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　　一、单项选择题

　　1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因

　　监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　4.随机变量X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1 倍标准差范围内的概率为( )

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　6.风险是指( )

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( )

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　8.某3 年期债券麦考利久期为2 年，债券目前价格为101.00 元。市场利率为10%，假设市场

　　利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )

　　A.上涨1.84 元

　　B.下跌1.84 元

　　C.上涨2.O2 元

　　D.下跌2.O2 元

　　9.如果一个资产期初投资100 元，期末收入l50 元，那么该资产的对数收益率为( )

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

　　ll.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用联动票据

　　D.信用价差衍生产品

　　12.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )

　　A.信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

　　B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

　　C.信用衍生产品的交割只采取现金方式

　　D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　l3.法律风险与操作风险之间的关系是( )

　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B.外部合规风险与法律风险是相同的

　　C.法律风险与操作风险相互独立

　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　14.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创

　　新并举。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　15.风险报告的职责不包括( )

　　A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

　　C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

　　D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

　　16.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决

　　策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为( )

　　A.国家风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　17.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )

　　A.改善公司治理结构

　　B.推行全面风险管理理念

　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D.利用精确的数量模型进行量化

　　18.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的

　　贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )

　　A.风险转移

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险规避

　　19.( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本

　　20.商业银行的最高风险管理、决策机构是( )、

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.股东大会

　　D.高层管理者

　　21.外部评级主要依靠( )

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　22.假设某项交易的期限为125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此

　　项交易对应的RAROC 为4%，则调整为年度比率的RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　23.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　24.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )

　　A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　25.在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.高级计量法

　　26.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000 多万张信用卡用户的银行资料被****。这种风险( )引发的风险。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.外部事件

　　27.下列关于留置的说法，错误的是( )

　　A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

　　B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

　　C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

　　D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

　　28.战略风险属于一种( )

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　29.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括( )

　　A.分散风险

　　B.实现利益共享

　　C.实现资产多元化

　　D.增加收益

　　30.根据死亡率模型，假设某3 年期辛迪加贷款，从第l 年至第3 年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%，则3 年的累计死亡率为( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　31.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　32.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )

　　A.选定某一种方法，便一以贯之地采用

　　B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行

　　应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233 网校

　　C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

　　D.以上都不对

　　33.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款

　　B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F 降

　　34.下列关于久期分析的说法.错误的是( )

　　A.久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　35.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　36.衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　A.衍生作用

　　B.杠杆作用

　　C.预期外汇买卖

　　D.即期外汇买卖

　　37.商业银行风险管理的流程是( )

　　A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

　　B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

　　C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

　　D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

　　38.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样

　　化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是( )

　　A.投资组合理论

　　B.期权定价理论

　　C.利率平价理论

　　D.无风险套利理论

　　39.一家银行用2 年期存款作为2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期限错配风险

　　40.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　41.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　42.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　43.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )

　　A.公司治理结构

　　B.合规文化

　　C.信息系统建设

　　D.外部控制体系

　　44.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )

　　A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

　　B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用

　　C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

　　D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值

　　45.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )

　　A.操作风险

　　B.战略风险

　　C.国家风险

　　D.信用风险

　　46.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

　　A.75%，25%

　　B.75%，15：%

　　C.50%，l5%

　　D.50%，25%

　　47.下列关于风险文化的表述，正确的是( )

　　A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

　　B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

　　D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴

　　48.( )是最具流动性的资产。

　　A.现金

　　B.票据

　　C.股票

　　D.贷款

　　49.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　50.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )

　　A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一

　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

　　51.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.基本指标法和标准法

　　52.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。

　　A.风险价值

　　B.经济增加值

　　C.经济资本

　　D.市场价值

　　53.有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

　　A.健全的内部控制机制

　　B.完善的公司治理机构

　　C.先进的风险管理文化培育

　　D.有效的风险治理策略

　　54.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。

　　A.至少5 年

　　B.至少3 年

　　C.至多5 年

　　D.至多3 年

　　55.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )

　　A.EVA=税后净利润一资本成本

　　B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

　　C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本

　　D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

　　56.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定度。

　　A.行业等级

　　B.产品等级

　　C.担保

　　D.授信额度

　　57.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平

　　D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　58.中国人民银行从2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

　　A.扩大货币流通量

　　B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案

　　C.提高商业银行业的信誉度

　　D.紧缩货币

　　59.在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过( )计算监管资本要求。

　　A.内部评级法

　　B.外部操作风险计量系统

　　C.标准法

　　D.内部操作风险计量系统

　　60.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的p 因子等于l8%。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪

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