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　　46.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是( )，存款的利息支出会随着利率的上升而( )，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。

　　A.减少的，减少

　　B.增加的，减少

　　C.固定的，增加

　　D.增加的，增加

　　47.( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.收益率曲线风险

　　48.市场风险是指( )的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.市场供需

　　B.市场商品

　　C.市场交易

　　D.市场价格

　　49.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临( )。

　　A.利率风险中的重新定价风险

　　B.利率风险中的收益率曲线风险

　　C.利率风险中的基准风险

　　D.利率风险中的期权性风险

　　50.汇率风险是指由于( )的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.价格

　　D.产品

　　51.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B.事前控制、事中防范、事后监督和纠正

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D.事前防范，事中监督和纠正、事后控制

　　52.( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.股东大会

　　D.董事会

　　53. 以下( )不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。

　　A.内部交流制度

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　54.下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是( )

　　A.内部控制应当以全面性为出发点

　　B.保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标

　　C.商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则

　　D.商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则

　　55.关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是( )

　　A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与

　　B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

　　C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力

　　D.内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

　　56.( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化

　　A.内部控制制度

　　B.公司治理

　　C.风险文化

　　D.战略管理

　　57.下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是( )

　　A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　B.风险管理的目标是消除风险

　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

　　58.( )是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　A.风险管理行为

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理制度

　　59.风险文化一般由三个层次组成，不包括( )

　　A.风险管理行为

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理制度

　　60.风险管理的目标是( )

　　A.消除风险

　　B.实现收益最大化

　　C.实现收益和风险的平衡

　　D.降低风险

　　61.有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

　　A.从上至下

　　B.从下至上

　　C.从左到右

　　D.从右到左

　　62. 商业银行战略风险管理的最有效方法是( )，并深入贯彻在日常经营管理活动中。

　　A.制定长期固定的战略规划

　　B.加强对风险的监测

　　C.制定以风险为导向的战略规划和实施方案

　　D.制定战略风险的应急方案

　　63. 战略规划应当从( )层面开始。

　　A.战略层面

　　B.宏观层面

　　C.微观层面

　　D.三个层面同步进行

　　64. 战略规划必须建立在商业银行当前的( )基础之上。

　　A.实际情况

　　B.未来的发展潜力

　　C.实际情况和未来的发展潜力

　　D.潜在收益

　　65. 《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，其中不包括( )

　　A.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　B.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　C.确保银行的盈利水平及股东的集体利益

　　D.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　66. 国际银行业在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则不包括( )

　　A.符合监管要求

　　B.符合银行实际

　　C.保证一定的营利性

　　D.保证一定的前瞻性

　　67. 风险评估的总体要求不包括( )

　　A.商业银行应重点分析和评估影响最大的风险

　　B.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

　　C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

　　D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

　　68.( )是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.注册资本

　　D.监管资本

　　69.( )是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益。

　　A.经济资本

　　B.注册资本

　　C.监管资本

　　D.账面资本

　　70.( )是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。

　　A.账面资本

　　B.注册资本

　　C.经济资本

　　D.监管资本

　　71.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率変动的敏感性，侧重于分析( )

　　A.基准风险的长期影响

　　B.重新定价风险的短期影响

　　C.期权风险的短期影响

　　D.利率变动的长期影响

　　72.外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　A.缺口分析

　　B.敞口分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　73. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )

　　A.缺口分析

　　B.敏感性分析

　　C.情景分析

　　D.久期分析

　　74. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )

　　A.方差—协方差法适用于计算期权产品的风险价值

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

　　C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

　　D.蒙特卡洛模拟法的计算量大

　　75. 以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是( )

　　A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征

　　B.对结果的解释说明较难

　　C.计算的效率较低

　　D.VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品

　　76. 商业银行资金交易部门采用风险价值(VAR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5 天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10 天，则( )

　　A.风险价值(VAR)减少

　　B.风险价值(VAR)增大

　　C.风险价值(VAR)不变

　　D.风险价值(VAR)增大或减少

　　77. 以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是( )

　　A.应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层

　　C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整

　　78. 股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为( )

　　A.7%

　　B.8%

　　C.9%

　　D.10%

　　79.市场风险加权资产等于市场风险资本要求( )

　　A.加上12.5

　　B.乘以12.5

　　C.除以12.5

　　D.减去12.5

　　80. 某商业银行资金交易部□的上期税前净利润为2 亿，经济资本为20 亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为( )万

　　A.8000

　　B.6000

　　C.5000

　　D.9000

　　81. 银行风险管理的流程是( )

　　A.风险控制—风险识别—风险监测—风险计量

　　B.风险识别—风险控制—风险计量—风险监测

　　C.风险监测—风险识别—风险控制—风险计量

　　D.风险识别—风险计量—风险监测—风险控制

　　82. 风险识别包括( )两个环节

　　A.感知风险和检测风险

　　B.计算风险和分析风险

　　C.感知风险和分析风险

　　D.计量风险和监控风险

　　83.( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

　　A.专家调查列举

　　B.制作风险清单

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　84.除了最基本、最常用的制作风险清单法外，以下不属于风险识别的常用方法的是( )

　　A.分解分析法

　　B.失误树分析法

　　C.资产财务状况分析法

　　D.压力测试法

　　85.( )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　86. 商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释( )

　　A.风险识别

　　B.分散

　　C.监测

　　D.报告

　　87.常用的风险事后控制的方法不包括( )

　　A.风险隐藏

　　B.风险缓释或风险转移

　　C.风险资本的重新分配

　　D.提高风险资本水平

　　88. 以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是( )

　　A.风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

　　B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　C.风险控制是对经过识别和量化的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程

　　D.风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略保持目标—致是风险控制的一项目标

　　89.风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是( )

　　A.监测数据和分析数据

　　B.前期测量数据和后期综合数据

　　C.中间计量数据和组合结果数据

　　D.集中计量数据和分散计量数据

　　90.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是( )

　　A.应当设置错误承受程序

　　B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录

　　C.应当设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　参考答案：

　　46.C，47.C，48.D，49.C，50.B，51.A，52.D，53.A，54.C，55.A，56.C，57.B，58.B，59.A，60.C，

　　61.A，62.C，63.B，64.C，65.C，66.C，67.A，68.D，69.D，70.C，71.D，72.B，73.B，74.A，

　　75.C，76.B，77.B，78.B，79.B，80.B，,81.D，,82.C，,83.B，84.D，85.D，86.B，87.A,88.B，89.C，90.D

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