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　　一、单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　【答案】D

　　2.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

　　A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　【答案】A

　　3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

　　A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段

　　【答案】D

　　4.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

　　A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　【答案】C

　　5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A.企业的资产规模 B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级

　　【答案】A

　　6.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

　　A.收益率与价格反向变动 B.价格变动的程度与久期的长短有关

　　C.久期越长，价格的变动幅度越大 D.久期公式中的D为修正久期

　　【答案】D

　　7.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

　　A.高级管理层 B.董事会

　　C.监事会 D.股东大会

　　【答案】A

　　8.风险文化的精神核心是( )。

　　A.风险管理理念 B.知识

　　C.制度 D.内部控制

　　【答案】A

　　9.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

　　A.风险管理的目标是消除风险

　　B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

　　【答案】A

　　10.商业银行通过制订一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　【答案】A

　　11.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1

　　C.-0.1 D.0.1

　　【答案】C

　　12.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

　　A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　【答案】B

　　13.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A.信用风险 B.市场风险

　　C.操作风险 D.声誉风险

　　【答案】A

　　14.某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.05 B.0.10

　　C.0.15 D.0.20

　　【答案】C

　　15.下列关于担保的说法，不正确的是( )。

　　A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

　　C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

　　D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

　　【答案】B

　　16.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

　　A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

　　C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

　　D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

　　【答案】C

　　17.由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.债项评级 B.市场风险评级

　　C.操作风险评级 D.国家风险主权评级

　　【答案】D

　　18.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

　　A.经营绩效类指标 B.风险可控类指标

　　C.资产质量类指标 D.审慎经营类指标

　　【答案】B

　　19.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

　　A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　【答案】A

　　20.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　【答案】C

　　21.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。

　　A.债务人所处行业颁布新的环保标准 B.银行贷款利率提高

　　C.债务人所在地区经济下滑 D.债务人投资项目发生重大损失

　　【答案】D

　　22.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

　　A.10% B.20%

　　C.30% D.40%

　　【答案】A

　　23.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

　　A.12.5% B.15.0%

　　C.17.1% D.11.3%

　　【答案】C

　　24.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

　　A.是一种定性分析的方法

　　B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

　　C.要进行不同时期的对比分析

　　D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　【答案】A

　　25.某银行2015年的银行资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

　　A.5 B.45

　　C.50 D.55

　　【答案】D

　　26.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

　　A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

　　【答案】B

　　27.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

　　A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

　　B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

　　C.违约损失率是一个事后概念

　　D.估计违约损失率的损失是会计损失

　　【答案】C

　　28.某企业2015年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2014年末应收账款为1.4亿元，2015年末应收账款为1.0亿元，则该企业2015年应收账款周转天数为( )天。

　　A.60 B.72

　　C.84 D.90

　　【答案】B

　　29.贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

　　A.单笔贷款转让和组合贷款转让 B.一次性转让和回购式转让

　　C.无追索转让和有追索转让 D.代管式转让和非代管式转让

　　【答案】B

　　30.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

　　A.盈利能力比率 B.效率比率

　　C.杠杆比率 D.流动比率

　　【答案】C

　　31.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

　　A.预期损失 B.非预期损失

　　C.极端损失 D.违约损失

　　【答案】A

　　32.在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

　　A.期权费 B.时间价值

　　C.内在价值 D.执行价格

　　【答案】A

　　33.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

　　A.0.1% B.0.01%

　　C.0.3% D.0.03%

　　【答案】D

　　34.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。

　　A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求

　　B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节

　　C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性

　　D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

　　【答案】C

　　35.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

　　A.8.53 B.-8.53

　　C.9.00 D.-9.00

　　【答案】B

　　36.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入距到期日还有半年的债券

　　B.卖出永久债券

　　C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　【答案】D

　　37.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

　　A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　B.事后检验是市场风险计量方法的一种

　　C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

　　【答案】D

　　38.操作风险识别与评估方法包括( )。

　　A.自我评估法、损失事件数据法、流程图 B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

　　C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法 D.流程图、自我评估法、因果分析模型

　　【答案】A

　　39.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

　　A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

　　B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

　　C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

　　D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

　　【答案】C

　　40.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

　　A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR

　　B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

　　C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

　　D.市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

　　【答案】A

　　41.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

　　A.150 B.110

　　C.40 D.260

　　【答案】D

　　42.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

　　A.1 B.1.5

　　C.1.91 D.2

　　【答案】C

　　43.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值—方差模型 B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论 D.二叉树模型

　　【答案】A

　　44.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元 B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元 D.1英镑=1.9808美元

　　【答案】B

　　45.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

　　A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

　　B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

　　D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

　　【答案】D

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