第 1 页：单选题

第 3 页：多选题

第 4 页：判断题

　　点击查看：2018初级银行从业《风险管理》巩固试题及答案汇总

　　一、单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。

　　A.不适用于非上市公司

　　B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

　　C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

　　D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

　　【答案】B

　　2.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。

　　A.流动资产/总资产 B.流动资产/流动负债

　　C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产

　　【答案】B

　　3.某银行2015年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2015年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

　　A.为6.0% B.为8.0%

　　C.为8.5% D.因数据不足无法计算

　　【答案】C

　　4.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

　　A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

　　C.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

　　D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

　　【答案】B

　　5.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

　　A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

　　B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

　　C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

　　D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

　　【答案】D

　　6.下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　【答案】D

　　7.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　【答案】A

　　8.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。

　　A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　【答案】A

　　9.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

　　A.风险分散 B.风险对冲

　　C.风险规避 D.风险隐藏

　　【答案】D

　　10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

　　B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

　　C.风险转移只能降低非系统性风险

　　D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

　　【答案】B

　　11.下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A.经济资本也就是账面资本

　　B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　【答案】C

　　12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

　　【答案】A

　　13.下列关于事件的说法，不正确的是( )。

　　A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

　　B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

　　C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

　　D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

　　【答案】C

　　14.随机变量X的概率分布表如下：

K	1	4	10
P	20%	40%	40%

　　则随机变量X的期望值是( )。

　　A.5.8 B.6.0

　　C.4.0 D.4.8

　　【答案】A

　　15.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。

　　A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　【答案】A

　　16.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

　　A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D.百分比收益率衡量了绝对收益

　　【答案】B

　　17.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	-10%	-25%	40%

　　则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

　　A.18.25% B.27.25%

　　C.11.25% D.11.75%

　　【答案】D

　　18.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　C.战略目标决定了实现路径

　　D.各家商业银行的战略目标应当是一致的

　　【答案】D

　　19.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

　　A.68% B.95%

　　C.32% D.50%

　　【答案】B

　　20.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　【答案】B

　　21.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

　　A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　【答案】C

　　22.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

　　A.流动性 B.操作

　　C.法律 D.战略

　　【答案】A

　　23.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散 B.风险转移

　　C.风险对冲 D.风险规避

　　【答案】A

　　24.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

　　A.标准法 B.基本指标法

　　C.内部模型法 D.高级计量法

　　【答案】C

　　25.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

　　A.每日股票价格 B.每日股票指数

　　C.股票价格每日变动值 D.股票价格每日收益率

　　【答案】D

　　26.下列关于风险的说法，不正确的是( )。

　　A.风险是收益的概率分布

　　B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

　　C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

　　D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

　　【答案】C

　　27.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

　　A.必须具备高度独立性

　　B.具有完全的风险管理策略执行权

　　C.风险管理部门又称风险管理委员会

　　D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　【答案】A

　　28.下列关于风险的说法，正确的是( )。

　　A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

　　B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　C.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

　　【答案】B

　　29.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

　　A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

　　C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

　　D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

　　【答案】D

　　30.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。

　　A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量

　　C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量

　　【答案】D

　　31.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

　　A.25.0% B.20.0%

　　C.21.0% D.22.0%

　　【答案】D

　　32.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A.10% B.10.4%

　　C.9.5% D.3.5%

　　【答案】B

　　33.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。

　　A.(1%，3%) B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%) D.(1.98%，2.02%)

　　【答案】A

　　34.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

　　A.利率风险 B.股票风险

　　C.商品风险 D.汇率风险

　　【答案】A

　　35.下列关于风险的说法，不正确的是( )。

　　A.市场风险具有明显的非系统风险特征

　　B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　【答案】A

　　36.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A.6 B.4

　　C.8 D.2

　　【答案】C

　　37.随机变量Y的概率分布表如下：

Y	1	4
P	60%	40%

　　随机变量Y的方差为( )。

　　A.2.76 B.2.16

　　C.4.06 D.4.68

　　【答案】B

　　38.内部审计的主要内容不包括( )。

　　A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C.内部控制的健全性和有效性

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　【答案】D

　　39.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

　　A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价

　　C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价

　　【答案】B

　　40.《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

　　A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化

　　C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析

　　【答案】A

　　41.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法

　　C.制作风险清单 D.情景分析法

　　【答案】C

　　42.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。

　　A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

　　【答案】D

　　43.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

　　A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

　　B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

　　C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

　　D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　【答案】C

　　44.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

　　A.董事会负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程

　　B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

　　【答案】C

　　45.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

　　A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%

　　【答案】D

银行从业万题库 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2018年银行专业资格考试精选试题汇总（初中级）

　　2018银行专业资格考试各科目复习知识点|讲义汇总

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　2018银行专业资格报名时间及入口 | 报名流程

　　关注万题库银行从业考试微信， 了解更多报名信息

　　2018年银行专业资格考试时间(初中级) | 考试科目

　　2018年银行专业资格考试复习方法及备考经验汇总