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第 4 页：判断题

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　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91通常战略风险识别不可以从( )两个层面人手。

　　A. 战略

　　B. 宏观

　　C. 微观

　　D. 全局

　　E. 战术

　　92下列属于商业银行流动性风险的原则是( )

　　A. 保障性

　　B. 流动性

　　C. 安全性

　　D. 盈利性

　　E. 竞争性

　　93下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有( )

　　A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C. 风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据

　　D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　94市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括( )

　　A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率：重新定价期限的差异

　　B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　95　我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A. 业务风险

　　B. 内部控制

　　C. 风险管理水平

　　D. 盈利能力

　　E. 可持续发展

　　96下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )

　　A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

　　B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

　　C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

　　D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

　　E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

　　97下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有( )

　　A. 有限责任制企业集团

　　B. 股份合作化企业集团

　　C. 纵向一体化企业集团

　　D. 横向一体化企业集团

　　E. 综合企业集团

　　98目前比较流行的高级计量法主要有( )

　　A. 内部衡量法

　　B. 外部衡量法

　　C. 损失分布法

　　D. 记分卡

　　E. 损失概率法

　　99期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有( )

　　A. 现代期货交易产生于20世纪

　　B. 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C. 货币期货可以用来规避汇率风险

　　D. 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，义可以以现金进行结算

　　E. 期货交易有助于发现公平价格

　　100贷款重组应该注意( )

　　A. 是否属于可重组的对象或产品

　　B. 为何进入重组流程

　　C. 是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小

　　D. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计

　　E. 增加控制措施，不可限制企业经营活动

　　101在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )

　　A. 到期时间延长

　　B. 利率降低

　　C. 标的股票价格的波动率提高

　　D. 标的股票的市场价格提高

　　E. 合约的执行价格提高

　　102内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、( )、充分性和有效性的( )审查和评价。(按顺序填)

　　A. 必要性

　　B. 综合

　　C. 可靠性

　　D. 系统性

　　E. 独立

　　103商业银行进行贷款转让的目的有( )

　　A. 分散或转移风险

　　B. 增加收益

　　C. 实现资产单一化

　　D. 平衡经济资本配置效率

　　E. 集中风险

　　104衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。

　　A. 现金头寸指标

　　B. 核心存款

　　C. 总资产

　　D. 贷款总额

　　E. 大额负债依赖度

　　105战略风险管理的作用包括( )

　　A. 能够最大限度地避免经济损失

　　B. 能够确保产品和服务的溢价水平

　　C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

　　106信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )

　　A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

　　B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

　　C. 无法全面地反映借款人的信用状况

　　D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

　　E. 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

　　107以下说法正确的有( )

　　A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B. 违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D. 违约频率是分析模型做出的事前预测

　　E. 违约频率可作为内部评级的直接依据

　　108目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括( )

　　A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B. 由计划资金部门负责日常流动性管理

　　C. 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

　　D. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　E. 运用货币市场、公开市场等与外都市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　109流动性风险预警信号中的融资信号包括( )

　　A. 商业银行内部有关风险水平

　　B. 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　C. 存款人提前兑付

　　D. 所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　E. 所发行股票价格下跌

　　110下列关于金融期货的说法，正确的确( )

　　A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C. 股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D. 股指期货不涉及股票本身的交割

　　E. 股指期货以现金清算的形式进行交割

　　111巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )

　　A. 系统风险

　　B. 信用风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险

　　E. 声誉风险

　　112商业银行信息具体披露的内容和要求可按( )来确定。

　　A. 安全性

　　B. 全面性

　　C. 流动性

　　D. 效益性

　　E. 及时性

　　113下列属于商业银行产晶线的是( )

　　A. 交易和销售

　　B. 零售银行业务

　　C. 公开市场业务

　　D. 资产管理

　　E. 贴现率

　　114下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )

　　A. 借款人的个人品德

　　B. 企业的资本金

　　C. 借款人未来现金流量的变动趋势

　　D. 借款人提供的抵押品价值

　　E. 借款人的利率水平

　　115风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。

　　A. 人员工资

　　B. 风险分析

　　C. 经济资本配置

　　D. 风险补偿

　　E. 风险转移

　　116商业银行内部控制的主要原则包括( )

　　A. 全面

　　B. 审慎

　　C. 有效

　　D. 独立

　　E. 安全

　　117公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。

　　A. 董事会是商业银行的最高风险管理机构

　　B. 董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险

　　C. 董事会是我国商业银行所特有的机构

　　D. 风险管理总监应当是董事会成员

　　E. 董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

　　118针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括( )

　　A. 资本充足性

　　B. 资产质量

　　C. 管理水平

　　D. 盈利水平

　　E. 流动性

　　119监事会监督和测评的方式包括( )

　　A. 检查与调研

　　B. 调阅文件

　　C. 访谈座谈

　　D. 列席会议

　　E. 监督测评

　　120下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )

　　A. 未考虑银行资产的内在价值变动情况

　　B. 银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

　　C. 如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

　　D. 资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

　　E. 未考虑到利率变动的两面性

　　121以下哪些属于商业银行的代理业务?( )

　　A. 代理商业银行业务

　　B. 代理保险蛾务

　　C. 代理证券业务

　　D. 代收代付业务

　　E. 代理政策性业务

　　122如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )

　　A. 同业拆入一笔款项

　　B. 减少非核心贷款

　　C. 加强与长期存款客户的关系

　　D. 寻求央行的紧急支援

　　E. 维持良好的公共关系

　　123我国商业银行公司治理的要求主要包括( )

　　A. 建立、健全以董事会为核心的监督机制

　　B. 建立完善的信息报告和信息披露制度

　　C. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　E. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　124中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?(　)

　　A. 商业银行账号提供的贷款业务

　　B. 商业银行的中间业务

　　C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　125在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则包括( )

　　A. 及时性

　　B. 可测量性

　　C. 风险敏感性

　　D. 实用性

　　E. 相关性

　　126有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )

　　A. 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B. 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C. 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

　　D. 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E. 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

　　127新发生不良贷款的外部原因包括( )

　　A. 违反贷款授权授信规定

　　B. 企业经营管理不善或破产倒闭

　　C. 企业逃废银行债务

　　D. 企业违法违规

　　E. 地方政府行政干预

　　128风险报告的综合报告应反映的主要内容包括( )

　　A. 加强风险管理的建议

　　B. 风险应对策略及具体措施

　　C. 分类风险状况及变化原因分析

　　D. 重大风险事项管理

　　E. 辖内各类风险总体状况及变化趋势

　　129下列关于远期和期货的说法，正确的有( )

　　A. 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B. 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　130操作风险关键指标包括( )

　　A. 人员风险指标

　　B. 流程风险指标

　　C. 内部风险指标

　　D. 外部风险指标

　　E. 系统风险指标

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