二、多项选择题

　　1.市场风险包括( )。

　　A.利率风险 B.结算风险 C.汇率风险 D.股票价格风险 E.商品价格风险

　　2. 利率风险按照风险来源的不同，它可以分为( )。

　　A.收益率曲线风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.商品价格风险 E.操作风险

　　3. 关于期货的以下说法，正确的有( )。

　　A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同

　　B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C.利率期货可以用来规避汇率风险

　　D.股票指数期货涉及股票本身的交割

　　E.期货交易具有规避市场风险的功能

　　4. 远期汇率的决定因素包括( )。

　　A.两种货币之间的汇率差 B.金额 C.期限 D.即期汇率 E.商品价格

　　5. 下列关于久期的说法正确的是( )。

　　A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　B.久期也称为持续期

　　C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商

　　6. 以下关于缺口分析的陈述正确是( )。

　　A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

　　C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降

　　D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

　　E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

　　A.它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C.比历史模拟方法更精确和可靠

　　D.如果一个因素的准确性要提高 10 倍，就必须将模拟次数增加 100 倍以上

　　E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　8. 下列关于各类期权的说法正确的是( )。

　　A.卖方期权是买方向卖方卖出约定数量的交易标的权利

　　B.买方期权是卖方卖出约定数量的交易标的的权利

　　C.即期的执行价格优于现在的即期市场价格是价内期权

　　D.美式期权是期权的买方可在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

　　E.欧式期权是期权的买方在到期日的任意时点内要求期权的卖方按期权的协议内容买入特定数量的某种交易的标的物

　　9. 下列关于市场计量方法的说法正确的是( )。

　　A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

　　C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

　　D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

　　E.缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法

　　10.下面各项中关于远期和期货的说法正确的是( )。

　　A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　B.远期是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议

　　C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经济商柜台交易

　　D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好

　　E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议

　　11.公允价值的计量方式包括( )。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

　　D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　12.计算 VaR 的值的参数选择应注意的是( )。

　　A.VaR 的计算涉及置信水平和持有期

　　B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

　　C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　13.以下关于利率互换表述正确的是( )。

　　A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率

　　B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

　　C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

　　D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

　　E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本

　　14.下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责( )。

　　A.识别、计量和监测市场风险

　　B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　D.设计、实施事后检验和压力测试

　　E.识别、评估新产品中所包含的市场风险

　　15.以下对于期权价值的理解正确的是( )。

　　A.期权的内在价值可能为负值

　　B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分

　　C.期权的价值可能与其时间价值相等

　　D.期权的价值可能大于其时间价值

　　E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值

　　16.市场风险中的期权性风险包括( )。

　　A.场内(交易所)交易的期权

　　B.场外的期权合同

　　C.债券或存款的提前兑付

　　D.贷款的提前偿还等选择性条款

　　E.银行资产、负债之间的币种不匹配

　　17.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以( )。

　　A.满足客户对不同货币的需求 B.用来调整持有不同外汇头寸的比例 C.防范市场风险

　　D.控制汇率风险 E.避免市场风险

　　18.金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。

　　A.货币期货 B.大豆期货 C.指数期货 D.黄金期货 E.利率期货

　　19.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。

　　A.盯市 B.盯模 C.按照成本价值计值 D.按照历史价值计值 E.按照账面价值计值

　　20.止损限额适用的时期为( )。

　　A.一日 B.半个月 C.一个月 D.一年 E.三年

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