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　　46.计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C.无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　【答案】C

　　47.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

　　A.构造方式多种多样 B.交易灵活便捷

　　C.通常只能消除部分市场风险 D.不会产生新的交易对方信用风险

　　【答案】D

　　48.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

　　A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法

　　C.短边法 D.各类风险性资产余额

　　【答案】C

　　49.假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

税后利润	经济资本乘数	VAR（250，99%）	资本预期收益率
2000万元	12.5	1000万元	20%

　A.1000 B.500

　　C.-500 D.-1000

　　【答案】C

　　50.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的( )。

　　A.最低标准 B.最高要求

　　C.规范做法 D.以上都不是

　　【答案】A

　　51.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

　　A.违反监管规定 B.动力输送中断

　　C.声誉受损 D.黑客攻击

　　【答案】C

　　52.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

　　A.止损限额 B.特殊限额

　　C.风险限额 D.交易限额

　　【答案】D

　　53.企业购买远期利率协议的目的是( )。

　　A.锁定未来放款成本 B.锁定未来借款成本

　　C.减少货币头寸 D.对冲未来外汇风险

　　【答案】B

　　54.担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。

　　A.以外币计值 B.可能被动使用

　　C.数额较大 D.不可撤销

　　【答案】C

　　55.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

　　A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断

　　C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

　　D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　【答案】B

　　56.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。

　　A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

　　B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

　　C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

　　D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

　　【答案】B

　　57.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

　　A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险

　　C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险

　　【答案】C

　　58.效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。

　　A.盈利能力比率 B.效果比率

　　C.效能比率 D.营运能力比率

　　【答案】D

　　59.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

　　A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

　　C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

　　D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　【答案】B

　　60.内部欺诈是指( )。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　【答案】B

　　61.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性;

　　②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报;

　　③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查;

　　④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息;

　　⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息。

　　A.①②③④⑤ B.④①⑤③②

　　C.④②③①⑤ D.①⑤③④②

　　【答案】B

　　62.柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

　　A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。

　　B.严格执行各项柜台业务规定

　　C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

　　D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　【答案】C

　　63.根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为( )。

　　A.30 天内到期的流动性资产减去30 天内到期的流动性负债的差额

　　B.60 天内到期的流动性资产减去60 天内到期的流动性负债的差额

　　C.90 天内到期的流动性资产减去90 天内到期的流动性负债的差额

　　D.120 天内到期的流动性资产减去120 天内到期的流动性负债的差额

　　【答案】C

　　64.依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标的主要类别不包括( )。

　　A.风险水平 B.风险迁徙

　　C.风险对冲 D.风险抵补

　　【答案】C

　　65.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　【答案】D

　　66.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

　　A.流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　【答案】C

　　67.下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

　　A.外币超额备付金率不得低于3%

　　B.外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100%

　　C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

　　D.人民币超额准备金率不得低于3%

　　【答案】B

　　68.下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

　　A.单一客户授信集中度 B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.营运资金作为生息资产的比例 D.贷款损失准备金率

　　【答案】C

　　69.下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.市值敏感度=修正持续期缺口×1%÷年

　　【答案】B

　　70.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

　　A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

　　D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

　　【答案】D

　　71.盈利能力监管指标不包括( )。

　　A.资本金收益率 B.不良贷款率

　　C.净利息收入率 D.资产收益率

　　【答案】B

　　72.下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A.资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

　　B.资产收益率=税后净收入÷资产总额

　　C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)÷资产总额

　　D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

　　【答案】D

　　73.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

　　B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

　　C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　D.银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

　　【答案】D

　　74.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

　　A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

　　B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

　　C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

　　D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

　　【答案】B

　　75.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

　　D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　【答案】D

　　76.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。

　　A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

　　B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

　　C.资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产

　　D.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

　　【答案】A

　　77.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

　　B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

　　C.优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　【答案】D

　　78.根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

　　A.0 B.50%

　　C.75% D.100%

　　【答案】D

　　79.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

　　A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

　　B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

　　【答案】D

　　80.风险评级的程序是( )。

　　A.制订监管措施—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—整理评级档案

　　B.收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果—制订监管措施—整理评级档案

　　C.制订监管措施—整理评级档案—收集评级信息—分析评级信息—得出评级结果

　　D.整理评级档案—收集评级信息—制订监管措施—分析评级信息—得出评级结果

　　【答案】B

　　81.下列不属于CAMELS评级六大要素的是( )。

　　A.市场风险敏感度 B.管理

　　C.营利性 D.资产负债率

　　【答案】D

　　82.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。

　　A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制订的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

　　B.行政法规是由国务院依法制订的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

　　C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制订的规范性文件

　　D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

　　【答案】B

　　83.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

　　A.必须每季度披露风险管理政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度

　　【答案】A

　　84.外部审计的基本特点是( )。

　　A.独立性、公开性和技术性 B.主观性、公开性和专业性

　　C.独立性、公正性和专业性 D.主观性、公正性和技术性

　　【答案】C

　　85.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

　　A.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　B.未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损

　　C.优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D.计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回

　　【答案】A

　　86.下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

　　A.监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

　　C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

　　D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

　　【答案】D

　　87.银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。

　　A.利益原则 B.公开原则

　　C.公正原则 D.效率原则

　　【答案】A

　　88.银监会提出的银行监管理念不包括( )。

　　A.管法人 B.管风险

　　C.管内控 D.管存款

　　【答案】D

　　89.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。

　　A.衡量商业银行风险变化的范围 B.属于静态指标

　　C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D.包括流动性风险指标

　　【答案】C

　　90.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。

　　A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提

　　B.公司治理与公司管理具有相同的内涵

　　C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

　　D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

　　【答案】B

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