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　　61.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　62.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。

　　A.客户所有者权益越高，限额越高

　　B.客户历史信誉状况越好，限额越高

　　C.客户信用等级越高，限额越高

　　D.客户资产负债率越高，限额越高

　　63.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　64.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　65.某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。

　　资产 负债

　　1年期1亿美元贷款

　　1年期相当于2亿美元的欧元贷款

　　1年期3亿美元定期存款

　　A.外汇交易

　　B.外汇结构性

　　C.基准

　　D.期权性

　　66.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

　　A.必须建立一套披露制度和政策

　　B.根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次

　　C.必须提高信息披露的相关性

　　D.必须保持合理频度

　　67.下列债券的久期最长的是()。

　　A.一张10年期、零息票债券

　　B.一张10年期、利率为5%的息票债券

　　C.一张8年期、零息票债券

　　D.一张8年期、利率为5%的息票债券

　　68.以下属于商业银行业务的是()。

　　A.高端贷款

　　B.投资咨询

　　C.保函

　　D.资产支持证券

　　69.某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期限错配风险

　　70.银行监管的依法原则是指()。

　　A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定

　　B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度

　　C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位

　　D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　71.()是指银行所持有的各类风险性资产余额。

　　A.风险价值

　　B.缺口

　　C.市场价值

　　D.敞口

　　72.如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是()。

　　A.价内期权

　　B.平价期权

　　C.价外期权

　　D.美式期权

　　73.对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为()。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　74.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

　　A.30

　　B.300

　　C.250

　　D.50

　　75.下列关于商业银行操作风险缓释的说法，不正确的是()。

　　A.根据商业银行的资本金和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B.商业银行不管采用多好的控制措施，购买再多的保险，总会有些操作风险发生

　　C.交易差错、记账差错等操作风险可以规避，让其不再出现

　　D.商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金

　　76.()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值方法

　　77.()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

　　A.资产流动性

　　B.负债流动性

　　C.资本流动性

　　D.融资流动性

　　78.风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.置信水平

　　D.持有金额

　　79.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

　　A.单一客户风险限额

　　B.组合风险限额

　　C.集团客户风险限额

　　D.以上都对

　　80.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

　　A.1.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.5

　　81.以下行为属于内部欺诈的是()。

　　A.歧视及差别待遇事件

　　B.黑客攻击损失

　　C.意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况

　　D.意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

　　82.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。

　　A.风险资本回报率

　　B.风险资产回报率

　　C.风险调整资产回报率

　　D.风险调整资本收益率

　　83.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除()。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　84.()不是全面风险管理模式的特征。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全部的风险预测过程

　　D.全新的风险管理方法

　　85.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由()决定。

　　A.风险管理委员会

　　B.监事会

　　C.行长

　　D.股东大会

　　86.声誉危机管理的主要内容不包括()。

　　A.管理危机过程中的信息交流

　　B.危机处理过程中持续沟通

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.预先制定战略性的危机管理规划

　　87.核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，()不是这种风险的表现。

　　A.缺乏足够的后备人员

　　B.关键信息缺乏共享和文档记录

　　C.因歧视及差别待遇事件导致损失

　　D.缺乏岗位转换机制

　　88.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。

　　A.条件不足，无法判断

　　B.第二种方案计算出来的风险价值更大

　　C.两种方案计算出来的风险价值相同

　　D.第一种方案计算出来的风险价值更大

　　89.下列关于资本监管的说法，错误的是()。

　　A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用

　　B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于6%

　　C.未分配利润属于核心资本

　　D.少数股权属于附属资本

　　90.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的()风险类别。

　　A.人员因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　91.商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成()。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款指标

　　C.流动现金指标

　　D.应收存款指标

　　92.下列关于信用风险的说法，正确的是()。

　　A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.信用风险又被称为结算风险

　　93.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　94.对维持本行资本充足率承担最终责任的是()。

　　A.股东大会和董事会

　　B.董事会和监事会

　　C.董事会和高级管理层

　　D.高级管理层和内部审计人员

　　95.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　96.融资缺口的公式为()。

　　A.核心贷款平均额-核心存款平均额

　　B.核心贷款平均额-存款平均额

　　C.贷款平均额-核心存款平均额

　　D.贷款平均额-存款平均额

　　97.某银行2015年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于()。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　98.商业银行的监管资本等于()。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　99.以下关于负债流动性的说法，错误的是()。

　　A.公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感

　　B.大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著

　　C.公司/机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分

　　D.积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险

　　100.商业银行采用内部模型计量市场风险时.应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。

　　A.只能计量非交易业务中的市场风险

　　B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

　　C.置信水平无法达到监管要求

　　D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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