第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：单选题参考答案

第 7 页：多项选择题参考答案

第 8 页：判断题参考答案

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A. 信用风险

　　B. 汇率风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险

　　E. 声誉风险

　　92下列关于情景分析法，说法正确的有( )

　　A. 情景分析是一种多因素分析方法

　　B. 情景分析中的情景包括基准情景

　　C. 情景分析中的情景包括最好的情景

　　D. 情景分析中的情景包括一般的情景

　　E. 情景分析中的情景包括最坏的情景

　　93在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容不包括( )

　　A. 损失的影响程度

　　B. 仅部分损失数额

　　C. 损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　D. 总损失中收回部分信息

　　E. 损失事件发生的主要原因的描述信息定价

　　94以下哪些属于商业银行的柜台业务?( )

　　A. 账户管理

　　B. 存取款

　　C. 现金库箱

　　D. 会计核算

　　E. 账务处理

　　95下列关于贷款转让的程序，说法正确的有( )

　　A. 第一步是对资产组合进行评估

　　B. 第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　C. 第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

　　D. 第四步是双方协商确定购买价格

　　E. 第五步是办理贷款转让手续

　　96目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括( )

　　A. 个人因素

　　B. 资金用途因素

　　C. 还款来源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企业前景因素

　　97商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )

　　A. 总损失数额信息

　　B. 损失事件发生时间

　　C. 损失事件发生单位信息

　　D. 总损失中收回部分信息

　　E. 损失事件发生的主要原因的描述信息

　　98市场风险内部模型的优点包括( )

　　A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示

　　B. 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C. 有利于进行风险监测和管理

　　D. 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E. 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　99商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )

　　A. 某项业务风险水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 资产过于集中

　　D. 资产质量下降

　　E. 所发行的股票价格下跌

　　100常用的评估流动性风险的方法包括( )

　　A. 流动性缺口分析

　　B. 现金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流动性比率/指标

　　E. 模糊评价法

　　101操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A. 外部欺诈

　　B. 失职违规

　　C. 员工的知识/技能匮乏

　　D. 内部欺诈

　　E. 核心员工流失

　　102根据期权标的物不同，期权可以分为( )

　　A. 股权期权

　　B. 利率期权

　　C. 货币期权

　　D. 黄金和其他商品期权

　　E. 美式期权

　　103商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面?( )

　　A. 保证人的资格

　　B. 保证人的财务实力

　　C. 保证人的保证意愿

　　D. 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

　　E. 保证人的法律责任

　　104投资活动现金流人包括( )

　　A. 收回投资

　　B. 分得股利、利润或取得债券利息收入

　　C. 长期资产

　　D. 销售商品所收到的现金

　　E. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金等

　　105期权的价值由哪几部分组成?( )

　　A. 时间价值

　　B. 内在价值

　　C. 执行价格

　　D. 标的资产价格

　　E. 无风险利率

　　106战略风险来自( )

　　A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B. 商业银行经营目标不能按时实现

　　C. 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D. 为实现目标所需要的资源匮乏

　　E. 整个战略实施过程的质量难以保证

　　107在商业银行风险管理组织中，高级管理层的主要职责包括( )

　　A. 负责执行风险管理决策

　　B. 负责审批风险管理的战略、政策和程序

　　C. 制定风险管理的程序和操作规程

　　D. 及时了解风险水平及其管理状况

　　E. 确保商业银行具有足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平

　　108下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )

　　A. 压力测试必须有意义，且足够审慎

　　B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形

　　C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　109商业银行风险管理部门的职责包括( )

　　A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B. 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

　　C. 核准复杂金融产品的定价模型

　　D. 协助财务控制人员进行价格评估

　　E. 全面掌握商业银行的整体风险状况

　　110我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )

　　A. 《银行业监督管理法》

　　B. 《中国人民银行法》

　　C. 《商业银行法》

　　D. 《行政许可法》

　　E. 《巴塞尔新资本协议》

　　111国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( )

　　A. 传统方法

　　B. 评级方法

　　C. 信用评分方法

　　D. 统计模型

　　E. 黑色预警法

　　112一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )

　　A. 利率水平提高

　　B. 扩张的货币政策

　　C. 借款人财务杠杆提高

　　D. 经济转入萧条

　　E. 借款人收益波动性变大

　　113记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?( )

　　A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B. 具有明确的交易市场秩序

　　C. 具有明确的头寸管理政策

　　D. 具有明确的头寸管理程序

　　E. 具有明确的持有目的

　　114银行监管方法包括( )

　　A. 资本监管

　　B. 市场准入

　　C. 风险评级

　　D. 监督检查

　　E. 外部审计

　　115下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有( )

　　A. 客户评级主要针对交易主体

　　B. 它们反映了信用风险水平的两个维度

　　C. 债权评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D. 一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

　　E. 一个债务人可以有多个客户

　　116以下属于国内商业银行流动性资产的是( )。

　　A. 库存现金

　　B. 超额准备金

　　C. 一个月内到期的正常类贷款

　　D. 一个月内到期的债权

　　E. 长期公司债

　　117信用风险的主要形式包括( )

　　A. 结算风险

　　B. 流动性风险

　　C. 非系统风险

　　D. 违约风险

　　E. 国家风险

　　118　依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即(　)

　　A. 资产风险管理模式阶段

　　B. 负债风险管理模式阶段

　　C. 资产负债风险管理模式阶段

　　D. 全面风险管理模式阶段

　　E. 市场风险管理阶段

　　119财务比率主要分为哪几类?( )

　　A. 盈利能力比率

　　B. 负债比重比率

　　C. 效率比率

　　D. 杠杆比率

　　E. 流动比率

　　120以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )

　　A. 管理层风险分析

　　B. 地区风险分析

　　C. 生产和经营风险分析

　　D. 微观经济分析

　　E. 自然环境分析

　　121巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是( )

　　A. 内部控制环境

　　B. 风险识别与评估

　　C. 内部控制措施

　　D. 监督与评价

　　E. 以上均是

　　122个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )

　　A. 贷款用途

　　B. 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性做出判断

　　C. 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

　　D. 是否以价值稳定、易变观的财产作为抵(质)押物

　　E. 信用情况

　　123商业银行的经营原则有( )

　　A. 安全性

　　B. 约束性

　　C. 流动性

　　D. 效益性

　　E. 规模性

　　124商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括( )

　　A. 对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用

　　B. 利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度

　　C. 在贷款二级市场上出售贷款

　　D. 购买其他银行的优质贷款

　　E. 对贷款进行资产证券化

　　125在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括( )

　　A. 丰权

　　B. 公共企业

　　C. 外部评级为B级的法人

　　D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

　　E. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

　　126巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准包括( )等方面。

　　A. 资格要求

　　B. 定性标准

　　C. 定量标准

　　D. 内部数据要求

　　E. 外部数据要求

　　127国家风险的基本特征有( )

　　A. 发生在国内经济金融活动中

　　B. 发生在国际经济金融活动中

　　C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失

　　D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失

　　E. 受行业影响较大

　　128巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )

　　A. 评估其从商业银行收到报告的精确性

　　B. 评价商业银行总体经营情况

　　C. 评价商业银行各项风险管理制度

　　D. 评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

　　E. 评价管理层的能力

　　129KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )

　　A. 贷款承诺的利息

　　B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C. 贷款的违约回收率

　　D. 贷款期限

　　E. 借款企业的市场价值

　　130下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )

　　A. 压力测试

　　B. 交易限额管理

　　C. 风险限额管理

　　D. 止损限额管理

　　E. 市场风险对冲

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