类业务，甚至获得管理层的嘉奖，但终将难逃损失惨重的厄运。 此违规事件同时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂，通常被认为是简单的操作风险事件，却可能引发声誉风险和战略风险的连锁反应。

　　11、下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估 主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险 的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结 合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可 以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

　　12、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

　　A 基本指标法

　　B 内部评级法

　　C 内部模型法

　　D 高级计量法

　　正确答案：C

　　《商业银行资本管理办法(行试)》规 定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法。经银监会核准，商业银行可组合采用 内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。基本指标法、标准法和高级计量 法是操作风险的计量方法。

　　13、下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。

　　A 通常情况下，资产的久期小于负债的久期

　　B 通常情况下，资产与负债的久期相等

　　C 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零

　　D 通常情况下，资产的久期大于负债的久期

　　正确答案：D

　　在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

　　14、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　15、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

　　A 流动性风险

　　B 法律风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　正确答案：C

　　该商业银行如果未在授信管理规定中明确“先落实抵押手续、后放款”的规定，则属于该商业银行流程缺失、设计不完善，属于操作风险中的内部流程风险。

　　16、下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是( )。

　　A 资本规划

　　B 信息披露

　　C 压力测试

　　D 风险评估

　　正确答案：B

　　银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

　　17、某商业银行的一个信用组合由2000万 元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回 收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正确答案：C

　　预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　18、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

　　A 负责确定本行可以承受的市场风险水平

　　B 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

　　C 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

　　D 负责制定市场风险管理战略、政策和程序

　　正确答案：D

　　高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　19、下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A 定量压力测试

　　B 情景选择

　　C 资本规划

　　D 定性压力测试及管理行动

　　正确答案：C

　　资本充足率压力测试框架的主要内容如下：(1)情景选择，(2)定量压力测试，(3)定性压力测试及管理行动，(4)结果输出。

　　20、下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。

　　A 债券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

　　C 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

　　D 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

　　正确答案：C

　　收益率曲线用于描述收益率与到期期限 之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等)的结果。收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券。 收益率曲线斜向下表明期限越长，收益低较低，即远期收益率较低。收益率曲线主要反映债券这样的固定收益品种的利率与期限的关系，而不是反映贷款利率。

　　21、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。

　　A 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

　　B 国别风险是和国家主权密切相关的风险

　　C 国别风险不可以转移

　　D 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　正确答案：C

　　国别风险也可以通过保险转移或非保险转移(担保、备用信用证)等方式予以风险转移。

　　22、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表( )。

　　A 违约损失率

　　B 不良贷款率

　　C 违约概率

　　D 违约频率

　　正确答案：D

　　与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为l%;第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，则2/100=2%就是违约频率。

　　23、商业银行下列资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

　　A 居民储蓄

　　B 公共事业费收入

　　C 证券业存款

　　D 政府税款

　　正确答案：C

　　公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　24、假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA )为( )。 税后净利润100万元;经济资本乘数12，5;VaR(250天，99%)800万元;资本预期收益率15%。

　　A 880万元

　　B 150万元

　　C 200万元

　　D -500万元

　　正确答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　25、对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是( )。

　　A 小企业生产经营活动相对平稳

　　B 小企业生产经营受市场的影响较大

　　C 小企业公司治理受股东影响较大

　　D 小企业的财务真实性比较难以把握

　　正确答案：A

　　小企业生产经营活动受市场影响较大。

　　26、某商业银行当期信用评级为B级的借款人 的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正确答案：D

　　预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

　　27、下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　B 某些行业天然就会比别的行业风险高

　　C 行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　D 所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　正确答案：D

　　28、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　29、商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

　　A 高级管理层

　　B 监事会

　　C 董事会

　　D 员工

　　正确答案：C

　　30、银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　31、若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。

　　A 期权性风险

　　B 基准风险

　　C 重新定价风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：A

　　期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。

　　32、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

　　A 资本金规模和风险管理水平

　　B 资本金规模和流动性管理水平

　　C 盈利能力和流动性管理水平

　　D 盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：A

　　在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

　　33、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正确答案：B

　　贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　34、目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

　　35、商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( )。

　　A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

　　C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

　　D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　正确答案：C

　　流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　36、商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。

　　A 分析和评估借款人所在国家的风险状况

　　B 对国外借款客户进行正常的信用风险评估

　　C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

　　D 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

　　正确答案：D

　　37、( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　A 负债风险管理

　　B 资产风险管理

　　C 全面风险管理

　　D 资产负债风险管理

　　正确答案：C

　　38、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　39、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

　　A 市场需求出现明显下降

　　B 行业产能明显过剩

　　C 行业一般企业出现亏损

　　D 金融危机对行业发展产生影响

　　正确答案：B

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