二、多项选择题

　　91.D,E,

　　解析：DE【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选DE

　　92.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本题考查商业银行流动性风险的原则。商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性

　　93.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力;(2)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式;(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合;(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值;(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。故选ABDE

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;(2)缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险;(3)大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响;(4)缺口分析主要衡量利率变动对银行当

　　期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;(5)缺口分析忽略了与期叔有关的头寸在收入敏感性方面的差异。故选ABCDE

　　95.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管

　　96.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期净敞口头寸=即期资产-即期负债;远期净敞口头寸=买入的远期合约头寸- 卖出的远期合约头寸

　　97.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团

　　98.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本题考查高级汁量法的种类。目前比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法及记分卡三种计量方法

　　99.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期货就是将某一股票指数视为一特定的、独立的交易品种。开设其对应的标准期货合约， 并在保证金交易(或杠杆交易)体制下，进行买空、卖空交易。只有D项论述错误，通常股指期货都使用现金交割

　　100.A,B,D,

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查影响期权价格的因素，包括正股价、行使价、距离到期日时间、股息、利率及波幅。当距离到期日的时间愈远，认购期权变成价内的机会率都会上升，期权合约价值亦会跟随上升。利率下降会令认购期权更有价值。利率可被视为机会成本。因为期权具杠杆效应，期权持有者不需付出相关正股的总值，故此可将剩余资金投资于具利息的工具。所以利率愈低，其回报便愈低，期权的价值越高。标的股票价格的波幅越高，标的股票在期权内变为价内的机会便更高，其价值亦因此上升。标的股票的市场价格提高，则期权合约价值也会愈高。行使价对比正股价格愈高，期权合约价值便愈低

　　102.C,E,

　　解析：暂无103.A,B,

　　解析：AB【解析】贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。故A、B选项符合题意

　　104.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到

　　105.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D两项属于声誉风险管理的作用

　　106.A,D,

　　解析：AD【解析】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有：(1)对模型进行回归时是采用历史数据进行回归的，无法及时反映企业信用状况的变化;(2)对数据积累要求高、数据必须是准确数值;(3)可以给出客户信用风险水平的分数，却无法根据模型准确计算出该客户的违约概率

　　107.B,C,

　　解析：BC【解析】违约概率和违约损失率是不同的概念;违约频率是事后检验的结果;违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以A、D、E选项错误

　　108.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E项应为保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口

　　109.B,C,

　　解析：BC【解析】A选项属于内部信号，D、E项属于外部信号

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误

　　111.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的

　　112.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商业银行具体披露的内容和要求可按安全性、流动性和效益性三个方面确定

　　113.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，八类商业银行产品线分别是零售银行业务、商业银行业务、公司金融、代理业务、交易和销售、支付和结算、资产管理和零售经济。故选ABD

　　114.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。A项属于品德;B项属于资本;C项属于还款能力;D项属于抵押;E项属于经营环境。故选ABCDE

　　115.B,C,

　　解析：BC【解析】风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。因此本题B、C选项正确

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查商业银行内部控制的主要原则，包括全面、审慎、有效、独立的原则

　　117.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】负责识别、计量、监测和控制各种风险的是离级管理层，所以B选项错误;监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C选项错误

　　118.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评

　　120.B,E,

　　解析：BE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：敏感性缺口分析的精确性值得怀疑;利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测;银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性;增加管理成本;未考虑到利率变动的两面性;实际中，负债利率支出的变化…般快于资产利率收人的变化

　　121.A,B,C,D,E,

　　122.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】A、B、D三项可以弥补现金流量的不足;E项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;C项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。故选ABCDE

　　123.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】我国商业银行公司治理的要求。主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务;(3)建立、健全以监事会为核心的监督机制;(4)建立完善的信息报告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　124.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管。中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、 E是正确选项

　　125.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】选择关键风险指标应遵循四个原则：相关性、可测量性、风险敏感性和实用性

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市场风险报告应当包括以下全部或部分内容：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;盈亏情况;市场风险管理政策和程序的遵守情况; 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理等，五个选项均正确

　　127.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】外部原因就是银行之外的因素，A项是银行内部操作出现问题

　　128.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】综合报告应反映以下主要内容：(1)辖内各类风险总体状况及变化趋势;(2)分类风险状况及变化原因分析;(3)风险应对策略及具体措施;(4)加强风险管理的建议

　　129.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项A、B说法都有 错误

　　130.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】操作风险奖键指标包括：人员风险指标(如从业年限、人均培训费用、客户投诉占比等)、流程风险指标(交易结果与核算结果差异、前后台交易不匹配等)、系统风险指标(如系统故障时间、系统数量等)和外部风险指标(如反洗钱警报数占比等)。

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