判断题参考答案及解析

　　1. ×[解析]1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

　　2. × [解析]违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。

　　3. √ [解析]相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。

　　4. √ [解析]信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　5.× [解析]会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。

　　6. √[解析]随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值，方差就比较大。

　　7. × [解析]本题考点是风险管理的流动性风险与市场风险的内容。当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。

　　8. × [解析]本题考点是风险管理主要策略中的风险分散。马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　9. √[解析]本题考点是风险管理常用的概率统计知识中随机变量的期望值。关于随机变量的数字特征，最常用的两个概念就是期望值和方差。期望值是随机变量的概率加权和，方差描述了随机变量偏离其期望的程度。方差越大，随机变量取值偏离期望值的可能性比较大。

　　10.× [解析]全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

　　11.√ [解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　12.× [解析]商业银行的风险管理的主要策略是风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

　　13.√ [解析]《巴塞尔新资本协议》明确规定，资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不低于4%。

　　14.×[解析]在实践中，通常将金额风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等， 可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

　　15.× [解析]与市场风险相比信用风险观察数据少且不易获取，相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特.最，更适于采用量化技术加以控制。

　　16.×[解析]战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险 是相当困难的。

　　17.√ [解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

　　18.× [解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。监管资本是监管部门规定的商业银行应持有 的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。

　　19.× [解析]绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比，百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。

　　20.√[解析]根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险，在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理， 将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。

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