第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

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　　一、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0.5分。共45分)

　　1.内部欺诈是指( )

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，

　　主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　2.下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )

　　A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　C.业务员贪污或截留手续费

　　D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　3.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，

　　致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

　　4.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是( )

　　A.两人密码互相知悉

　　B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

　　C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

　　D.乙用甲的密码为客户办理业务

　　5.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )

　　A.劳资关系

　　B.环境安全性

　　C.未经授权的活动

　　D.歧视及差别待遇事件

　　6.以下不属于操作风险中内部流程的是( )

　　A.产品设计缺陷

　　B.财务/会计错误

　　C.失职违规

　　D.结算付错误

　　7.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的( )类别。

　　A.错误报告

　　B.财务错误

　　C.文件缺陷

　　D.产品设计缺陷

　　8.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险的成因属于( )

　　A.外部事件

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.人员因素

　　9.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

　　A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

　　C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

　　D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　10. 2005 年6 月17 日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷C.内部流程

　　D.外部事件

　　11.下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是( )

　　A.非系统性风险较高

　　B.风险监控难度较大

　　C.连环担保十分普遍

　　D.内部关联交易频繁

　　12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。

　　A.管理层风险

　　B.生产风险

　　C.系统风险

　　D.个体风险

　　13.根据监管机构的要求，商业银行公司法人的信用风险内部评级体系应当包括( )两个维度。

　　A.内部评级和外部评级

　　B.客户评级和债项评级

　　C.资产评级和负债评级

　　D.分类评级和总类评级

　　14.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

　　A.信用风险识别

　　B.信用风险计量

　　C.信用风险监控

　　D.信用风险报告

　　15.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )

　　A.评价结果是信用等级和违约数额

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

　　D.评价主体是商业银行

　　16.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为( )

　　A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

　　B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

　　C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

　　D.上述说法均错误

　　17. 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　18.( )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.专家判断法

　　D.债项评级

　　19. 信用风险计量经历了三个主要发展阶段是( )

　　A.专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

　　B.信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析

　　C.违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法

　　D.专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型

　　20.下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( )

　　A.债务人

　　B.借款人

　　C.投资者

　　D.存款人

　　21.商业银行风险管理的主要策略不包括( )

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　22.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规避

　　23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　24.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　25.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　A.系统性风险对冲

　　B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　26.( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　A.风险对冲

　　B.风险补偿

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　27.( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。

　　A.风险规避

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险转移

　　28. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。

　　A.限制某些业务的经济资本配置

　　B.投资组合

　　C.不做业务

　　D.风险计量

　　29. 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险补偿

　　D.风险对冲

　　30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　31. 资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )

　　A.弱

　　B.强

　　C.没有影响

　　D.有影响，但不确定

　　32. 公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过( )，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

　　A.金融知识和经营

　　B.商业银行的地理位置

　　C.服务质量和产品种类

　　D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　33. 下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )

　　A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付先进的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　34. 现金头寸指标=( )

　　A.现金头寸/总资产

　　B.(现金头寸+应收存款)/总资产

　　C.(现金头寸-应付借款)/总资产

　　D.(现金头寸+应收存款-应付借款)/总资产

　　35. 下列说法错误的是( )

　　A.贷款总额与总资产的比率较高暗示商业银行的流动性能力较差

　　B.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性较高

　　C.流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高

　　D.对大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值

　　36. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

　　A.25%、75%

　　B.75%、25%

　　C.80%、15%

　　D.15%、80%

　　37. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )

　　A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

　　B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

　　C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖越强

　　D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

　　38. 在实践操作中，现金流分析法通常和( )一起使用，互为补充。

　　A.久期分析法

　　B.情景分析法

　　C.缺口分析法

　　D.流动性比率/指标法

　　39. 下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是( )

　　A.资产质量下降

　　B.资产或负债过于集中

　　C.外部评级下降

　　D.盈利水平下降

　　40. 根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为( )

　　A.商业银行负债的流动性需求=0.7×(敏感负债-法定储备)+0.2×(脆弱资金-法定储备)+0.1×(核心存款-法定储备)

　　B.商业银行负债的流动性需求=0.6×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.25×(核心存款-法定储备)

　　C.商业银行负债的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)

　　D.商业银行负债的流动性需求=0.9×(敏感负债-法定储备)+0.4×(脆弱资金-法定储备)+0.35×(核心存款-法定储备)

　　41. 某商业银行由X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120 亿元，假设单独计算X、Y 两个业务部门的非预期损失分别为60 亿元、90 亿元，则应当给两个部门配置的经济资本分别为( )

　　A.X60 亿元，Y60 亿元

　　B.X60 亿元，Y90 亿元

　　C.X48 亿元，Y72 亿元

　　D.X30 亿元，Y90 亿元

　　42. 某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

　　A.250

　　B.50

　　C.300

　　D.350

　　43.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

　　A.风险资本

　　B.经济资本

　　C.资金资本

　　D.经营资本

　　44.以下不属于利率风险的是( )

　　A.重新定价风险

　　B.利率结构性风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　45.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )

　　A.期限结构风险

　　B.期权性风险

　　C.流动性风险

　　D.价格风险

　　参考答案：

　　1.B，2.D，3.D，4.B，5.C，6.C，7.D，8.B，9.B，10.D，11.A，12.C，13.B，14.B，15.A，

　　16.B，17.A，18.A，19.A，20.B，21.D，22.A，23.B，24.C，25.D，26.C，27.D，28.A，29.B，30.A，

　　31.B，32.D，33.D，34.B，35.D，36.B，37.C，38.C，39.C，40.C，41.C，42.C，43.B，44.B，45.B，

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