第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：单选题参考答案

第 7 页：多项选择题参考答案

第 8 页：判断题参考答案

　　46假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为( )

　　A. 33%

　　B. 35%

　　C. 37%

　　D. 41%

　　47商业银行的债务主要组成不包括( )

　　A. 美元

　　B. 欧元

　　C. 日元

　　D. 人民币

　　48下列哪项不属于商业银行利用资产证券化可以达到的目的?( )

　　A. 可优化资产负债结构，缓解商业银行的流动性压力

　　B. 可以改善资本状况，有利于商业银行的资本管理

　　C. 简化了法律程序，面临的成本降低

　　D. 增强赢利能力，改善商业银行收入结构

　　49现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )

　　A. 现金头寸/总资产

　　B. (现金头寸+应收存款)/总资产

　　C. 现金头寸/总负债

　　D. (现金头寸+应收存款)/总负债

　　50( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

　　A. 商业银行内部控制

　　B. 商业银行公司治理

　　C. 商业银行战略管理

　　D. 商业银行风险管理

　　51员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着( )

　　A. 部分员工没有受到应有的培训

　　B. 多数员工受到应有的培训

　　C. 员工培训效率上升

　　D. 员工培训效率下降

　　52下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是( )

　　A. 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B. 期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期来分类为可疑类的贷款余额

　　53对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )

　　A. 标准法

　　B. 基本指标法

　　C. 内部模型法

　　D. 高级计量法

　　54某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )

　　A. 1.33%

　　B. 2.33%

　　C. 3.00%

　　D. 3.67%

　　55　测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五人。如果涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是( )

　　A. 如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，该项评价得满分

　　B. 在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的30%

　　C. 在30%以上的，该项评价不得分

　　D. 在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的50%

　　56某1年期零息债券的年收益率为l8.2%，假设债务人违约后回收率为200A，若l年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　57国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。

　　A. 一个月

　　B. 半年

　　C. 一年

　　D. 三年

　　58下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )

　　A. 恐怖袭击

　　B. 监管规定

　　C. 声誉受损

　　D. 黑客攻击

　　59下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )

　　A. ROCA评级法又称母行支持度评估法

　　B. ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

　　C. SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

　　D. CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

　　60下列关于信用风险监测的说法,正确的是( )

　　A. 信用风险监测是一个静态的过程

　　B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

　　D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　61某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )

　　A. 16.67%

　　B. 22.22%

　　C. 25.00%

　　D. 41.67%

　　62中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

　　A. 扩大货币流通量

　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

　　C. 提高商业银行业的信誉度

　　D. 紧缩货币

　　63对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )

　　A. 动产留置

　　B. 不动产抵押

　　C. 外资企业连带责任保证

　　D. 支票、汇票、本票等的抵押

　　64商业银行资产的流动性是指( )

　　A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

　　B. 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

　　C. 商业银行流动负债数量的多少

　　D. 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

　　65下列不属于操作风险评估法的是( )

　　A. 自我评估法

　　B. 损失分布法

　　C. 风险地图法

　　D. 风险计量法

　　66下列不属于法人信贷业务流程的是( )

　　A. 信贷审批

　　B. 贷款发放

　　C. 贷后管理

　　D. 中台风险管理

　　67采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( ) A. 13.33%

　　B. 16.67%

　　C. 30.00%

　　D. 83.33%

　　68最常见的资产负债的期限错配情况指( )

　　A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致

　　D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

　　69( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

　　A. 《全面风险管理框架》

　　B. 《巴塞尔薪资本协议》

　　C. 《巴塞尔资本协议》

　　D. 以上都不是

　　70在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，其中不包括( )

　　A. 查阅法

　　B. 流程图法

　　C. 询问法

　　D. 测试法

　　71连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A. 8

　　B. 7

　　C. 6

　　D. 3

　　72为确保客观、公正地发表审计意见，确关法律赋予外部审计机构的权力不包括( )

　　A. 对难以挽救的危机机构采取处置措施，停止其办理业务，吊销营业许Nile，取消其营业资格

　　B. 要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的数据，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报

　　C. 检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的数据和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒

　　D. 有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料

　　73广义的操作风险定义认为，除( )以外的所有风险均可视为操作风险。

　　A. 市场风险

　　B. 法律风险

　　C. 信用风险

　　D. 市场风险和信用风险

　　74( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A. 操作风险

　　B. 市场风险

　　C. 战略风险

　　D. 法律风险

　　75( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。

　　A. 自我评估法

　　B. 损失事件数据方法

　　C. 流程图

　　D. 情景分析法

　　76( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

　　A. 监事会

　　B. 股东大会

　　C. 公司治理层

　　D. 董事会和高级管理层

　　77战略风险属于一种( )

　　A. 短期的显性风险

　　B. 短期的潜在风险

　　C. 长期的显性风险

　　D. 长期的潜在风险

　　78在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。A. 2.5

　　B. 0.8

　　C. 2.0

　　D. 1.6

　　79以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )

　　①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④ 签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

　　A. ①②③④⑤⑥

　　B. ⑥⑤③②④①

　　C. ①②⑤③⑥④

　　D. ①③⑥⑤④②

　　80根据我国中国银行业监督管理委员会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是( )

　　A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

　　B. 在中国人民银行超额准备金存款

　　C. 在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

　　D. 库存现金

　　81下列关于外部审计的说法，不正确的是( )

　　A. 外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

　　B. 外部审计已经成为银行监管的重要补充

　　C. 加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

　　D. 外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

　　82某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(　)

　　A. 160

　　B. 150

　　C. 120

　　D. 230

　　83某银行2010年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6000万元，则RAROC等于( )

　　A. 4.38%

　　B. 6.25%

　　C. 5.00%

　　D. 5.63%

　　84关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )

　　A. 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B. 不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C. 商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D. 商业银行应为必须承担的风险计提损失滩备或分配资本金

　　85广义的资产证券化包括( )类。

　　A. 三

　　B. 四

　　C. 五

　　D. 六

　　86在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )

　　A. 经营风险分析

　　B. 管理风险分析

　　C. 还款意愿分析

　　D. 行业风险分析

　　87( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　A. 市场风险

　　B. 操作风险

　　C. 流动性风险

　　D. 国家风险

　　88操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )

　　A. 公司治理结构

　　B. 合规文化

　　C. 信息系统建设

　　D. 外部控制体系

　　89在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

　　A. 每日股票价格

　　B. 每日股票指数

　　C. 股票价格每日变动值

　　D. 股票价格每日收益率

　　90内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )

　　A. 每一等级客户的违约概率

　　B. 每一等级债项的违约概率

　　C. 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

　　D. 以上都不对

银行从业万题库 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2018年银行专业资格考试精选试题汇总（初中级）

　　2018银行专业资格考试各科目复习知识点|讲义汇总

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　2018年银行专业资格考试复习方法及备考经验汇总