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第 4 页：判断题

　　27

　　假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为( )

　　A、362.25百万亿元

　　B、36.75百万亿元

　　C、387百万亿元

　　D、375百万亿元。

　　答案：A

　　28

　　资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )

　　A、弱

　　B、强

　　C、没有影响

　　D、有影响，但不确定

　　答案：B

　　29

　　负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

　　A、弱

　　B、强

　　C、没有影响

　　D、有影响，但不确定

　　答案：B

　　30

　　《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

　　A、法律风险

　　B、流动性风险

　　C、声誉风险

　　D、国家风险

　　答案：A

　　31

　　一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成( )变动。

　　A、正向

　　B、反向

　　C、两者没有关系

　　D、以上都不对

　　答案：B

　　32

　　商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是( )

　　A、敏感性分析

　　B、情景分析

　　C、信号分析

　　D、压力测试

　　答案：D

　　33

　　从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于( )两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

　　A、安全和收益

　　B、总行和分行

　　C、贷款和存款

　　D、资产和负债

　　答案：D

　　34

　　商业银行法律风险的主要表现形式包括了法律资格风险和( )。

　　A、有法律效力的文件风险

　　B、法律条文风险

　　C、司法管辖权风险

　　D、以上都是

　　答案：D

　　35

　　我国的一家商业银行的贷款余额和存款余额的比例为90%，该银行可能出现的情况有( )

　　A、该银行经营状况良好

　　B、该银行流动性风险偏高，但仍属正常

　　C、该银行处置不当可能失去清偿能力

　　D、该银行资产比率大，发展潜力大

　　答案：C

　　36

　　通常被认为是商业银行破产的直接原因的是( )

　　A、流动性风险

　　B、信用风险

　　C、操作风险

　　D、战略风险、

　　答案：A

　　37

　　商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )

　　A、久期缺口

　　B、现金缺口

　　C、融资缺口

　　D、信贷缺口

　　答案：C

　　38

　　对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( )

　　A、风险自留

　　B、风险分散

　　C、风险抑制

　　D、以上都是

　　答案：A

　　39

　　在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

　　A、结构定性分析

　　B、完全定性分析

　　C、清单分析

　　D、定量分析

　　答案：C

　　40

　　在银行的组织架构中，( )应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

　　A、董事会

　　B、高级管理层

　　C、监事会

　　D、法律风险管理部门

　　答案：A

　　41

　　( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

　　A、大额负债依赖度

　　B、核心存款比例

　　C、贷款总额与总资产的比率

　　D、现金头寸指标

　　答案：A

　　42

　　( )是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。

　　A、法律风险的评估

　　B、法律风险的识别

　　C、法律风险的监测

　　D、法律风险的控制和缓释

　　答案：B

　　43

　　在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为( )

　　A、享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强

　　B、政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失

　　C、潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行

　　D、其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产。

　　答案：C

　　44

　　在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

　　A、必须

　　B、不需要

　　C、可以也可以不用

　　D、以上都不对

　　答案：A

　　45

　　在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。

　　A、拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

　　B、识别、评估和监测法律风险

　　C、参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告

　　D、以上都是

　　答案：D

　　46

　　绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于( )

　　A、金融衍生品的交易

　　B、市场整体流动性风险的加大

　　C、宏观经济背景的恶化

　　D、商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　答案：D

　　47

　　现金头寸指标公式的正确表述是( )

　　A、(现金头寸+应付贷款)/总资产

　　B、(现金头寸—应收存款)/总资产

　　C、(现金头寸+应付贷款)/净资产

　　D、(现金头寸+应收存款)/总资产

　　答案：D

　　48

　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )

　　A、损失13亿

　　B、盈利13亿

　　C、损失42.6亿

　　D、盈利42.6亿

　　答案：A

　　49

　　在银行的组织架构中，( )负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

　　A、董事会

　　B、高级管理层

　　C、监事会

　　D、法律风险管理部门

　　答案：B

　　50

　　法律风险的特征包括( )。

　　A、法律风险是一种特殊类型的操作风险

　　B、法律风险的分布非常广泛

　　C、法律风险是一种需要计提资本的风险

　　D、以上都是

　　答案：D

　　51

　　当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失

　　就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式

　　进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

　　A、银团贷款

　　B、共同投资

　　C、国别限额

　　D、以上都不是

　　答案：A

　　52

　　以下不影响流动性风险的因素是( )

　　A、利率结构

　　B、分布结构

　　C、资产负债期限结构

　　D、币种结构

　　答案：A

　　53

　　( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

　　A、情景分析

　　B、压力测试

　　C、融资渠道管理

　　D、应急计划

　　答案：B

　　54

　　商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

　　A、安全性

　　B、流动性

　　C、收益性

　　D、风险性

　　答案：B

　　55

　　1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( )。

　　A、结构定性分析和完全定性分析

　　B、结构定性分析和清单分析

　　C、清单分析和定量分析

　　D、完全定性分析和定量分析

　　答案：B

　　56

　　进行( )保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

　　A、情景分析

　　B、压力测试

　　C、融资渠道管理

　　D、应急计划

　　答案：C

　　57

　　( )是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。

　　A、风险自留

　　B、风险分散

　　C、风险抑制

　　D、以上都是

　　答案：B

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