第 1 页：判断题

第 2 页：单项选择题

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第 5 页：判断题参考答案

第 6 页：单项选择题参考答案

第 7 页：多项选择题参考答案

　　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。

　　21.业务部门风险管理委员会是由()设置的。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理部门

　　D.高级管理层

　　22.某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　23.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义他的违约概率为()。

　　A.0.025%

　　B.0.03%

　　C.0.04%

　　D.0.05%

　　24.A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为()。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　25.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以()最大化为目标。

　　A.利润

　　B.每股收益

　　C.经营价值

　　D.实体价值

　　26.企业购买远期利率协议的目的是()。

　　A.锁定未来机会成本

　　B.锁定未来借款成本

　　C.增加货币头寸

　　D.对冲风险

　　27.战略风险评估中，需要用到的方法是()。

　　A.情景分析法

　　B.缺口分析法

　　C.久期分析法

　　D.以上均不正确

　　28.盈利能力监管指标不包括()。

　　A.资本金收益率

　　B.不良贷款率

　　C.净利息收益率

　　D.资产收益率

　　29.商业银行外部审计主要是针对()。

　　A.财务状况

　　B.经营战略

　　C.内部控制

　　D.销售情况

　　30.贷款重组的第一步是()。

　　A.成本收益分析

　　B.准备重组方案

　　C.与债务人协商

　　D.调整信贷产品

　　31.银监会公布的风险监管核心指标不包括()。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险抵补

　　D.风险价值

　　32.银行战略风险管理的主要作用是()。

　　A.提高银行股东价值和银行知名度。保持银行的行业领先地位

　　B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

　　C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值

　　D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

　　33.对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于()限额。

　　A.交易

　　B.风险

　　C.头寸

　　D.止损

　　34.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　35.在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是()。

　　A.零售银行

　　B.交易和销售

　　C.商业银行

　　D.资产管理

　　36.主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是()。

　　A.保证

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　37.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

　　A.总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

　　B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

　　C.总行根据战略性经营目标。对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

　　D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

　　38.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　39.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.流动性短缺

　　40.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。

　　A.买入期限较长的金融产品

　　B.卖出期限较短的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

　　41.下列不属于违约发生的主要原因的是()。

　　A.债务人自身因素

　　B.债务人所在行业或区域因素

　　C.宏观经济因素

　　D.银行监管措施不健全

　　42.下列关于商业银行资本的说法，正确的是()。

　　A.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%

　　B.商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于6%

　　C.重估储备属于核心资本

　　D.少数股权属于附属资本

　　43.有效风险管理体系建设必须以()为先导。

　　A.健全的内部控制机制

　　B.完善的公司治理机构

　　C.先进的风险管理文化培育

　　D.有效的风险治理策略

　　44.下列关于资本的说法，错误的是()。

　　A.会计资本也就是账面资本

　　B.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属

　　D.经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　45.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。

　　A.因果关系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　46.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括()。

　　A.强化内控意识.树立内控优先理念

　　B.完善激励约束机制

　　C.提高内控制度的执行力

　　D.以上都是

　　47.()是最具流动性的资产。

　　A.现金

　　B.股票

　　C.同业借款

　　D.贷款

　　48.假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为()亿元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　49.作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。

　　A.0

　　B.2%

　　C.-2%

　　D.-10%

　　50.对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其()左右。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.80%

　　51.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。

　　A.正确划分银行账户与交易账户

　　B.建立完善的内部控制体系

　　C.正确划分表内业务和表外业务

　　D.制定合理的中长期经营战略

　　52.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

　　A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%

　　53.A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为()。

　　A.33%

　　B.47%

　　C.50%

　　D.80%

　　54.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是()。

　　A.期初关注类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

　　B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

　　C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低

　　D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低

　　55.在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。

　　A.外债总额与国民生产总值

　　B.偿债比例

　　C.应付未付外债总额与当年出口收入之比

　　D.国际储备与应付未付外债总额之比、

　　56.操作风险评估准备不包括()步骤。

　　A.准备

　　B.评估

　　C.确认

　　D.报告

　　57.风险文化的精神核心是()。

　　A.风险管理策略

　　B.风险管理理念

　　C.公司治理结构

　　D.内部控制系统

　　58.操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。

　　A.损失事件评估

　　B.损失事件识别

　　C.损失事件填报

　　D.损失金额确定

　　59.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A.识别风险

　　B.分析风险

　　C.感知风险

　　D.制作风险清单

　　60.根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是()。

　　A.交易性人民币债券投资

　　B.外币贷款和外汇交易

　　C.人民币贷款和垫款

　　D.外币债券投资

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