第 1 页：判断题

第 2 页：单项选择题

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第 5 页：判断题参考答案

第 6 页：单项选择题参考答案

第 8 页：多项选择题参考答案

　　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)

　　21.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是(　　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　22.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是(　　)。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.完全的风险规避制度

　　23.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为(　　)。

　　A.公共客户和私人客户

　　B.法人客户和个人客户

　　C.单一法人客户和集团法人客户

　　D.企业类客户和机构类客户

　　24.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是(　　)。

　　A.个人住房抵押贷款风险权重为50%

　　B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

　　C.商业银行之问原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重

　　25.资本收益率的计算公式为(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　26.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是(　　)。

　　A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

　　B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

　　D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

　　27.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在(　　)区间的概率约为68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　28.正态分布的图形特征是(　　)。

　　A.左高右低

　　B.中间高，两边低，左右对称

　　C.右高左低

　　D.中间低，两边高，左右对称

　　29.商业银行风险管理的发展阶段是(　　)。

　　A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　30.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是(　　)。

　　A.新增风险

　　B.特定风险

　　C.商品风险

　　D.汇率风险

　　31.下列选项不属于银行机构市场准入的是(　　)。

　　A.机构准入

　　B.第三方准入

　　C.业务准入

　　D.高级管理人员准人

　　32.(　　)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　33.下列选项中，(　　)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。

　　A.商业银行内部控制

　　B.商业银行风险管理

　　C.商业银行管理战略

　　D.商业银行公司治理

　　34.(　　)是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会

　　D.风险管理部门

　　35.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.制作风险清单

　　B.情景分析法

　　C.专家预测法

　　D.录制清单法

　　36.下列属于商业银行风险管理战略内容的是(　　)。

　　A.战略目标和战略方式

　　B.战略目标和实现路径

　　C.战略目标和实现方式

　　D.战略目标和战略管理

　　37.(　　)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

　　A.商业银行风险管理流程

　　B.商业银行公司治理

　　C.商业银行内部控制

　　D.商业银行风险管理信息系统

　　38.(　　)是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略，进行有效管理和控制的过程。

　　A.风险监测

　　B.风险计量

　　C.风险控制

　　D.风险识别

　　39.下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(　　)。

　　A.实体公正

　　B.监管立法和政策标准公开

　　C.监管执法和行为标准公开

　　D.行政复议的依据、标准、程序公开

　　40.下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是(　　)。

　　A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　D.确保风险数据的安全性和真实性以及系统的可靠性

　　41.财务比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.损失比率

　　42.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　43.(　　)是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

　　A.独立交易

　　B.资产转移

　　C.关联交易

　　D.权利让渡

　　44.下列属于风险对冲方式的是(　　)。

　　A.利率对冲

　　B.市场对冲

　　C.汇率对冲

　　D.关联方对冲

　　45.个人住房按揭贷款的风险分析不包括(　　)。

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　D.商业银行的经济状况变动风险

　　46.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是(　　)。

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

　　D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

　　47.以下不属于利率风险按来源不同分类的是(　　)。

　　A.商品价格风险

　　B.重新定价风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　48.根据我国监管机构的规定，目前尚严禁(　　)直接投资股票市场。

　　A.上市公司

　　B.商业银行

　　C.经纪公司

　　D.证券交易所

　　49.商品价格风险中所述的商品不包括(　　)。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.白银

　　D.黄金

　　50.(　　)是交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

　　A.远期

　　B.期货

　　C.即期

　　D.互换

　　51.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是(　　)。

　　A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

　　C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

　　D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

　　52.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了(　　)。

　　A.《巴塞尔资本协议》

　　B.《资本协议市场风险补充规定》

　　C.《巴塞尔新资本协议》

　　D.《银行业监督管理法》

　　53.(　　)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　A.期权

　　B.期货

　　C.资产管理

　　D.账户划分

　　54.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(　　)。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保潜在风险得以规避

　　55.(　　)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　A.内部欺诈

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　56.下列不属于商业银行业务外包种类的是(　　)。

　　A.非专业性服务外包

　　B.业务营销外包

　　C.处理程序外包

　　D.技术外包

　　57.下列不属于关键风险指标监控的原则的是(　　)。

　　A.整体性

　　B.可持续性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　58.(　　)作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

　　A.连续营业方案

　　B.购买商业保险

　　C.业务外包

　　D.降低操作风险

　　59.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　60.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(　　)。

　　A.无法出售的贷款

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.抵押给第三方的资产

　　D.存在严重问题的信贷资产

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