第 1 页：单选题

第 3 页：多选题

第 4 页：判断题

　　二、多选题

　　1、 银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　2、 在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有( )

　　A 降低融资成本

　　B 降低违约风险

　　C 丰富融资渠道

　　D 管理利率风险

　　E 管理汇率风险

　　正确答案：A,D

　　利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。

　　3、 根据巴塞尔新资本协议，下列债务人可被商业银行视为违约的情形有( )。

　　A 债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

　　B 债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天

　　C 银行停止对贷款计息

　　D 债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务

　　E 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

　　正确答案：A,C,D,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　4、 商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

　　A 合格净额结算

　　B 限额管理

　　C 抵押

　　D 保证

　　E 质押

　　正确答案：A,C,D,E

　　信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.

　　5、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　6、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险( )。

　　A 限额管理

　　B 资产证券化及信用衍生产品

　　C 配置经济资本

　　D 加强信贷审批

　　E 加强贷后管理

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行通常可以管理信用风险的手段有：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。配置经济资格属于限额管理中的步骤之一，加强信贷审批、加强贷后管理都属于关键业务流程/环节控制。

　　7、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。

　　A 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

　　B 使银行各类风险之间进行比较和汇总

　　C 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

　　D 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　E 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　正确答案：A,C,D,E

　　与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。

　　8、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。

　　A 保持合理的资金来源结构

　　B 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

　　C 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

　　D 适度分散客户种类和资金到期日

　　E 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　9、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B 外包服务最终责任人依然是X银行

　　C X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

　　D 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

　　E 业务外包本身也可能存在风险

　　正确答案：B,C,D,E

　　10、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是( )。

　　A 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

　　B 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

　　C 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

　　D 内部欺诈、失职违规属于人员风险

　　E 监管规定的变化属于流程风险

　　正确答案：A,B,D

　　输入数据信息的质量和稳定性属于内部流程风险;监管规定的变化属于外部事件风险。

　　11、下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 业务经营的合法合规性

　　D 资产质量和流动性状况

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　12、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A 经风险调整的收益率(RAROC)

　　B 经济增加值(EVA)

　　C 风险价值(VaR)

　　D 资产收益率(ROA)

　　E 资本充足率(CAR)

　　正确答案：A,B

　　采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

　　13、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。

　　A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　B 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

　　C 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

　　D 如何处理与利益持有者之间的关系

　　E 弥补现金流量不足的工作程序

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　流动性危机处理方案。规定各部门沟通 或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施。危机处理方案还应当考虑如何处理与利益持有者 (如债权人、债务人、表外业务交易对手等)的关系。危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分 利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更 糟。

　　14、下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定( )。

　　A 监控交易规模和头寸余额

　　B 至少逐月重新估值

　　C 设置头寸限额并进行监控

　　D 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正确答案：A,C,E

　　15、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括( )。

　　A 外部相关损失数据

　　B 业务经营环境

　　C 情景分析

　　D 内部操作风险损失数据

　　E 内部控制因素

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　操作风险评估要素包括内部操作风险损失数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。

　　16、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，其中包括( )。

　　A 集中度风险

　　B 信用风险

　　C 操作风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　17、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A 银行客户的地区集中度

　　B 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　C 主要客户所在行业的发展趋势

　　D 区域开放度

　　E 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　正确答案：A,B,D,E

　　18、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

　　A 贷款定价

　　B 经风险调整的绩效考核

　　C 授信审批和限额管理

　　D 信用风险监测

　　E 经济资本分配

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　19、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。

　　A 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

　　B 战略风险管理是一种长期性管理

　　C 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

　　D 战略风险管理是一种短期性管理

　　E 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　正确答案：B,C,E

　　20、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A 大额负债依赖度

　　B 资本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常贷款迁徙率

　　E 不良贷款迁徙率

　　正确答案：D,E

　　风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　21、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行( )。

　　A 承担与管理风险是其基本职能之一

　　B 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

　　C 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

　　D 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性

　　E 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责

　　正确答案：A,B,D,E

　　全面风险管理也无法消除全部风险。

　　22、已知某企业集团在A、B、C公司的表决 股份分别为35%、55% 、20%。2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保;B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保;C公司向L银行申请一笔 3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的是( )。

　　A 银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

　　B 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

　　C 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

　　D 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

　　E A、B、C公司之间构成连环担保

　　正确答案：A,C,D,E

　　商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当对成员分别授信，单独管理并进行汇总。该企业集团对A、C公司未形成控制关系。

　　23、下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有( )。

　　A 商业银行流动性状况恶化，出现支付困难

　　B 商业银行受到监管处罚

　　C 商业银行缺乏经营特色和社会责任感

　　D 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

　　E 商业银行所提供的金融产品用民务存在严重缺陷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　24、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。

　　A 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　C 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　D 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　E 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　正确答案：B,C,E

　　银行应当指定专门的部门负责市场风险 管理工作，负责市场风险管理的部门应当与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。交易部门应当将前台、后台严 格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付;必要时可设置中台监控机制。

　　25、商业银行的风险文化是由( )组成的。

　　A 风险管理知识

　　B 风险管理理念

　　C 内部控制体系

　　D 风险管理制度

　　E 公司治理原则

　　正确答案：A,B,D

　　风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。

　　26、商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列哪些报失项( )。

　　A 清收费用

　　B 损失的时间价值

　　C 未收回的利息

　　D 机会成本

　　E 未收回的本金

　　正确答案：A,B,C,E

　　27、在风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

　　A 风险管理部门

　　B 公司业务部门

　　C 内部审计部门

　　D 信贷审批部门

　　E 合规管理部门

　　正确答案：A,E

　　第二道防线——风险管理职能部门。除 了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清 晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。第 一道防线——前台业务部门(风险承担部门)。第三道防线——内部审计。

　　28、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　29、下列属于商业银行核心一级资本的有( )。

　　A 盈余公积

　　B 资本公积可计入部分

　　C 实收资本或普通股

　　D 损失准备缺口

　　E 长期次级债务

　　正确答案：A,B,C

　　核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　30、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　31、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。

　　A 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

　　B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

　　C 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进

　　D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　E 解雇缺乏操作经验的柜员

　　正确答案：A,B,C,D

　　柜台业务操作风险控制要点为：①完善 规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处 理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水 平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的 指导、检查和督促作用。⑤严格执行各项柜台业务规定。

　　32、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　除了国家风险，其他风险商业银行都有可能面临。

　　33、《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为( )。

　　A 系统重要性银行附加资本要求为1%

　　B 2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求

　　C 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

　　D 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

　　E 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

　　正确答案：A,B,D,E

　　1.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%; 2.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0～2.5%的逆周期资本要求; 3.系统重要性银行附加资本要求，为1%; 4.以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　34、流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。

　　A 业务种类

　　B 成本

　　C 经风险调整的收益率

　　D 资金数量

　　E 时间

　　正确答案：B,D,E

　　商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　35、商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　36、关于银行风险管理信息系统，下列表述正确的有( )。

　　A 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

　　B 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

　　C 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

　　D 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

　　E 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT架构和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

　　37、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A 甲乙密码互相不知悉

　　B 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　C 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　D 乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　E 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　正确答案：A,B,E

　　38、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。

　　A 客户评级主要由债务人的信用水平决定

　　B 债项评级由债务人的信用水平决定

　　C 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

　　D 同一个债务人可以有多个客户评级

　　E 它们是反映信用风险水平的两个维度

　　正确答案：A,C,E

　　客户信用评级与债项评 级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　39、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%( )。

　　A 公司金融

　　B 代理业务

　　C 零售银行业务

　　D 交易和销售

　　E 支付和结算

　　正确答案：A,D,E

　　公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

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